- Milyen SSD-t vegyek?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Bemutatta első Snapdragon X-re épülő notebookját az ASUS
- 30 TB-ot meghaladó HDD-ket demonstrál a Toshiba
- Nem indul és mi a baja a gépemnek topik
- Apple asztali gépek
- Intel Core i5 / i7 / i9 "Alder Lake-Raptor Lake/Refresh" (LGA1700)
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- iPad topik
- TCL LCD és LED TV-k
Hirdetés
-
Call center-forradalom: AI alakítja át az ideges telefonálók hangját
it A SoftBank szerint nehéz a munkája a call centerek dolgozóinak, ezért olyan AI-megoldásokkal segítenének, amelyek az ideges telefonálók hangját egyszerűen átalakítják nyugodt stílusúra.
-
2024 - Íme a 21. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban érkezik végre a Senua's Saga: Hellblade II és az xDefiant.
-
Retro Kocka Kuckó 2024
lo Megint eltelt egy esztendő, ezért mögyünk retrokockulni Vásárhelyre! Gyere velünk gyereknapon!
Új hozzászólás Aktív témák
-
Gh0sT
addikt
Nem látom semmiféle hátrányát. Az információ az árban van, valahogyan dolgozni kell vele, sok lehetőség nincs:
1. használom az árat és minden ticket, ami irdatlan nagy adatmennyiség, nehéz vele dolgozni és nem biztos hogy ad számomra annyi plusz információt, ami miatt megéri vele vesződni
2. leképezem valahogyan az árat egy olyan kezelhető szintre, hogy a lehető legkevesebb adatot veszítsem el, de lehessen vele még dolgozni
- ezt tehetem indikátorokkal
- tehetem kiragadott árakkal (nyitó, záró)
- vagy ezek kombinációjávalEz nem egy skalper rendszer, nincs szükségem 100%-os adatminőségre. Nem egy martingale, ahol minden tick számít. Egy trendkövető stratégiáról beszélünk, ahol 40-80 pipes mozgásokat fogunk meg. Egy 5 perces gyertya nagysága átlagosan 3,2 pip. Napközben ez felmegy 5 pipre. A rendszer kibír 7 pipes spreadet ami brutálisan magas. Ezek fényében feleslegesnek érzem, hogy tick alapon teszteljek, mert elhanyagolható hatása lesz a teljesítményre, ellenben óriási számolási kapacitást igényel.
Lehet, hogy eljön az a pillanat, amikor tick charton fogok optimalizálni, de nem találom ésszerűnek. Kb. ágyúval verébre kategória.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Szeretném pótolni egy restanciámat, mégpedig a tick alapú backtest eredményeit.
Bevallom, féltem nekiállni, mert az előadás után és itt is többen megkérdőjelezték a tesztelési metodikánkat és annak hitelességét. A félelem leginkább abból eredt, hogy kissé egyedül éreztem magam a véleményemmel és bizony sikerült meginognom. A lényeg, hogy rászántam egy fél napot és letöltöttem a tick adatokat DukasCopytól.
Adalékként csak annyit tennék hozzá, hogy módosítottam a forráskódon, mert tesztelek egy új módszert TP és SL kezelésre (egyelőre kevés sikerrel), szóval valamivel gyengébb eredményeket mutatok most.
A tick adatokat DukasCopy-túl töltöttem. Mindkét tesztet 2007.04.09 és 2013.12.31 között végeztem, fix 0,1-es lotmérettel és fix 1,8-as spreaddel EURUSD devizapáron a teljes összehasonlíthatóság végett.
Tick alapú backtest Alpari adatain lineáris interpolációval, 90%-os minőségben:
Bars in test: 498292
Ticks modelled: 78574623
Modelling quality: 90.00%
Mismatched charts errors:0
Összes nettó profit: 10418.92
Bruttó profit: 34672.75
Bruttó veszteség: -24253.83
Profit tényező: 1.43
Várt eredmény: 7.66
Maximális lehívás: 596.24
Összes kereskedés: 1360Tick alapú backtest DukesCopy adatain 99%-os minőségben:
Bars in test: 512570
Ticks modelled: 82595510
Modelling quality: 99.00%
Mismatched charts errors: 0
Kezdő betét: 10000.00
Összes nettó profit: 11132.48
Bruttó profit: 36786.14
Bruttó veszteség: -25653.66
Profit tényező: 1.43
Várt eredmény: 7.85
Maximális lehívás: 633.27
Összes kereskedés: 1418Konklúzió:
1. Aplari adatai hiányosak, ez leginkább abból látszik, hogy a DukasCopy-s tesztben többet köt a robot. Hozzáteszem a több kötést okozhatja a gyakoribb SL és TP elérése is.
2. A DukasCopy-s tesztben számomra meglepő módon több mint 700 pippel jobb teljesítményt mutatott a rendszer. Megmondom őszintén nem erre számítottam, de nagyon örülök neki.
3. Sajnos a 700 pipes növekedésnek az volt az ára, hogy a maximális DD 596 pipről 633 pipre romlott. Nem érzem vészesnek, ettől függetlenül ez egy negatívum.
4. A profit faktor nem változott, a várt eredmény sem nőtt számottevően.Én azt gondolom, hogy ezek nem szignifikáns különbségek, ennyi simán összejöhet éles kereskedésben a különböző brókerek eltérő árfolyamadatai és spreadjei miatt.
Meg lehet kövezni érte, de továbbra is azt az elvet vallom, hogy ezen rendszer fejlesztésénél teljesen felesleges tick alapú 99%-ban releváns adatokkal dolgoznom, mert nem ezen fog múlni a teljesítménye. Nyilván van rá hatása, de kb. annyi pozitív, mint negatív.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Lehet, hogy ha most kellene megírnom, akkor meglenne 30 sorban.
Az a kód egy teszt volt, egy érzésnek az igazolása. Végtelenül egyszerű, de működőképes. Utána jött a komolyabb munka, mégpedig az, hogy a lehető legflexibilisebben kövesse a piacot. A belépési szignál egyetlen feltétel volt, kb. ilyen szintű: ha x > y, akkor trend irányú belépés, fix SL, fix TP.
Nekem az az elméletem, hogy egy rendszernek nem kell feltétlenül bonyolultnak lennie. Nem kell bele 15 indikátor, 20 feltétel, 50 paraméter. Meg lehet ezt oldani okosan is. Az árral kell dolgozni, nem indikátorok tömegével és sokkal relevánsabb eredményt kapunk.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Rengeteg stratégiát láttam, nagyon sok mindent kipróbáltam. A legtöbb, sőt az összes indikátorokon alapult, azok összefüggéseit vizsgálta. Arra voltam kíváncsi, hogy ha nem használok semmilyen indikátort, csak felírok egy egyszerű összefüggést, akkor milyen eredményt érek el. Volt egy megérzésem, amit igazolni akartam. Egyébként most összeraktam újra az alapkódot és nagyon szellősen, kommentekkel együtt lett 50 sor és működik. Ok, nincs benne hibakezelés, de simán produkálta ezt a görbét:
Az alapokról és magáról az elvről is beszélni fogok, de csak az oktatáson. Nagyon mélyen nem merem érinteni a rendszert, mert féltem. Maximum azokkal osztom meg, akikben látok annyi potenciált, hogy hozzátegyenek, de ehhez komoly bizalom kell kiépüljön.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
-
Gh0sT
addikt
Sajnos nem tudom, hogy az avatárok mögött kik bújnak meg, kiküldtök az e-maileket is az érintetteknek, de a biztonság kedvéért ide is beírom: a holnapra időzített oktatásunk betegség miatt elmarad. Ketten is összeszedtünk valamit, és nem bírnánk levezényelni egy egész napos programot. Elnézést az érintettektől, természetesen pótolni fogjuk az előadást!
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6715 üzenetére
Gondolkodom én is egy ilyen megoldáson. Nyilván stratégia függő, hogy működik, vagy sem. Csábító a jó RR arány, de fene se tudja hogy hosszú távon megéri-e. Szerintem érdemes tenni vele egy próbát. Más kérdés, hogy ez amolyan szembemegyünk az eredeti elképzeléssel megközelítés.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6721 üzenetére
25 fős fix csoportok vannak, hogy akár mindenkivel személyesen is el tudjunk beszélgetni, illetve fel lehessen tenni a kérdéseket. Mivel maximalizáltuk a létszámot, ezért havonta többször is oktatunk a kezdeti elképzelésekkel ellentétben.
Lesz robot, ez biztos. Tavasz végén, nyár elején, de azzal már kimegyünk nemzetközi piacra is, amit elő kell készítenünk.
Számlamérettel kapcsolatban több ügyfélnek is a következőt javasoltam:
Ismerjük a rendszer határait, tudjuk a maximális historikus DD-t, ami valahol 500-600 pip körül van. Akkor fogjuk azt mondani, hogy nagy baj van, ha a jövőben elérjük az 1000 pipes DD-t. A rendszer átlagos éves teljesítménye valahol 1500 pip körül mozog, de legyünk pesszimisták és számoljunk 1000 pippel.Minden ügyfélnek azt mondom, hogy felejtse el a százalékokat és gondolkodjon pipekben és dollárban. A Forex nem kockázatmentes befektetés, el kell felejteni azt a megközelítést, hogy beteszem az összes pénzem és azt majd hoz éves szinten 20-40%-ot, 15-20% DD mellett.
1. lépés: meghatározzuk az egyéni kockázatvállalási hajlandóságot.
Épp tegnap beszélgettem az egyik ügyfelünkkel, akinek van 10.000 dollárja, amivel éppen nem tud mit kezdeni. Megkérdeztem, hogy ebből az összegből mennyi az, amit 100%-ban kockáztatni mer. Mi az, ami nem fáj, ha elveszíti. Végül megállapodtunk abban, hogy csak 2.500 dolllárral fog kereskedni, a maradék 7.500 dollárt befekteti máshova.2. lépés: kockázat beállítása
A 2.500 dolláros számlán úgy fog kereskedni, hogy egy 1.000 pipes DD nullázza a számlát. Ez a határ, itt szállnánk ki amúgy is. A várt éves pesszimista 1000 pipes hozam növekvő lotméret mellett jó eséllyel hozni fog 3.000-3-500 dollárt, ami azért nem rossz. Bőven fedezi a havidíjakat.Szóval nem kell ide 5.000 dolláros számla, mert felesleges. Csak azt a pénzt dolgoztatjuk meg, amit tényleg kockáztatni merünk, de azt maximálisan.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Van itt valaki, aki aktívan fejleszt robotot és ért a programozáshoz?
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Rajtam kívül... Szóval: szükségem van egy fő programozóra, akire rá tudok bízni komplett fejlesztéseket, teszteléseket, ráér, lelkes, elhivatott, kreatív, tudja mi az a forex, látott már robotokat, erős statisztikai és matematikai érzékkel rendelkezik, blablabla...
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Feladat: újragondolni a stratégiánkat és nulláról újraírni a robotot, hogy az alkalmas legyen több brókernél is a kereskedésre. Optimalizálás, ötletelés, napi összeülés velem. Elemzések, tesztelések, stb. Egész emberes feladat.
Díjazás: megbeszélés tárgyát képezi, de ez most baromira bizalmi meló, mivel kiadom az ötletet.Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6734 üzenetére
Igen, manuálisan, de majd lehetsz béta teszter, ha elkészül a robot.
100 ügyfelet összehozni, elérni hogy azok egy 6 hónapos DD időszak alatt ne szakítsák meg az előfizetést, foglalkozni mindenkinek a nyavalyáival, mellette fejleszteni, sales-elni, oktatni azért nem kis meló. Hidd el, nem olyan egyszerű ám egy ilyen rendszert eladni. Az emberek bizalmatlanok, hígul a szakma, tele a piac ingyenes oktatásokkal, robotokkal, csodastratégiákkal.
Hárman vagyunk rá és akkor most számoljunk. A te példádat végigkövetve fejenként 5 millió Ft bruttóval. ÁFA lejön, -27%. IPA, TAO még legalább 10%. És akkor még vegyük ki a cégből. Ha ügyes vagyok marad nettó 3 millió. Ettől nem megyek a falnak, mert ennél többet összetrédelek vele, igaz magas kockázaton.
Az oktatás és a tanfolyam egy fix bevételt képes generálni, de csak addig a pontig, amíg az emberek hisznek benne. Az ügyfelek 50%-a az első hónap után kiesik, mert a döntést az első havi teljesítmény alapján hozza majd meg. Buktam 200 pipet, nem kell, szar. A maradéknak a nagy része az első komolyabb DD időszak után fog majd kiszállni. Jó ha lesz egy 20-25%-os fix megtartási arányunk, és akkor már sokat mondtam.
Optimista voltál a 100 ügyféllel, én örülni fogok, ha év végéig összejön 30-40 hardcore előfizető, de ne legyen igazam. Hiába jó valami, ami még akár számokkal is alátámasztható, az emberek többsége az ingyenes előadásra fog elmenni, ahol 200%-os hozamokról és nesze semmi fogd meg jól stratégiákról regélnek.
Sokáig gondoltam és még most is azt vallom, hogy az oktatja a Forexet, aki nem képes normálisan kereskedni. Nem szeretnék ebbe a hibába beleesni, sőt szeretnénk bebizonyítani ennek az ellenkezőjét. Ha összejön, összejön, ha nem, nem, de akármi is legyen a vége, úgy szeretnék majd felállni, hogy bárkinek a szemébe bele tudjak majd nézni.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6752 üzenetére
De mégis mi alapján kellene átnézni őket? Csak van valami lista, vagy elv, vagy akármi... Egy random instrumentum generátornak elég kicsi lenne a hatásfoka.
Ha adsz egy konkrét listát az összes instrumentumról, amit folyamatosan vizsgálni kell, akkor meglátom hogy mit tehetek.
[ Szerkesztve ]
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz attiati #6761 üzenetére
Elérhető az, csak fel kellett rakjam újra, mert nem akart frissülni, úgyhogy más lett a link. A profilom alatt megtalálod. Valóban nem szép, de az a 330 pipes aktuális DD nem a világ vége. Nincs normális mozgás sajnos. Robot kereskedik, nem én, szóval nem maradok le semmiről. Egyelőre ez van, szabály szerint köt, minden rendben van vele. Találtam még pár gyenge pontot a pozi menedzselésben, amiket majd javítani kellene, illetve a brókerem még nem váltott az új 600-as buildre és sehogy sem állok a migrálással.
Nagyon rosszkor jött ez az MT4 upgrade, iszonyat sok munkám volt miatta.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz Santosh #6765 üzenetére
Köszönjük!
Optimalizálás: 5 évre optimalizáltam eddig, ez volt az alapelv. Egy 14 éves adatsorunk van, tehát 9 év out of sample adatnak minősül. Nyilván vannak jobb beállítások, mint a jelenlegi, de szándékosan nem akartam a teljes időszakra optimalizálni. Jobban szeretek a kötési logikán módosítani, finomhangolni, pozíció menedzselésen javítani, mint ész nélkül állítgatni a változókat.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz Santosh #6769 üzenetére
Maga az optimalizálás a szokásos: a lehető legtöbb változóval a lehető legjobb eredmény.
Belekódoltam az optimalizálásba pár dolgot, ami nagyon hasznos.Egyrészt megadok egy maximális DD-t paraméterben, amit tolerálok. Ez mondjuk legyen 800 pip. Abban a pillanatban, amikor a DD ezt meghaladja, eldobom az eredményt és ugrok a következőre. Ezen kívül figyelem a kötések számát. Releváns kötésszámra van szükségem. Ha olyan variáns jön ki, ahol fél év alatt nincs legalább 60 kötés, azt is kukázom. Ezzel nagyon durván meggyorsítom az optimalizálási folyamatot.
Ha lement az optimalizálás, akkor végignézem az eredményeket és az egymástól jelentősen eltérőeket kezdem el vizsgálni. Első lépésben lefuttatok egy tesztet a teljes időszakra. Ha a DD a teljes 14 évre nem haladja meg az optimalizálásnál általam megadott DD másfélszeresét (1200 pip), akkor a kötéslistát a robot lementi egy CSV fájlba. Ezzel később tudok majd dolgozni.
Nagyjából összejön így 40-50 variáns, amik valamelyest eltérnek egymástól.
Ha ezzel is megvagyok, akkor a 40-50 variáns lementett kötéslistáját elkezdem kombinálni, hogy kiderítsem, melyek azok, amik a leginkább eltérnek egymástól. Van egy saját fejlesztésű alkalmazásom, ami tetszőleges számú variáns egyesített profitgörbéjét és DD grafikonját képes megjeleníteni. Itt már elég összetett dolgokat vizsgálok. Kockázat szempontjából az érdekel, hogy pipekben kifejezve mennyi a Profit/DD hányados. Megnézem évekre lebontva a profit faktort, a fogott pipek számát, DD-t, a teljes időszakra a leghosszabb DD időszakot, a legmélyebb DD-t. Arra törekszem, hogy kiegyensúlyozott legyen a teljesítmény végig. Ezt egyrészt mérem a kötések számával. Nem lehet 20%-nál nagyobb eltérés az egyes évek között. Másrészt pipekben sem lehet nagy ingadozás.
Amit még nézek az a DD grafikon. Sajnos még nem készült el teljesen az elemző szoftverem ezen része, úgyhogy egyelőre csak vizuálisan megnézem a chartot. Megkeresem a mélyebb DD-ket, megnézem mennyire általánosak, mi okozta őket. Manuálisan végigkövetem a kötéseket az ilyen időszakokon és megpróbálok valamit kitalálni a DD csökkentésére.
Azt akarom még megoldani, hogy ki tudjam gyűjteni az x pipnél mélyebb és y napnál hosszabb DD időszakokat és azokat is külön tudjam vizsgálni.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen