Új hozzászólás Aktív témák
-
Dzoli
tag
válasz
Sas madár
#2396
üzenetére
Külföldi brókercégnél van a számla, ennek több oka is van, ezeket most nem részletezem. Online intézed a számlanyitást, pénzt általában kártyával, utalással, PayPal tudsz küldeni oda-vissza. Van némi tranzakciós, és konverziós díj pénz küldésnél, ez a saját hazai bankodtól is függ. Az online adatszolgáltatás teljesen ingyenes. Összes költséged benne van a bróker spread-jében (brókertől, és devizapártól függő, de minimális összeg). Adóznod itthon kell utána a bevallásod alapján, a hatályos törvények szerint. Demó számlát bármelyik cégnél ingyen nyitnak játékpénzzel, ez része a beetetésnek.
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Vagamo:
Szerintem szerver időt kapsz, nem lehet az MT4-ben állítani. Ciprus GMT-je +2, ezért van 1 óra eltérés. -
-
Dzoli
tag
Szintén multi time frame-ben gondolkozom, de egy-egy ablakon belül van megrajzoltatva a M1, M5, M15 RSI, egy másikban a Stochastic oszcillátor + Solar Wind hisztogram. Megerősítésre AbsoluteStrength + MFI. Az ár ADX heiken barral ábrázolva, MACD, 30MA Hi-Lo csatorna, 100MA, Zig-zag, Fibó, és kerek szintek.
-
RussoS
csendes tag
válasz
#83856896
#2390
üzenetére
Sajnos erről nem tudok véleményt nyílvánítani, nem tudom, pontosan mit takar a "kockázatkezelő pszichológia módszer"...
Én kimerülök a technikai/heti fundamentális elemzésben, pszichológiailag még néha zárlatok vannak, de amúgy szépen haladok...
Hülyeséget nem írok, a többiek biztos tudnak véleményt formálni...
üdv. -
RussoS
csendes tag
Örülök neki!
Megkérdezhetem, milyen indikátorok vannak a kosárban?Én mostanában úgy csinálom, hogy több tima-frame-n nézem!
1H jobb oldalt, középen továbbra is elemezgetek, főleg DeMarker trendvonaltöréseire alapozok, na meg a csatornákra (SHI Channel).
Bal oldalt pedig 4H-s chart, ami a legfontosabb számomra.
Ja, alul van még 2 kiegészítő, 30Min Ichimokuval, meg egy pici a napossal.
Célom, hogy egyszerűsítsek kicsit...
-
Dzoli
tag
Elég vérszegény. Olyan mintha most épülne a jobb váll 1,3-as nyakvonallal? Majd holnapra kiderül, mára befejeztem.
Végre teljesen összeállt a kereskedési rendszerem. Indikátorok összeválogatva, egymásra hangolva. Már napok óta hozom vele a kitűzött profitcélt 0,1-0,3 lot kötésekkel, és az önbizalmam is sokat javult. Közveszélyes optimista vagyok.
-
Dzoli
tag
A sablon file tartalmazza, mi jelenjen meg a képernyőn, és a használt indikátorok tulajdonságait (paraméterek, színek, szintek, vonalak típusa, stb.)
Ablakokra van osztva a kép, de gondolom ez egyértelmű.
A <window>....</window> értékek között szereplő sorok kerülnek egy ablakon belülre.
Egyszerűen nem jó ablakba másoltad az MACD-re vonatkozó sorokat.
Feljebb keresd meg az ár chart ablakának a végét, és oda illeszd be az MACD-t. -
-
virkir
veterán
Na akkor megpróbálom érthetőbben leírni mi a probléma.
Az általad linkelt leírás szerint szerkesztés nem jön össze
Tehát nem az a probléma, hogy nem tudom elindítani az indikátort mert azzal nincs gond hanem nem tudom rátenni az árindikátorra mint nálad látszik
Lásd az indikátor fut szépen osztott ablakban.
Délelőtt nem sikerült a sablon szerkesztése de majd még próbálkozok vele.
-
Dzoli
tag
Nem az indikátort kell megnyitni, hanem a sablont, ami a chart, és a használt indikátorok beállításait tartalmazza. Jobb egér kattintás a charton: Sablon / Minta mentése. Adsz neki nevet, elmenti a templates könyvtárba tpl kiterjesztéssel. Megnyitod a notepaddal, megszerkeszted, elmented, újra betöltöd. Örül, használ.
-
Dzoli
tag
A megadott linken lévő tartalmat kimásolod vágólapra: Ctrl+C
A Metaeditorral nyitsz egy új indikátor, belemásolod ezt a tartalmat, és elmented.
Vagy ha ez túl bonyolult megadtam az indikátor pontos nevét, guglival rákeresel. Pl itt: [link]
Nem tudom mit akarsz szerkeszteni az indikátorban, a sablon file meg ott van ahol írtam. Mindig újra kell indítani az MT4-et, ha új indikátort másolsz be!
Használjátok egy kicsit az agysejteket.
-
RussoS
csendes tag
Nekem is ugyanez a probléma...
Szóval elmentem az indikátort MT4-ben, aztán meg akarom nyitni a program files/metatrader4 helyen és nem mutatja az elmentett fájlt, így nem tudom megnyitni és átírni...
Amúgy tegnap leszedtem 86 indikátort, hát meghagytam vagy max. 10-et, a többi szóra sem érdemes...
Legalább tudom, hogy olyanok is vannak... -
virkir
veterán
Nem rossz, nem rossz de én a #2371-ben láthatóra gondoltam.
Ja és nem akar egyenlőre összejönni a bemásolós megoldás de még próbálkozok vele.
Az miért lehet ha elmentem a chartot a megadott könyvtárba az nem jelenik meg fájlkezelőben viszont a megnyithatók listáján bent van.
Ha teljesen máshova rakom akkor viszont megvan. -
Dzoli
tag
Amit én használok azt úgy hívják macd mtf pair.mq4: [link]
A beállításai közt megadható, melyik timeframe-t rajzolja.
Kézzel kell megadni azt is melyik devizapárral használod! Erre oda kell figyelni, mert előfordulhat, hogy pl. a gbpusd-re simán megrajzolja a eurjpy MACD-jét, ha az van beírva neki.
Alapértelmezésben 3 párt jelenít meg, de törlöd ki amelyikre nincs szükséged.
Sajna eddig nem találtam más olyan indikátort, aminek változtatható lett volna a timeframe paramétere, és mindig az aktuális devizapárt jelenítené meg. Ha valaki tud ilyet szóljon.Ahhoz hogy az indikátor az ár charton jelenjen meg, a sablon file-t (Metatrader/templates/*.tpl) kell kézzel szerkeszteni.
Először illeszd az MACD indikátort a charthoz, ekkor beteszi az ár ablak alá. Mentsd el a sablont, és nyisd meg valami szerkesztővel (pl. notepad).
Az <indicator>......</indicator> részek közti sorok tartalmazzák az MACD beállításait a sablon végén. Vágd ki, és illeszd az előtte lévő ablakra vonatkozó </indicator>....</window>
sorok közé.
De talán így érthetőbb: [link]
Mentsd el, és töltsd be az elmentett sablont. -
-
Dzoli
tag
Van egy MACD divergenciára épülő módszerem, amivel jó eséllyel ki lehet szűrni ezeket a turpisságokat. Egy-egy jelentősebb emelkedés, vagy esés után nem azonnali a forduló, mert sokan várnak még a folytatásra, miközben mások már ezzel ellentétes pozíciókat kezdenek nyitni. Vagy egyszerűen kivadásszák a korán nyitók stopjait. Ilyenkor kialakul a jól ismert divergencia. A chartra beillesztem az egyel magasabb idősík MACD-jét. Ebből várom az ár további irányát. Ha alacsonyabb idősíkon ezzel ellentétes mozgások alakulnak ki, azokra érdemes figyelni, hogy most esetleg trend folytatódás lesz-e belőle, vagy tényleg megtörténik a fordulat. Más indikátorok jelzéseivel is megerősítve jó beszállókat lehet így találni.
-
Dzoli
tag
Az egész játszma arról szól, hogy lehet elszedni a mások pénzét.
EURUSD-ben is meg volt a szűkülés, de belökték, egész a napi alj alá, kiszedték a longosok stopjait, és utána indult a tényleges emelkedés. Még visszatesztelte az emelkedő trendcsatorna alját, és onnan már szinte pattant is fel. Viszont ha biztos vagy a stratégiádban, és az ár hosszabb távú mozgásában, akkor ezek kiváló beszállási lehetőséget is kínálnak.
Tegnap már arról beszélgettünk, érik a forduló, ma mégis elhitették veled, hogy tovább fog esni. 
-
RussoS
csendes tag
Értem, köszi!
Szóval az első mindig a stopok kiszedése, aztán a második a tényleges kitörés...
Képzeljek oda több ezer stop vonalat, és "jelen pillanatban ezekkel bírkózik az árfolyam"..
Aztán jön az igazi kitörés...Kezdem úgy felfogni, mint egy háborút, ahol a LONG és a SHORT traderek harcolnak egymással....
-
Dzoli
tag
Ha bizonytalan vagy, nagyíts a charton, úgy jobban látszik a korábbi mozgása, vagy válts egyel magasabb idősíkra. Kitörésnél nálam az volt a baj, hogy mindig túl korán léptem poziba. Nem vártam meg a tényleges kitörést, és a megerősítést. Sokszor először fals kitörést csinálnak a stopok kiszedéséhez, és utána indul el a mozgás a jó irányba. Most már néhány indikátornál is magasabb paraméterezést használok (pl: stoch: 30,10,10). Így lemaradok a mozgás elejéről, de kevesebb a rossz belépő.
-
RussoS
csendes tag
Köszi a tanácsokat, valószínű felhagyok egy kicsit vele, mert nagyon súlytalannak érzem magam...
Pl. kitörésre játszottam most eurusd-n, aztán ellenem ment az árfolyam, mondom megint végem van, zártam a pozit, elmentem boltba, aztán 1.302...
Áhh...lehet, hogy nem kellene ránéznem a chartra a kötés után....
Nem tudom, végem van... -
Fecdzo
senior tag
Én is azt javaslom, hogy hagyd abba egy kicsit! Ha úgy érzed újra készen állasz akkor előtte csinálj backteszteket, hogy lásd valóban mehet a stratégiád. Pontos exit és entry ill. stoppal! Ha valamelyik is hiányzik akkor a bizonytalan leszel! Csökkents a pozi méreten...és nyugisabb leszel. Az is lehet túl sokat nyitsz be...
-
Dzoli
tag
Szerintem mára fejezd be, és menjél sétálj egyet, vagy valami hasonló.
Én délelőtt horgászni voltam, és délután sem éreztem úgy, hogy feltétlen kereskednem kellene.
Koncentrálj csak a biztos belépőkre, azokat játszd meg. Minél több sikeres kötésed lesz annál jobban fogsz bízni magadban, a stratégiában, és a piacban, hogy megcsinálja azt, amit elvársz tőle. -
RussoS
csendes tag
Na meg már bele se merek venni szinte semmibe...hihetetlen...amibe beleveszek, ellenem fordul, eladok, aztán meg jó irányba megy, én meg szidom a fejem...
Tipikus balek hibák, amik max. a legelején jöttek ki, de úgy érzetem, hogy eltüntettem...Na és így meg vagdalkozok össze-vissza....
Képtelen vagyok betartani valamit is....
Áhh... -
RussoS
csendes tag
Újból tanácsokat szeretnék kérni....!
Miért van az, hogy az ember nem bízik az indikátoraiban, pedig lekövetve, letesztelve nagy százalékkal a helyes irányt jelzi előre/mutatja??!!
Hogyan lehet ezt a "frusztrációt" legyőzni?Mostanában (utóbbi pár nap) egyszerűen ha már vesztőben látom a pozimat, be vagyok pánikolva, pedig a "hivatalos" stratégiám félswing/swing
Káosz...
Köze van a rejtett memóriának hozzá, hogy itt vannak a vizsgák, stressz, stb.?
Teljes tanácstalanság, nem ismerek magamra... -
vagamo
őstag
Egyszerűbbnek tűnik, több lehetőség, nem csak az USA piacán lehet vele kereskedni! Árban nem vészesebb, mint az FXPO, át tekinthetőbb stb.-...
És van hozzá egy nagyon jó használtaim videón magyar nyelven. Abba nem tudom, hogy lehet e indikátorokat importálni, mert az ottani demom lejárt, de egyenlőre úgy is elhalasztva, sajnos. -
vagamo
őstag
Csak nézegetem, az OTP változása miatt! Bár demoban sikerült így ma 5000$ keresnem vele! De így könnyű nincs kockázat ezért nem is erőltetem az ilyenfajta kereskedést, nehogy elveszítsem a realitásomat! Csak a program gyakorlása végett nyomogatom, de azt hiszem SAXOs leszek!
-
Dzoli
tag
-
Dzoli
tag
A Practice account menüpont alatt van egy videó, ami végig mutatja a lépéseket.
Nem túl bonyolult, csak a szokásos kérdések, név, cím, stb.
Dolgozol-e, mennyi a jövedelmed, és a megtakarításod.
Milyen devizanemben legyen vezetve a számla, és mekkora legyen a tőkeáttét. Most nézem, hogy ezt most már lehet utólag változtatni, régebben nem lehetett.
Szükséged lesz a bankszámlakivonatod, és a személyid scannelt képére is.
Küldenek egy megerősítő emailt, amit vissza kell igazolni azt hiszem, és utána aktiválják a számládat. Ide pénzt tenni bankkártyával, utalással vagy PayPal-el tudsz.
Haza pénzt csak a megadott bankszámlára küldenek, egy külön általad választott jelszó megadása mellett. -
Dzoli
tag
Már túl sokszor írtam, még a végén azt hiszik reklámozom őket: [link]
Sok mindennel lehet kereskedni, a számlanyitás egyszerű, kb. fél nap volt, a pénzt 10 perc alatt jóváírták a számlán egy kártyás tranzakció után. Több ismerősöm is használja, eddig nem volt senkinél semmi gond. -
Dzoli
tag
A tőkeáttét eleve adott a számlánál, az nem változik. 1:1-től, 1:500-ig választható a számlanyitáskor, brókertől függően.
A kötésegység mérete a "lot". Ez instrumentumonként változó méret, de általában 100000 egység. EURUSD-nél 1 lot mérete 100000 EUR, 0,1 lot pedig 10000 EUR. A tőkeáttét függvénye, hogy egy ekkora kötés indításához mekkora margin (letét) szükséges. EURUSD-n 0,1 lot-nál, ami egy 10000 Euró értékű tranzakció, 1:500 tőkeáttét esetén kell 20 EUR (10000/500=20), vagy ennek megfelelő más deviza fedezet. Ezt a tranzakció idejére zárolják a számládon. Ha jó irányba megy a tranzakció, akkor a 10000 EUR után számolt nyereséget írják jóvá a számládon. Ha viszont rossz üzletet kötöttél, akkor a veszteség addig vonódik a marginból, még az el nem fogy, vagy rosszabb esetben a számlán lévő további fedezet terhére, amíg nem nullázódik a teljes számla.
"Elméletileg" nincs különbség a demó és az éles kereskedés közt.
Nézd meg az Fxpro-t, nagyon sok mindennel lehet kereskedni náluk, részvények viszont nincsenek, csak CFD-k. -
virkir
veterán
Na lámáznék egy kicsit.
Metatraderben a kötésegység azt jelenti ha jól értelmezem, hogy a tőkém x a kötésegységgel amennyivel az adott pozíciót nyitom?
Tehát 5000USD-nál egy 2 kötésegységes kereskedés az kétszeres tőkeáttétet jelent?Mennyire valós a demo számlán bonyolított kereskedés egy éleshez képest?
Tehát pl. ma kötöttem párat és sikerült elérni kb 5% nyereséget, ha élesben megy akkor ebből jön még le valami költség vagy ott is hasonló a az elszámolás, vagy ez brókercégtől is függ?Hol érdemes most számlát nyitni? Olyan cég érdekelne főleg ahol esetleg részvénnyel is lehetne kereskedni.
RussoS
Hat hét emelkedést nem lehet büntetlenül megúszni a jelen helyzetben de talán máskor sem.
-
Dzoli
tag
Én nem akarlak rábeszélni. Te még a "rabszolga" szemlélettel tekintesz magára a munkára, mert a társadalomnak, a gazdaságnak, és a politikának ilyen emberek kellenek. Ez pedig egy sokkal egyszerűbb, és szabadabb életforma. Én a vállalkozói létet cserélem fel, mert elegem lett a "mókuskerékből", és úgy gondolom, hogy ez a világ legjobb üzlete.
1, A piacod az egész világ, folyamatos a kereslet, és a kínálat. A kereskedett termékre valakinek, valahol mindig szüksége van a pillanatnyi árától függetlenül.
2, A termékek egyediek, utánozhatatlanok, nem fog megjelenni a konkurencia egy olcsóbb verzióval.
3, Rögtön hozzáférhető pénzt hoz. Nincs hitel, fizetési határidő, és nem fizető ügyfelek.
4, Nincs jelentősége a konkurenciának, minél többen vannak a piacon, annál jobb.
5, Egyszemélyes üzlet, viszonylag kis tőkeigénnyel, és nagyon alacsony rezsi, és egyéb költségekkel. Nincs szükség üzlethelyiségre, társakra, és alkalmazottakra sem.
6, A megszerezhető jövedelemnek nem szab határt az egyéni teljesítőképességed. Nem kerül több "munkába" venni-eladni 1000 egységet, mint 1-et.
7, Megfelelő infrastruktúra mellett a világ bármelyik pontjáról végezhető tevékenység.
8, Viszonylag kevés a szabályozás. Nincsenek munkaügyi, környezetvédelmi, és más egyéb hivatali idiótaságok.
9, Hagy szabadidőt. Csak rajtad áll mennyit kereskedsz egy nap. -
Fecdzo
senior tag
Igen! Ez valahogy így működik. Sőőőt! A brókercégek forexen nem is mutatnak a kliensek felé ajánlati könyvet. Tehát mi nem látjuk, hogy adott árszinten milyen mennyiségek vannak. Ők látják a mi nyitott megbízásainkat, proft targetünket (amiennyiben beküldtük a megbízással), stoppunnkat (ajánlatos beküldeni), ki, milyen árszinten küldött be ordert mekkora mennyiséggel. Ezt a részvények esetén a brókercégek fel is használják a maguk javára és beugrasztják a klienseket egy-egy nagyobb megbízás beküldésével. Viszont ez innen már inkább pszichológiai hadviselés és nem programozás vagy technikai elemzés...látom kezd összeállni a kép
-
GlaP
csendes tag
Hááát, ahogy itt olvasgattam, amiket korábban írtatok, ha ezt nekem napi 8 órában, munkaszerűen kellene csinálnom, valószínűleg 2 nap alatt meghülyülnék
Nem tudok huzamosabb ideig úgy összpontosítani, hogy abból normális kereskedés legyen
Meg különben is, általában szeretem amit dolgozok, úgyhogy nem hagyom a programozást -
-
GlaP
csendes tag
Igen, ez így világos, vagyis, azt legalábbis minden további nélkül el tudom képzelni, hogy vannak az ECN vagy MM cégek, meg a klienseik, és az adott céghez tartozó összes kliens kötését látom, ha kereskedek. Viszont, ahogy írtad, a bankközi devizapiacon óriási volumenek mozognak, akár a devizákat, akár a kereskedők számát nézzük. Ez rengeteg tranzakciót is jelent gondolom. Ezért aztán, amíg azt simán el tudom képzelni, hogy egy brókercég kliensei egymás kötéseit látják (mivel relatíve kevesen vannak), addig a bankközi piacon ezeket az óriásvolumeneket már egy kicsit nehezebben bírom felfogni, legalábbis technikailag. Kb. egy olyan elméletem van rá, hogy a brókercég összegyűjti az ajánlatokat, csoportosítja, és kifelé azokat egy-egy ajánlatként tünteti fel, így a bankközi piacon sem nő meg kezelhetetlenül az ajánlatok száma, ill.onnan is hoz be ajánlatokat, ha házon belül nincs megfelelő. Ezt nagyjából jól sejtem?
-
GlaP
csendes tag
Amit belinkeltem, az az IQR, azaz interquartile range, vagy másnéven egy adott sűrűségfüggvény alatti terület 25 és 75%-a közötti szakasz. Ezt az intervallumot szokás boxnak nevezni, az ábrázolása miatt. Ez egy statisztikai fogalom. Csak azért hívtam így a gyertyát, mert ilyet (mármint boxot) már láttam, és mivel a gyertya pofára ugyanígy nézett ki, ezért azt gondoltam, hogy itt is valami ilyesmiről lehet szó. Ráadásul még teljesen értelmetlennek se tűnt, mivel egy adott időszakban beérkező árfolyamadatokból (matematikailag) lehet sűrűségfüggvényt felvenni, más kérdés, hogy a kereskedésben lenne-e valami értelme. Egyébként közben azért már rájöttem, hogy valójában hogy működik a gyertya
-
Fecdzo
senior tag
-
Fecdzo
senior tag
Pontosan nem tudni kivel kereskedsz. Az esetek nagy százalékában (forex, de részvényeknél is) az úgynevezett Market Maker adja az árat és a likviditást. Ehhez még hozzájárul (likviditás) az ECN brokercég akik a közvetlen piachoz fér hozzá (a bankközi deviza piac). Ugyanakkor kliens és kliens között is vagy ECN vagy Market maker van, pontosabban ők párosítják a megbízásokat. Ez automatikus és számítógép vezérelt. Tehát adott ár szinten van x darab deviza. Ezen az áron kínálják. Ha azt megveszed akkormár csak drágábban vehetsz mert megvetted már. De ezt vagy a brokicég kínálja neked, vagy egy másik kliens. Tehát ha adott áron nincs deviza vagy részvény akkor lépnek feljebb. A market makerek (ahogy a nevük is mutatja) kötelesek biztosítani minden áron likviditást. De itt ők már játszhatnak, de ebbe ne menjünk bele.
A halmaz hatalmas. A világ bankjai+brókercégek+kliensek.
-
Fecdzo
senior tag
Az igazat megvallva nem tudom egyértelműbben leírni...
Igen, jól gondolod! Ha nem tudja valaki realtime rögzíteni a tick adatokat az az ő baja. Úgy ingyenes. A tick adatot viszont meg kell venni a legtöbb esetben ha múltbelire gondolunk. Érted? Teszem azt múlt héten hétfőtől csütörtököig kereskedtem. Tudtam rögzíteni az adott instrumentumon az összes tick adatot. Viszont pénteken a vizsgáimra készültem ezért akkor nem. Ahhoz hogy hozzájussak meg kellene vennem vagy megkérni valakit hogy folyamatosan rögzítse azokat...
Mégis mi alapján jutottal arra a következtetésre, hogy boxnak nevezd a gyertyákat? A linknek tudtommal semmi köze a tőzsdékhez, ez valami matematikai formula...nem ugyanarról beszélünk.
A behövő adatok noha véletlenszerűek (hiszen nem tudni pontosan ki és mikor mekkora összegű megbízást kíván kiadni), de nincs ennyire túlkomplikálva. Ha történik egy kötés akkor az tick formájában megjelenik.Azt javaslom nyiss egy demo számlát és csak nézd mi történik...
Túlságosan elméleti a feltételezésed... -
GlaP
csendes tag
Köszönöm a linkeket. Sajnos nekem más jellegű problémáim vannak mint amiket ők ezekkel megoldottak, de azért írok a másik fórumra is, hátha tudnak ezt-azt segíteni.
Az egyik alapvető gond, hogy nem szokásos PC-klienst fejlesztenék, hanem SPARC/Solaris platformon (is) kell(ene) majd futnia, ami azt jelenti, hogy a már létező kész megoldások 99%-át egyáltalán nem tudom felhasználni, mivel azon nem működnek.
Sok más mellett ez az egyik fő oka, hogy saját fejlesztésbe akarok kezdeni. -
vagamo
őstag
Ez ügyben ajánlanék 2 embert aki már írt olyan programot ami adatokat szed ki a petiből és importál egy elemző programba /Ami-ba/
Cserháti Tamás-t aki nevéhez a Peti_export fűződik cseri
vagy
clownfish-t aki nevéhez pedig a pluginEzen a fórumon is vannak programozók akit talán jobban belelátnak
Azért, ha sikerül valami ütőset összehozni, ne hagyj ki minket!
-
GlaP
csendes tag
Persze, hogy "érdekesen" közelítem meg, mert, ahogy írtam, nekem nem elsődleges célom kereskedni. Csak a szoftverfejlesztéshez szükségem van azért járulékos információkra. Nekem az a fontos, hogy a szerverek mennyi és milyen adatokat küldenek, és hogy hogyan. mivel itt többen írtátok, hogy nem tudjátok pontosan, ezért a válaszaitokból próbálom összerakni valamennyire a képnek ezt a részét. Ez néha előfordulhat, hogy hülye kérdésekkel jár
Természetesen nem ennyiből akarom megoldani a problémát, fogok demoszámlát nyitni és logolni a kommunikációt. De egy bazinagy logfile-kásában azért könnyebben fogok majd eligazodni, ha előtte már tudom valamennyire, hogy mit keressek. szóval, ezért erőlködök itt
Másképpen azt is mondhatnám, hogy, rendben, hogy én "csak" szoftvert fejlesztek és ehhez nem kell kereskedőnek lennem, de azért az alapdolgokat nekem is meg kell ismernem.Egyébként azt most nagyjából értem amit mondasz, de ettől még nem kerültem közelebb a tick adatok kommunikációjának működéséhez. Ugyanis az, hogy az árfolyam akár hosszabb ideig is állandó, nem determinálja, hogy ezt hogyan közlik velem:
- rögzített időközönként küldhetik nekem az árfolyamot, ekkor ilyen esetben egymás után azonos adatokat kapok, radásul függetlenül attól, hogy közben volt-e kötés.
- kötésenként küldik, ekkor is azonos adatokat kapok, ha nem változott az árfolyam
- csak akkor küldik, ha háltozott az árfolyam
ez nyilván a felhasználónak mindegy, mert akármelyik módszer is működik valójában, a kliensprogram ugyanazt a chartot dugja az orra alá, de nekem nem, mert el kell készítenem hozzá a kommunikációs interfészeket, előzetes feldolgozást, tárolást, stb.
Egyébként ne érts félre, nem tőletek várom, hogy megoldjátok a problémámat, csak próbálom magyarázni, hogy miért nézek máshogy ezekre a dolgokra, mint ti. -
vagamo
őstag
Nagyon érdekesen közelíted meg a dolgot
!Itt arról volt szó, hogy minden egyes kötés látható (gyakorlatilag 1 db tick = 1 db kötés), amin én azért csodálkozom, mert úgy gondolom, hogy nagyon sokan és sok ajánlattal kereskednek.
Nem feltétlenül, mert akár percekig is köthetnek azonos áron! Hogy merre mozdul el az a kereslet kínálat függvénye csak!
Pl van eladásra 300db 1000$
és van vételre 300db 900$Itt csak akkor mozdul az árfolyam, ha valaki úgy gondolja, hogy megér neki többet, vagy megéri neki kevesebbért eladni a részvényeit, de, ha senki nem enged akkor áll az árfolyam. Az is előfordulhat, hogy teljesül az 300db 1000$ eladás, de közben még 500db eladás érkezik 1000$-on, így marad az árfolyam addig amíg valaki ismét meg nem veszi a friss 500db-ot, vagy alacsonyabb áron el nem adja ami a vételi oldalon szerepel legjobb ár! Persze ez van mikor nagyon gyorsan lezajlik és követni sem lehet az elmozdulásokat vétel/eladási ajánlatokat!
Ajánlom, hogy töltsd le a PETIt és ha van időd nézd, hogy változik napközben a részvény ára! Könnyebb lesz vizuálisan megérteni, mint így magyarázkodva/olvasva!!! 15 perccel késeltetett adatokat kapsz/látsz, de a te esetedben ez most teljesen mindegy!
-
Dzoli
tag
Ez a világ legnagyobb piaca, napi szinten kb 3000 milliárd dolláros forgalommal. Óriási a likviditás, itt mindig van vevő, és eladó. Tulajdonképen ez sem a legpontosabb megfogalmazása a piaci szereplőknek, hiszen nem tényleges vétel, és eladás történik a deviza párokon, hanem csak egy csere ügylet. Az egyik devizát kölcsönként veszed fel, míg a másikat betétként helyezed el, és ebből alakul ki a kereszt árfolyam, de ebbe most ne menjünk bele.
A piac decentralizált, nem egy központi szerveren bonyolódik minden kötés, hanem számos kisebben a világ minden pontján, amik közben egymással is kommunikálnak. Többek közt ezért sincs pontos szám a tényleges forgalomra. Ebből kifolyólag kicsit szkeptikus is vagyok a volumen típusú indikátorok használhatóságát illetően. A legtöbb megbízást szerintem a brókerek "házon belül" összepárosítják, ha elég nagy az ügyfélszám, akkor ez nem okozhat gondot. Lehet ténylegesen ki sem kerül a te megbízásod az "élő" piacra, de ez megint egy másik történet. Ha mégis, akkor lehet hogy egy Bangladesi, vagy egy Londoni ellenajánlattal fog találkozni.
A megbízások egy része "limit", másik fele "piaci áras". A limit áras megbízások egy előre megadott szint elérésekor teljesülnek. A piaci áras pedig az éppen elérhető legjobb vételi vagy eladási áron. Amikor túlsúlyba kerülnek a vevők, és többen lesznek mint az eladók, akkor egyre feljebb, és feljebb fog kúszni az ár, ahogy sorra veszik ki az legjobb ajánlatokat. Közben az ellentétes irányban kereskedők limit stop megbízásai is teljesülnek (veszteséggel), ami további keresletet gerjeszt, és ez hajtja fel az árat.
Joe Ross - Kereskedők kézikönyve 36. oldalán egy szuper leírás van a folyamatról: [link] -
GlaP
csendes tag
Tehát vannak a különböző feltételekkel adott megbízások, amik között ha van összepárosítható, akkor a kötés teljesül. Ez rendben is van, ezen nem csodálkozom, különösebben, csak azon, hogy ezek milyen módon hatnak az árfolyamra. Itt arról volt szó, hogy minden egyes kötés látható (gyakorlatilag 1 db tick = 1 db kötés), amin én azért csodálkozom, mert úgy gondolom, hogy nagyon sokan és sok ajánlattal kereskednek. De lehet, hogy ezt sem jól tudom. Tulajdonképpen kikkel kereskedek, ha kereskedek? Mekkora ez a halmaz, akik egymásnak ajánlatokat adnak?
-
vagamo
őstag
Gondolom ez mindenhol ugyanúgy működik és remélem jól értem a kérdésedet!
Létezik egy ajánlati könyv ebben vannak a legjobb árak vételre és eladásra, ha ezek találkoznak akkor teljesül egy kötés felfele vagy lefele: ajánlati könyv
http://candle.uw.hu/index.php?http://candle.uw.hu/doc/doku.php?id=tozsde_howto
http://www.elemzésközpont.hu/content/stop-limit-megbizasGondolom ilyen vagy a nemzetközi tőzsdén is, bár én még nem láttam
eddig csak demoztam és ott nincs! Többiektől éles számlánál az FXProban vagy a Saxoban van könyv? Azt még esetleg tudja valaki, hogy a Saxonál ha éles számlája van az embernek reálban jönnek az adatok, vagy ott is ezért külön kell fizetni? -
GlaP
csendes tag
huh... de sok
naszóval, azthiszem valamit nem értek. A gyertya az közben lejött, hogy hogy működik (min, max, stb.), azért hívtam boxnak, mett azt hittem, hogy erről van szó:
http://en.wikipedia.org/wiki/Interquartile_range
Azt viszont nem értem egészen (legalábbis a leírásod alapján), hogy miből áll össze. Nem értem pontosan a tick adatok működését. Ezek valójában mik? Tulajdonképpen látod, hogy az összes többi szereplő mennyiért kötött? Dehát, ők rengetegen vannak! Ha jól értem, akkor, ha úgy akarom felfogni, hogy "pillanatnyi árfolyam", akkor az mindig a legutolsó valaki kötése lesz?
Azthiszem, odáig eljutottam, hogy a tick adat (bármit is jelentsen
) az elemi egysége az adatforgalomnak, ennél részletesebb adat nincs. Ha ez valóban az egyes kötéseket reprezentálja, akkor tényleg lehet, hogy nem egyenletesen jönnek. Mindenesetre azt nem egészen értem, hogy mit értesz az alatt, hogy a tick adat drága. Gondolom, ha backtesthez akarnék venni évekre visszamenőleg, akkor igen. De valósidőben ígyis-úgyis megkapom, nem? Elküldi a szerver, és abból készül a kliensnél a chart, ha jól értettem. Az már más kérdés, hogy egy adott kliens esetleg nem tudja eltárolni, vagy ilyesmi, de ha a szerver egyszer már elküldte, akkor az már az enyém, onnantól kezdve csak technikai kérdés, hogy előbb-utóbb hozzájutok-e -
Gh0sT
addikt
Szerintem MT4-ből is tudnék ilyet csinálni. Nekem is a tick a gyanús, de az azt jelentené, hogy a szerver küldi az adatot, nem pedig a kliens kérdezi le. Fene se tudja, hogy adatbázis és leterheltség szempontjából melyik lenne a jobb.
Az a baj, hogy MT4 is maximum perces gyertyákkal tud dolgozni, nem menne vele a teljes adatsor feldolgozása, szóval nem megyek semmire az Oandás pontos adatokkal. -
Fecdzo
senior tag
Na jövök már én is magyarázni....
Na szóval előbb pár dolgot tegyünk rendbe. Előszöris amit te boxnak hívsz az egy gyertya. Ahogy kollégák is említették 4 értéket vesznek fel. Az a gyertya egy adott IDŐBELI felbontást szimbolizál. Tehát ha 5 perces felbontású grafikont látunk akkor ott egy gyertya nyitó, záró, min és maximum értékét mutatja 5 perc alatt. Ez azt jelenti, hogy jönnek be az úgynevezett "tick" adatok. Ez az egyes kliensek kötéseit szimbolizálják amit a mindenkori kereslet és kínálat befolyásol. Tehát lehet tudni pontosan a teljesülési árat minden egyes kötésnél. Ha egy tick (kötés) történik akkor azt úgy látod, hogy a gyertyában ugrik egyet föl vagy le az ár. Ez folyamatosan ugrál ahogy köt a jónép formálva ezzel az aktuális gyertát. Viszont van, hogy alig történik kötés. Olyankor a gyertyák laposabbak lesznek (ezek is jelentéssel bírnak a kereskedés szempontjából).
Amikor historikus adatokról beszélünk akkor többnyire 2 féle adatfajtát kell megkülönböztetni. Ez brókercég függő. Van cég aki csak 1 perces historikus adatot ad és van aki tick adatot ad. A tick adat drága! Hiszen azzal 100%-os mértékben modellezhető az adott nap. 1 perces adatnál csupán 4 adatot kapunk. Ticknél meg annyit ahány kötés történt az 1 perc alatt. Ez lehet2-3 de akár 30-50 vagy több is! Ezért könnyen belátható, hogy a tick adat sokkal értékesebb mert pl ha mi limit orderrel akarnánk long pozit (az ár növekedését várjuk) nyitni 1,4000-es áron de valaki előttünk bead egy market ordert hatalmas mérettel akkor mindent besöpör mondjuk 1,4005-ig. Ezt mind 1 tick-el! Ekkor a valóságban a mi megbízásunk nem teljesülne mert megadtunk egy limit árat amennyinél többet mi nem vagyunk hajlandóak fizetni. Viszont backtesztben csak ez nagy valószínűséggel teljesülni fog. Ez fals eredményhez vezet.
Van mód egy perc alatt is chartolni. Akár 1 sec-es chartot is nyithatsz. Ilyenkor a broki szerveréról a platform a tick adatok alapján csinál másodperces chartokat, de a tick adatot ilyenkor nem kapod meg!
A lényeg a lényeg a historikus adatokon keresztül alapjáraton csak korlátozott adatot kapsz a legtöbb esetben.
Annyit a nagy gyertyákról (kiúgróan nagy gyertyák, hírek), hogy olyankor iszonyúan lecsökken a likviditás és kitágulnak a spreadek (mert senki sem akar ekkor kereskedni). Majd a legutolsó megbízás mozdítja ennyire ki az árfolyamot (olykor 100-200 pippel is). Ez mind mindössze pár tick alatt! Ilyet lehetett pl látni asszem 3 vagy 4 héttel ezelőtt, itt a topikban is nagy volt a "meglepetés".
A serverek akkor küldik az adatot amikor van kötés. Szerintem. Hiszen a tick adatot csak akkor rögzíti a kliens ha olyan chartolási módot választottunk. Vagy épp market replay funciót nem használunk (ekkor rögzít a kliens minden adatot amit később felhasználhatunk tesztelésre).
Kérdezz még ha nem tiszta ;)
-
Gh0sT
addikt
Backteszthez ez hatalmas segítség lenne. Másodperces adatokkal és spreaddel viszonylag pontos eredményt hoznának a visszatesztelések. Sokkal nagyobb biztonsággal lehetne megbízni a múltbéli adatokban, mert nem az 1 perces chart interpolálásával kapnánk meg az eredményeket.
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nem tudok huzamosabb ideig úgy összpontosítani, hogy abból normális kereskedés legyen 
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- Intel Core i7 11700 - 4.9 GHz - 8mag/16szál - Eladó!
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Gamer Gép - MSI Z490, Intel I7 10700, 32GB DDR4, RTX 3060 Ti 8GB , 1 TB M.2 SSD, Gigabyte 450W
- ThinkPad E16 Gen1 16" FHD+ IPS i7-1355U GeForce MX550 16GB 512GB NVMe IR kam gar
- PS5 Slim+ 2x Dualsense Wireless Controller garanciálisan
- AKCIÓ! ASRock Z390 i7 8700K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB Zalman i3 Edge Seasonic 650W
- HP Rack szerverek és tartozékok egyben vagy külön-külön
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- Iphone 15 Plus 128GB Pink Dobozos 12 Hónap Garancia
Állásajánlatok
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged