Új hozzászólás Aktív témák
-
Fecdzo
senior tag
válasz
ForexGuru
#4796
üzenetére
Ne felj, nem vagy egyedul a draw downnal
Ha megbezi az ember 4 orason az EU-t, egyertelmuen latszik a semmi
Csak ugy csapkod. Felolem csapkodhatna, csak ne ekkora volatilitas mellett...legyen mar vegre valami trend.Mindenki aki tradel, fogjunk ossze es mozditsuk ki ezt a franya EU-t
-
amargo
addikt
válasz
ForexGuru
#4785
üzenetére
Én abban gondolkozom, hogy a világ másik - de még elérhető - sarkába eldugom az mt4-et és csak myfxbook-os kimutatást fogom nézegetni. Saját magam ellensége vagyok leginkább, hogy automatikus kereskedéskor rá-rá nézek a számlára. Ezért kellene nyitni egyet külön kézi kereskedésre is.Ellenben MT4 és EA-val kapcsolatban kérdezném, hogy mitől van az, hogy maxspread esetén az fxt fájlba már fix-et is generáltam, folyton túl magas értéket ír, Így nem is csinál semmit a robot, hol ott kereskedik char-ra húzva
Egyszerűen nem értem. Bár most körbe loggol-om majd és csak kiderül a hiba oka. -
amargo
addikt
válasz
ForexGuru
#4782
üzenetére
Értem. Mennyire vált be eddig?
Lassan lejár egy másfél napos teszt. Már éppen úgy voltam, hogy már nem hozhat újat, mert a vége felé van. Erre kihozott egy olyan eredményt, amiért úgy látom van értelme futtatni ezeket.
(#4783) ForexGuru: No audusd-ből pont ezért ugrottam most ki, elment volna tp-ig, de 10 perce még -30pipben csücsült. Tudom robotok esetén nem jó dolog kézzel piszkálni. De ezt le is akartam venni, mert a hétvégi teszteket most tudtám rá feldolgozni és csak az utóbbi hónapokban jó a robot ezen a páron. Fecdzo-nak ezért van igaza abban, hogy min 2-3-re le kell futtatni. Igaz ma csak ez a pár hozott +10pip-et - nem sok, de nekem elég.
-
amargo
addikt
Különböző stratégiák, akkor jó volt az elvem, de inkább kérdezek
(#4772): Vettem, logikus, csak túl sok minden van a fejembe.
(#4773): Rákeresek itt is! Kovács Gábornak van egy irománya, ami szintén jól magyaráz. H1, H4, az eddigi tanácsai egész jól bejöttek. Nyilván még sokat kell demózni és az is igaz, hogy ez még csak demo.. A három számomra érdekes - harmonic, PSAR/ADX, Ichimoku - kereskedési formából szeretnék majd valami stratégiát kidolgozni. Vannak átfedések közöttük és ezeket szeretném kiaknázni.Valahova ezt a sok dolgot már le kellene jegyzetelni.
-
Fecdzo
senior tag
Belefolytam meg anno en magam is. Keress ra topikban, irtam rola par dolgot. Nem rossz, lehet h tudsz belole hasznositani par dolgot.
Reszvenyekre lett anno belove (legalabbis a periodus szamok), de FX-re is lehet jol alkalmazni egyes eszkozeit. Probald ki....nezd meg mit tudsz belole felhasznalni.
-
Fecdzo
senior tag
Ha ugyanarra a parra ket olyan strategia kerul ami kulonbozo elvek alapjan kot az tokeletes. Sokszor meg ellentetes pozit is felvehet a strati es megis kijonnek pluszban a robotok. Vagy ha epp az egyiknek akkor nem megy a masik yeroje kompenzalja.
Szoval arra figyelj, hogy kulonbozo elveket kovessen , mert kulonben csak a kitettseged novekszik...
-
#4766
Dzoli
tag
István1111
#4763
Dzoli
tag
válasz
István1111
#4763
üzenetére
Régen használtam, nem tudom az újjal működik-e.
-
amargo
addikt
Soci foglalkozik vele, bár nem tudom, hogy most mindent elvesztett és azért áll vagy mi történt. De rengeteg munkát fektetett bele.
Én, amin még gondolkodom az az extreme programming-ből ismerős lehet pár embernek. A lényege, hogy párosan oldják meg a feladatot és csak arra fókuszálnak.
Hogy őszinte legyek még nem mertem visszakapcsolni a robotokat, a hét nyitását és zárását mindig kritikusnak érzem.. ezért kicsit később szoktam az élesben kapcsolni - tudom ez annak a jele, hogy nem bízom eléggé a rendszerben.
Jó lenne, ha eltudná hitetni magával az ember, hogy ez is csak egy demo számla - ott merek bízni a megérzéseimbenMár feloldották a short tilalmat, ebből gondolod?
-
#4763
István1111
újonc
István1111
újonc
Szervusztok!
A PETI export nevű programot valaki meg tudná velem osztani? Sehol sem találom.
-
Fecdzo
senior tag
Az tuti h nagy melo....az elv szerintem jo (neuralis halo, vagy genetikus algoritmus), csak nem talaltam meg mukodo rendszert, ami ezek alapjan kot es hosszu tavon mukodik is.Majd egyszer belevagok ilyen projektbe is
Tavol nincs meg vege szerintem. Mult heten mar nyugodtabbak voltak ugyan a piacok, de alkalom adtan mindig bejonnek a casinosok meg a paras traderek es kicsinaljak a piacot. Van egy erzesem, hogy most indult a maci piac...
-
amargo
addikt
Igazából gondolkodtam rajta - hasonlón, de irgalmatlan munka, rengeteg energiát kellene belefektetni.
Bár már tudom a válaszod, de felteszem, az elmúlt két hét szerinted véget ért?
Hosszabb távokra is lefuttatom 1-2 év. Elég konzervatív beállításokkal is, számomra megfelelő - persze milliomos nem lesz tőle az ember - bevételt tudnak produkálni - a robotok - de még egy ideig eltartanak a tesztek.. és portfóliót is érdemes lenne építeni.Kicsit úgy érzem sok mindenbe fogtam bele, de amíg lefut egy robot tesztje.. "rengeteg időm" van mást is nézni.
-
kariad
senior tag
Itt megmondják a tutit majd.... egymásnak
Ha még lovéd lenne rá, akkor is meghívásos alapon ....Kemény az élet a földi halandóknak!
-
Fecdzo
senior tag
Ha ennyire akarsz alkalmazkodni es valtoztatni a beallitasokon akkor valami neuralis haloban kene gondolkoznod
Azt javaslom, hogy az elmult ket hetet pl hagyd teljesen ki! A para miatt fals eredmenyekre jutsz majd. Nem ez a jellemzo a piacokon.
Mondom, sztem inkabb nagy tavu backtesztre fokuszalj. Valassz egy brokert ahol szamlat is nyitnal es az o adatain fejlessz..
-
amargo
addikt
Igen nyilván ez is benne lehet. A logokban sem volt semmi infó ezért is furcsállom.
Köszönöm a cikket!
Nem tudom mennyire jó taktika, hogy 1 hétig tesztelek egy stratégiát és hétvégén ki elemezve döntök a finomításáról. Nyilván ez nagyon rövid táv.. de nem fektetek be akkora tőkét, hogy hosszabb távon tudjak gondolkozni. Igazából a robotokkal foglalkozom még. De úgy gondoltam, hogy a kiugrással is kell majd foglalkozni, mert célom, hogy valamikor kézzel is kellene kereskedni. Ahhoz pedig sokkal több tanulás kell. -
Fecdzo
senior tag
Ha kidolgozol egy exit strategiat akkor tartanod kell magad hozza! Ha azt mondod PSAR lesz akkor ha kiveszi akkor kesz. Ha biralgatod magad folyamatosan nem lesz jo vege. Legfeljebb csinalj arra is szablyat h mikor biralhatod magad felul.
Javaslat exitre: duplan adaptiv profitcel. Mar egyszer belinkeltem, sztem nagy kiralysag. Legalabbis annak fog tetszeni a fix cellal-stoppal tradel. Ez az exit mindig az aktualis trend erejehez es volatilitashoz igazodik. Ha ADX erteke novekeszik akkor a celod es a stoppod az ATR bizinyos szorzata lesz (mondjuk ATR 4 szerese). Ha elkezd csokkenni ADX akkor stoppod/celod az ATR 1.5 szeresere csokken. Okossag, rengeteg optimalizalhato parameterrel.
-
Fecdzo
senior tag
-
amargo
addikt
válasz
rauschie
#4753
üzenetére
Az baj, ha érzékeny? Bár nem egészen értem, amit írsz, mert amit én használok 1-2 ellentétes gyertya sem fordítja meg. Nyilván kijelzi, hogy ott megváltozott, de mivel elég közel vannak a pontok ezért gondolom vérmérséklet kérdése, hogy zárja az ember. Továbbá kérdése, hogy milyen síkon nézed. Persze, bővebben is kifejthetnéd. Bár sejtem, hogy mire gondolsz, de az ADX segítségre lehet vagy esetleg más. De persze csak 1-2 napot nézelődtem még és ezeket találtam hozzá, ezért kérdezem
Jövőhéten, megnézem demo-ban mit teljesít - nyilván élesben lenne a lényeg - azaz tényleg segítségemre lesz-e.
ForexGuru: Nem hiszem, hogy a többi csak úgy nem köti be. Ugyan az a logika van mögötte. Ilyenkor gondolkodom el, hogy az FxPro mit is küldött le.. mert ezek alapján élesbe is bármit megtudnak tenni és ráveszik a robotokat kötésre/eladásra. Mint ezt már többen írták is.
-
rauschie
senior tag
PSAR alap beállítások mellett rohadt érzékeny. Konkrétan ahogy néztem az esetek többségében egy gyertya a trenddel ellentétes irányban megfordítja, azaz szinte semmi toleranciája nincsen. Egyszer rám jött, hogy kell nekem egy robot, akkor addig jutottam el exit stratégiában, hogy ha a bollinger szalag elhagyja a belépési pontot, akkor az válik stoppá. Ez egy picivel több mozgásteret enged a dolgoknak, persze azzal a hátránnyal, hogy fordulat esetén többet ad vissza a piacnak.
-
-
amargo
addikt
Keresgéltem, hogy a kiszállási stratégián tudjak dolgozni és jókat olvastam a Parabolic SAR-ról. Érdekelne, hogy használja valaki vagy mást használ? Mennyire bíztok ezekben?
Fecdzo:
Jelenleg a DD halmozóktól inkább távol maradok. De úgy látom, hogy hosszútávon nyerőek, de elég csak 1x elhasalnia. Persze okos RR-el ez is kivédhető.ForexGuru: Első tapasztalatok alapján elég jó cucc. Akár beszállási stratégiát is lehet rá építeni.
-
Fecdzo
senior tag
A legjobb grides expert amivel találkoztam az a pointbreak fejlesztett változata, a DTS volt. Rendkívül okos, több ciklussal dolgozó grides, trendkövető, poziépítő expert. Ha jól tudom a fejlesztése leállt, vagyis átalakult, de továbbra is beta-ban van az új változat.
Problémája: hatalamas floating DD-t tud felhalmozni, amennyiben egy táguló háromszöghöz hasonlító hullámokban (egyfajta gyémánt alakzat) mozog az ár. Ez pedig margin callt fog eredményezni. Egyszerre rengeteg kis pozit nyit ahogy halad az ár fölfelé vagy lefelé. Havi szinten 300-600 pozival dolgozik és egyszerre akár 100 pozi is nyitva lehet. Ha a ciklusok elérik céljaikat akkor záródnak a cillusokba tartozó pozik. Tehát a rendszer mindig profittal zárja a ciklusokat, ergo csúnyán elszállhat.
Ugyanakkor nagyon hosszú a kódja a backteszt meg durván sokáig tart (napok mire 4évet megcsinálsz). -
amargo
addikt
Igen ez az.
Demó-n nézegetem mit csinál. De csak tegnap pakoltam fel. Maga az elgondolása nem olyan rossz.Attól mert ingyenes még nem feltétlen rossz. De persze mindenképpen érdekes. Ami tetszik benne, hogy nagyon jól konfigurálható. Minimalizálható benne a kockázat. De leginkább oldalazáskor érdemes használni.
-
amargo
addikt
-
Fecdzo
senior tag
válasz
ForexGuru
#4736
üzenetére
Van ám! Ha a részvénypiac egy Zsiguli, akkor a forex egy jobb BMW a hati meg a legdurvább sprot kocsi amit eltudsz képzelni. Teljes mértékben daytrade termék a földi halandónak, habár a valódi szerepe a hedge lenne, illetve a spread trading. Irgalmatlan kezdeti tőkeáttétel tartalma van, bár vannak már mini kontraktusok amivel lehet tradelni, de még úgy is durva tud lenni.
Szvsz 10.000$ alatt nem nagyon van értelme elkezdeni. És mivel ekkora a minimum nagy kockázatvállalási hajlandóssággal és kiváló trading skillel kell rendelkezni, hogy magabiztosan kereskedj hatin.
Én nagyon szeretem, mert rendkívül gyorsan eldőlhet egy pozi sorsa. Viszont kiforrott stratégia és stop nélkül teljesen nullázható a számla.
Konkrétabb kérdés esetén konkrétabb választ is tudok adni
-
brd
nagyúr
Szerintem már most elég jól (az elég jól nálam az, hogy hosszú távon +-os, mert ha +-os, akkor nem --os, és onnantól csak számlaméret kérdése a pénzkereset
), mert a piacot az ilyen hirtelen "ugrások" mozgatják inkább. A záráson még dolgozom, egyelőre kizárólag a SL szinten történik (és 1%-nál a pozíció felénél), ami egyelőre a nyitáskori 2%-kal követi az aktuális árat, de csak onnantól, ha már min. 4%-nyi nyereség+2xspread megvan), és akkor is záródik, ha nyereség van, de hasonló hirtelen mozgás indul visszafelé (a SL követést még finomítom backtesztek alapján, lehet, hogy inkább 3 részre bontom a nyitáskori mennyiséget). Egyébként nagyon sok kis +-os trade van, ellenben viszonylag kevés --os, ez engem is meglepett (0-s pedig az előbb leírt szabályok miatt nem lehet). -
amargo
addikt
1 LOT-os nyitás
Mekkora SL mellett? Én ilyet csak combos tőke mellett tudok elképzelni.Igen erről az elképzelésről írtam - kicsit rövidebben.
MegaDroid benne van a repertoárba. Továbbá a Blessing-et is tesztelgetem, de elég érdekes a működése.
A Kainra és Boss-ot nem ismerem. Utána nézek!Szerk: (#4729) Gh0sT
brd írása alapján pont ezt kezdem le írni, hogy a Wallstreet is elég furán számolja a kockázatot - ezért is fix-re raktam - mert mindig a szabad margint nézi. Csak végül nem tettem bele.. -
Gh0sT
addikt
Ami még fontos és talán nem esett róla szó:
Nagyon sok "gyári" robot az AccountFreeMargin metódus segítségével számolja ki a kockázatot. Ez a megközelítés hibás, és sohasem a tényleges kockázatot fogja visszaadni. Egy robotnak minden esetben figyelembe kell vennie az éppen aktuális SL-t, a kereskedett devizapárt, illetve a számlánk devizanemét, valamint a vállalt kockázatot. Ha ebből a négy változóból bármelyik is hiányzik akkor a robot nem jól számolja a kötésegységet és lehetséges, hogy egy 5%-os beállított kockázat mellett valójában 7-8%-ot kockáztatunk.
Ha tehetitek, mindig nézzétek meg a forráskódot, kifejezetten a kötésegység számításának menetét. -
Gh0sT
addikt
Érdemes elgondolkodni olyan nyitási mechanizmuson, amikor nem egyszerre, egy pozicíóval próbálod meg megfogni a mozgást, hanem meghatározol egy sávot, ahol a robot beszállási pontokat keres. Legtöbben úgy gondolkodunk, hogy felveszünk mondjuk egy 1,0 lot nagyságú pozíciót egy adott árszinten bizonyos indikátorok, gyertya formációk jelzésére. Egy ilyen kötés után rendszerint meg van kötve a kezünk, mert kimerítettük vele a 2-3%-os tradenkénti kockázatot. Ha feldaraboljuk ezt az 1 lotot mondjuk arányosan 5 részre, akkor a lehetőségek kibővülnek. A teljes kockázatunk nem fog változni, mert ugyanúgy azt a 2-3%-ot veszíthetjük, mint korábban, azonban új, kedvezőbb beszállási pontok keresésével növelhető a találati arány. Lehetőség lesz egyfajta pozíció építésre, illetve előfordulhat olyan eset is, hogy a megnyitott 4 pozícióból 3 célba ér, egy pedig stoppolódik míg mondjuk egy pozíció esetében kistoppolódtunk volna teljesen. A mérleg másik oldalán persze ott van az a tény, hogy ezzel a lehetséges nyerő tradeket is megfojtjuk, azonban statisztikailag reprezentatívabb lesz az a minta, amikor több pozíciót kezelünk párhuzamosan.
-
Gh0sT
addikt
Régi klasszikus Megadroid, ami több páron is képes profitot termelni. Ugyanez igaz EA Kainra is, vagy éppen ott volt még EA Boss. Okos használat mellett ezekkel a robotokkal lehet pénzt keresni. Ezek mindegyike kifejezetten éjszakai skalper ázsiai premarketben kötnek. Vigyázni kell velük nagyon, mert hajlamosak egy irányba nyitni együtt, szóval a kockázatot ultra konzervatívra érdemes venni.
-
Fecdzo
senior tag
Szerintem irreleváns az a kérdés, hogy mekkora tőkeáttételt használ az ember. A tökeáttételt max pufferként használja az ember. Hiszen aki például tőkekockázati szabály alapján akar kereskedni annak úgyis az számít, hogy hány %-ot akar kockáztatni egy pozin. Ha ezt így csinálja akkor tudnia kell, hogy hol a stoppja és automatikusan ahhoz méretezi a poziját (használja a tőkeáttételt).
Pl.: 10.000 az alptőkéd és 10 pipes a stoppod. Ekkor 1%-ot akarsz kockáztatni belőle (100 dodó), ehhez 100.000 unittal kell belépned (1lot), ami 10 szeres tőkeáttétel használatát indukálja. Így ha kistoppolódsz akkor az alptőkéd 1%-át vesztetted...
-
amargo
addikt
Tudnál ilyen robotokat mondani?
Meglátom ennek mi lesz a végeredménye, mert apránként kapargatja össze a pénzt és mivel több páron különböző stratégiák vannak, így mint később írod is a számla nullázást szerintem ellehet kerülni.Lenne még egy kérdésem, ki milyen tőkeáttétet használ? Mert látok itt 1:500-at is, de szerintem ez piszok veszélyes is lehet..
brd: Kíváncsi vagyok mennyire működik. Mikor zárja a pozíciót? Vagy azt Te döntöd el?
Én egy olyan technikán dolgozom, aminek az a lényege, hogy ha egy kötés elindul rossz irányba, akkor bizonyos szint után beleköt ellentétessen, így mérsékelni lehet a veszteséget, vagy a nyerés esélyét növelni. De igazából erről csak olvasgatok és kicsit lutrinak érzem, azaz itt is a kiszállást kellene tudni jól meghatározni.
-
brd
nagyúr
Egyelőre ott tartok, hogy a számlaértékhez képest max. 2%-ot kockáztatok egy kötésben (az összes megengedett nyitott kötés logikáját még nem dolgoztam ki, ezért egyelőre 2 páron futtatom csak, így egyszerre max. 4% lehet veszélyen), de ezt ki is használom, azaz nem fix. LOT-tal kötök, hanem ami az aktuális elmozdulásból, és az ahhoz kapcsolódó 2%-os SL-ból adódik. Az, hogy egy adott méretet elérő bárnál nyit-e, függ még egyéb dolgoktól is (vannak-e nyitott pozíciók, azoknak milyen az iránya stb.), ill. maga a triggert adó bárméret (ill. nem is a bár mérete az érdekes, mert nem bezárt gyertyákat nézek, hanem az elmozdulást, és hogy az mennyire mutat egy irányba) megállapítása is a piac korábbi mozgásától függ (pl. nyugis mozgások után van egy hirtelen ugrás, abba belenyit). A működésből adódóan persze ez erősen skalpoló technikának néz ki, de igyekszem úgy finomítani, hogy hosszú távú, egymásra épített pozíciók legyenek belőle, mert az hozza a sok pénzt (a második nyitás csak akkor történik, ha ugyanabba az irányba lehetséges, ill. ha a kettő együtt már nyereséges lenne). A következő pozíciók is úgy nyílnak meg jelenleg, hogy az aktuális elmozdulás, és a max. 2%-os kockázatból adódó LOTméret lesz (és persze már nyereségesnek kell lennie a kettőnek, vagy többnek együtt). Magyarul, akkor "tolom be a zsét", amikor mozgás van.
-
Gh0sT
addikt
Diverzifikálni szerintem több féle képpen lehet. A skalperekkel az a probléma, hogy hellyel közzel a logikájuk azonos, nagyon kevés olyan új robot van a piacon, ami lényegi újítást hozott volna az utóbbi időben, ergo a beszállási pontjaik is néha nagyon közel vannak egymáshoz. Viszont: az, hogy két robot azonos helyen száll be, vagy mindössze néhány pip, esetleg perc eltérés van a kötési idő között, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kiszállási logika is azonos lesz. Nem beszélve arról, hogy más TP-vel és SL-al is dolgozhatnak.
A probléma ettől függetlenül adott és valóban leginkább a skalpereknél figyelhető meg, hogy sokszor egyszerre kötnek, azonos irányba, ami jelentősen növeli a kockázatot. Sajnos a helyzetet tovább bonyolítja a korreláció az egyes párok között. Extrém piaci körülmények között bizony nagyon csúnya minuszok össze tudnak jönni néhány óra alatt. Általánosságban elmondható, hogy ha a piac normálisan mozog, akkor 10 robotból nem fog egyszerre mind a 10 elhasalni, viszont egy intervenció, egy földrengés, egy válság hatására ez a variáció is előfordulhat. Megoldást ugyan nem, de nyugodt éjszakákat jelenthet az okos money management. -
-
AMDFan
addikt
Sziasztok!
A backtesteléssel kapcsolatban lenne egy elég érdekes észrevételem.
Épp az imént néztem egy backtestet egy robotra és olyan furcsaságot vettem észre, hogy ahol kötött a robot ott nem is járt az árfolyam a chart szerint. Az érdekes, hogy nem programozási hibáról volt szó, csak figyelmetlenségből az mt4 alap history filejai voltak betöltve a dukascopy féle tick adatokhoz. Normál esetben ugye az ember nem csinál ilyet, de most éppen ez a figyelmetlenség döbbentett rá arra, hogy milyen különbségek vannak a history adatok között. Őszintén szólva nem is értem, hogy ekkora különbség hogyan lehetséges, elég bizonytalan vagyok. Csatolok két screenshotot erről. A különbséget ott lehet észrevenni, hogy az expert mindenképpen az árfolyam adat file (fxt) alapján köt, a chart adatokat (hst) csak a szemléltetés miatt teszi oda az MT4. Mindkét esetben a dukascopy tick adatait használtam, de nagyon jól látható, hogy amikor az MT4-es chart van feltéve arra messze nem illeszkedik a dukascopy árfolyam, és az eltérés olyan 20 pip, arról nem beszélve, hogy egész másképp mozog az árfolyam.
-
amargo
addikt
Ohh, ez jó!
Én is valami ilyesmire gondoltam, bár én a kötések maximális számának meghatározására gondoltam, de a Te logikád finomabb. Milyen lot-kkal kötsz bele? Azaz tartod, hogy egyre emelkedőket nyitsz?
Mert a stratégia elvileg nyerő, hiszen nem szállhat el az egekbe, de ezeknél az szokott a gond lenni, hogy marginnal nem bírják.. SL-ek esetén se nyírja ki a számlát, a 10% ehhez jó lehet. -
brd
nagyúr
Bár van olyan stratégia robotom is, ami leköveti az elmozdulást és mindig belenyit. De azt én nem merem futtatni. Darálás és iszonyatos nyerés lehet a vége, persze stratégia alapján csinálja az is, de akkor is veszélyes.
Én ilyesmivel kereskedem élesben, és ezen veszély ellen azt alkalmazom, hogy ha 10%-nál többet veszített egyhuzamban (mindig az aktuális már elért legmagasabb számlaértékhez képest, tehát, még ha van van közte nyerő trade, akkor is), akkor nem köt többet.
-
amargo
addikt
Igen.
Én az első stratégiát használom. 5% risk-el, a másodikban 35%.
A többi robot nem ezeken a helyeken köt - és más párokon is van, jelenleg csak hármon -, mert annak - mint írtad is -, nem lenne értelme, hiszen az összes egy esetlegesen rossz pozícióban szállna be. Bár van olyan stratégia robotom is, ami leköveti az elmozdulást és mindig belenyit. De azt én nem merem futtatni. Darálás és iszonyatos nyerés lehet a vége, persze stratégia alapján csinálja az is, de akkor is veszélyes.A két kép között az a különbség, hogy a felső élesben volt, az alsó pedig demó-n. Nagyobb kockázat van a demó számlákon. 2hete -65%-ban volt, most +25%, azóta a rulettező robotokat is sikerült finomítani
Köszönöm a tanácsokat, élesben csak is biztonságos arányokat használok, inkább kössön kevesebbszer alapon, de az rr arányra figyelek.
-
Fecdzo
senior tag
Azert a ket logika kozt ranezesre mondok egy JELENTOS kulonbseget! Az elso esetben a floating DD elhanyagolhatoan kicsi. Viszont a masodik logikaban ranezesre 3:1-es vagy meg rosszabb az rr.
Igen a skalperek forditott rr-el mennek, de pont ezert csinalhatnak csunya dolgokat. Amugy ha hasonlo helyen kot a tobbi robotod es hasonlo elveket kovet akkor csak a kitettseged nagy, valodi strategiai diverzifikaciot nem alkalmazol!
-
amargo
addikt
Brókerre szeretném optimalizálni, persze nem vagyok a pénzem ellensége.
A wallstreet robot is skalpoló és még 2-3 van, amit ezen kívűl futtatok, de hasonló logikával. Én úgy gondolom, hogy több robottal lehet átvészelni ilyen időszakokat és természetessen hosszabb távra kell tesztelni ez aláírom. Köszönöm a tanácsokat is!
pl, ilyenekre gondoltam:
Ez m15 volt 7 pipKicsit más logikával 11pip:
-
Fecdzo
senior tag
Ezek az adatok elég sok pénzbe kerülnek..és nehez szerezhetőek be. Ennyire tick adatra fókszálni max sztem akkor van értelme amikor statisztikai-MarketMaiking arbitrázs rendszert szeretnél kifejleszteni
, de ez nem a földi haladó biznisze a tőzsdén.Ergo, légy óvatos a skalpokkal, nagyon óvatos. Mert én pl nem nagyon hiszek olyan rendszernek ami pl. csak két évben mutat jó backtesztet. Nem olyan könnyű ám jó backteszt eredményt sem produkálni! Minnél hosszabb és stabilabb az eredmény, annál több féle piaci szituációt túlél a stratégia és annál nagyobb a megbízhatósága. Én legalábbis ezt vallom.
Akik nem ebben hisznek, azokkal majd beszélek 5 év múlva ismét és kiderül ki járt jobban
-
amargo
addikt
Nyilván az lenne a legjobb, ha valakinek meglennének ezek az adatok bókerenként, de vagy nagyon féltik vagy nem tudom.. Kollégám már 3-4 hónapja futtatja, már többször kértem tőle csak vps-en van.. most meg szabadságon.
Ha jól vettem észre a hst fájlból generálja ki a fxt.A csúszó tp, sl-nek tudom - vagy is gondoltam -, hogy nincs itt értelme - a teszteken. Persze egy kitűzött tp, sl szint meg van adva. Ellenben a robot engedi tovább is vagy hamarabb is bezárhatja, tehát nyilván a tesztek nem kielégítőek rá. De csak ilyet találtam. Van esetleg jobb ötleted?
-
Gh0sT
addikt
MT4 nem támogat több magot backteszteket tekintve, viszont ha jól tudom, akkor külön szál biztosított számos műveletnek, amit az operációs rendszer kezel.
Külön szálon fut minden robot és script, külön szálon fut a manuális kereskedés, a trailing stop, az automatikus kereskedés. A backteszt is külön szálat használ, de sajnos csak egy processzort. -
Gh0sT
addikt
A minden tick interpolációja adja a harmadik legpontosabb eredményt.
Dukascopys tick adatok ennél pontosabbak, viszont azzal nem a brókered árait szimulálod, hanem Dukasét. Ráadásul a spreadet is max. véletlenszerűre tudod állítani jó esetben, egyébként fixet fog használni MT4.
A legjobb megoldás nem létezik, a brókered logot tick adataival kellene dolgozni úgy, hogy tudod a bid és ask árat is minden tickre.A csúszó TP és SL elmélet ott hasal el pontosságban, hogy interpolálsz, kvázi a percen belüli mozgást beblöffölöd.
Persze ha swing robotról van szó, akkor ez elhanyagolható differenciát fog okozni. -
amargo
addikt
Fecdzo:
Értem, okosodik az ember
Volume-nek szerintem egy kitöréskor is lehet jelentősége, de ezt a gondolatomat nem tudom megerősíteni, mert inkább csak kósza gondolat és lehet értelmetlen.De az előbb vázolt példámnál inkább arra gondoltam, hogy belekötsz bid/ask-ba és a következő váltásakor 99%, hogy kedvező irányba mozdul el, ezt bármelyik idősíkon nézem, szinte mindig van pozitív hozama - nyilván nem nagy összegek. Persze amiket írtál, azok mind fent állhatnak, de M30, H1-en már nem is annyira vészes szerintem.
Nálam is mindig a leggyakoribb hiba, hogy túl korán adok el. Gyakorlatilag 1-2x volt, hogy nagyon rosszkor vettem és nagyon más irányba mozdult el a piac. Tegnap is eurusd long-ban voltam, de túl hamar szálltam ki..
Gh0sT: Csúszó TP, SL-t használok.
Most nézegetem és olyat használok, hogy "minden tick interpolációval". Én úgy gondoltam ez adja a legpontosabb adatokat. -
Fecdzo
senior tag
Akkor tick adatot használsz....az jó. Nézd meg fentebb Ghost kolléga postját is! Ő a nagy programozó guru
A Volume mondjuk FX-en kvázi majdnem hogy lényegtelen is. Akkor számíta ha nagyon nagy mennyiséggel kötnél 100 lot pl. Nem vagyok mondjuk meggyőződve, hogy MT4 a slippage-et tudná kezelni. Tehát, vizsgálni az időt, amikor befut a megbízás, amikor befogadja a bróker (tudni kell a késleltetést!) moccant e az ár, tágult e a spread és a teljesülés milyen árfolyam mozgást vált ki. Hiszen ezek a valós piacon mind-mind befolyásolják a teljesülésed. És így egy skalper csúnyán elfüstölhet egy számlát...
Swing rendszernél ez nem téma....ergo stick to swing szvsz.
-
amargo
addikt
OHLCV alapján. Minek kéne még lennie?
Tőlük szereztem. Már látom mi lehet a félreértés, a Volume új sorban van. Vagy kihagytam valamit?Egy-egy páron kisebb időszakra nyomom le az optimalizálást, mert napokig is eltarthat.
Az optimalizálást nem futtatom évekre, mert ez a program nem alkalmas rá Ezért mint írtam kiválasztottam a legrosszabbat és egyből arra nyomom. De lényegiben ugyan ezeket játszom el.
Nyilván, amit Te írsz az lenne a legjobb, de ahhoz gondolom valami mt4 pro kellene, mert 402-es valami bűn rossz. és a fél életem rámenne egy pár optimalizálására. Így is 2 hét után is csak 3 pár van..Gh0sT: Nálam csak három van. Tick adatosat használok.
Szerk:
Közben már összeállt a kép. Mert bennem az a félre értés volt, hogy az OHLCV adatoknak van valami köze a tick-hez, legalább is én ezt értettem alatta.
De akkor leírom a dukascopy-tól beszerzett adatokkal tick minőségben végzem a teszteket.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
, nem rosz dolog a pivot ...
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Intel Core i7 11700 - 4.9 GHz - 8mag/16szál - Eladó!
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Gamer Gép - MSI Z490, Intel I7 10700, 32GB DDR4, RTX 3060 Ti 8GB , 1 TB M.2 SSD, Gigabyte 450W
- ThinkPad E16 Gen1 16" FHD+ IPS i7-1355U GeForce MX550 16GB 512GB NVMe IR kam gar
- PS5 Slim+ 2x Dualsense Wireless Controller garanciálisan
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged