- Hobby elektronika
- Autós kamerák
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Kormányok / autós szimulátorok topicja
- VR topik (Oculus Rift, stb.)
- Milyen monitort vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
- Fejhallgató erősítő és DAC topik
Hirdetés
-
Féltucat régi Samsung kapott új One UI-t, köztük az A52s
ma A 6.1 olcsó, drága, ütésálló és közönségkedvenc készülékekre is megérkezett.
-
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
-
Retro Kocka Kuckó 2024
lo Megint eltelt egy esztendő, ezért mögyünk retrokockulni Vásárhelyre! Gyere velünk gyereknapon!
Új hozzászólás Aktív témák
-
Fecdzo
senior tag
Bocsi, nem szeretek nem válaszolni...
Az ötlet princípiuma még évekkel ezelőtt merült fel először bennem, amikor először hallottam Mertonék portfolio elméletéről. Amikor long only rv portfoliót úgy alakítunk ki, hogy ellentétes korrelációjú rv-ket válogatunk össze, ezzel csökkentve az egyedi kockázatot.
Ekkor gondolkoztam el, hogy vajon ezt csinálják bef.alapok is? És ha igen, mi minden mást csinálhatnak vajon még? Ez sokáig motvált és elkezdtem ez irányba kutatni. Belbotlottam pár jó könyvbe és cikkbe ami a kvantitatív kereskedésről szólt. Illetve az olyan dokumentum filmek is motiváltak, mint a fentebb belinkel Quantokról szóló szösszenet.
Innentől kezdve viszont már a technika és módszertan adott. Egy kis J.C.Hull és máris lehet belemenni a perverz témákba.Ötletbörze? Ez is része a tervünknek! Úgy vélem az idestova eltelt 8 év alatt nagyon sokmindent láttam/láttunk és tapsztaltunk. Viszont ez egy olyan SZAKMA, ahol a tanulás sosem ér végét. Ezt pedig egy közösségben sokkal jobban lehet művelni. Egyszerűen mert több szem többet lát és bárkinek lehet egy zseniális ötlete, amivel akár a saját rendszerünket is jobbá tudjuk tenni. Nem titkolt célunk ez.
Matlab: egyelőre nem kötöm össze az MT4-et Matlabbel. Nálam a témában sokkal jártasabbak meg pláne nem teszik. Inkább egy API-n keresztül csatlakoznak egy komolyabb (értsd, nem retail) brokercég rendszeréhez és maga a Matlab kereskedik!
Egyelőre az adatokat exportálom valahonnan (Fx esetében MT4), majd importálom Matlabbe, hogy ott végezzem a vizsgálatokat. Portfolio teszteléshez rendkívül hatékony! Viszont az adatok néhol hibásak lehetnek, amire nagyon oda kell figyelni..fulekitrading.wordpress.com
-
tlac
nagyúr
köszönöm
mindig le vagyok maradva pár évet, a régi hozzászólásaidat már megértem, de az aktuálisakat google-lel kell megfejtenemNálam a témában sokkal jártasabbak meg pláne nem teszik. Inkább egy API-n keresztül csatlakoznak egy komolyabb (értsd, nem retail) brokercég rendszeréhez és maga a Matlab kereskedik!
igen... de arra nincs lehetőségem, így marad az MT4
Viszont az adatok néhol hibásak lehetnek, amire nagyon oda kell figyelni..
ez mondjuk stratégiafüggő, hogy melyik mennyire érzékeny rá
pl. neurális hálók jól viselik -
Fecdzo
senior tag
Na, kozben sikerult vegre Gh0sT kollegaval ismet osszeulni es maris megvannak az eredmenyek, frissitve. Az alap strategia pozicio kezelese sokat javut, kosonhetoen par jo otletnek. A kollega mindjart teszi is fel...
[ Szerkesztve ]
fulekitrading.wordpress.com
-
Fecdzo
senior tag
Sztem ha az adatokban hibak vannak, az baj. Az elso feladat az adatokat kitisztitani. Ugyanis fals eredmenyeket fogsz kapni. Minnel pontosabb az adat, annal jobban bizhatsz a tesztedben!
Statarbnal nagyon is fontos, de sztem a tobbinel is.
Szvsz annyira nem vagyok oda a neuralis halokert mert gyakorlatilag real time optimalizacio a vegeredmeny. Kelloen sok valtozo hasznalata eseten a mintan beluli eredmeny tokeletesse tehetoek, de mintan kivul sokat romlik/kudarcot vall. Magyaran a strategia elvesziti a prediktiv erejet...
fulekitrading.wordpress.com
-
Gh0sT
addikt
Eredmények:
Összegzés:
Olyan régen volt már, hogy nem is emlékszem arra, hol hagytuk abba a publikálást.
Röviden összefoglalom, hogy milyen pozitív változások történtek:
1. átlagos éves hozam megközelítette a 40%-ot (lesz még több is)
2. kiegyensúlyozottabb teljesítmény, bár még fogunk rajta finomítani
3. DD időszak 202 napra csökkent
4. a max DD mélysége 555 pip
5. több mint 20.000 pip az elmúlt 14 év alattJövő héten indul az éles számla és nyomon követhetőek az eredmények.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Fecdzo
senior tag
Akkor attol a tipikus hibatol szenvedsz mint a legtobb tozsdezo . Ez a trend koveto rendszerek sajatossaga...alacsony talalti arany. Az alacsony talaltai aranyhoz joval hosszabb egyast koveto veszto trade tarsulhat.
Minden strategianak van rossz periodusa, de ez meg nem jelenti azt h elromlott vagy hogy nem mukodik. Ezert kell hosszabb idoben vizsgalni a rendszert. Igy jobban megismered a mukodeset es mivel tudod mire szamithatsz nem esel panikba ha 202 napig nem ut uj profit csucsot. Ez munkanapokban valoban, majdnem egy ev! Ami sok, de itt valik el az h ki az aki penzt tud csinalni es ki az aki nem...fulekitrading.wordpress.com
-
Fecdzo
senior tag
Egy nagyon erdekes eredmenyre bukkantunk vizsgalodas kozben:
Ha a modszerunkkel (momentumra vadaszva, ertsd, annak iranyaba kotve) a pozit kevesebb mint 3 oraig tartjuk akkor azzal osszesen 20000 pipet dob el a rendszer (!!!!). Ergo ekkora tartas ido alatt nincs egyszeru dolga hosszu tavon egy tradernek sem...
fulekitrading.wordpress.com
-
tlac
nagyúr
lehet igazad van
viszont én ezt úgy értelmezem, hogy valami hiányzik a stratégiából, és ezért abban a hosszú időszakban nem tud kereskedni hatékonyan
de tegyük fel, hogy elfogadjuk így a rendszert, akkor nincs is igazán probléma, ha pár évig hozta rendesen a pénzt és csak utána kezd el veszteni
viszont mit csinálsz akkor, ha üzembeállítás után rövid idővel hónapokig szinte folyamatosan veszt? reménykedsz benne, hogy majd feléled? -
Fecdzo
senior tag
A kerdeses idoszak 2009.09-2010.04-ig zajlott...nem feltetlenul azt mondanam hogy hianyzik valami a strategiabol. Inkabb onnan fognam meg a dolgot, hogy a piaccal tortent valami, amit meg kell erteni es vissza kell menni a kalyhaig. Azaz a strategia mukodeset biztosito feltetelek serultek e?
Itt a kerdes akkor, hogy tudunk e profitot kiszedni momentumbol? Vagy Mean reverting-jelluguve nem kezdett valni (ugyanis minden trendkoveto rndszernek ez a halala es vica versa) az adatsorunk?Ezzel asszem a kerdesed is megvalszaoltam...nem foglalkozom vele ha egybol elkezdem es vesztovel kezdek. Mert tudom, hogy a vizsgalatom hany kotesbol allt es az a celertekem! Tehat ha amintam kelloen nagy mar akkor vonhatok le kovetkeztetest, nem pedig akkor ha kelloen sok ido eltelt...persze idovel lesz csak kelloen sok adatom, tehat az ido fontos tenyezo. Ja es it egy lenyeges elem meg benne van a dologba! KOZBEN SEMMIT NEM VALTOZTATTAM A SZABALYOKON ES MINDENT KOTOK AMIKOR KOTNOM KELL!!!
fulekitrading.wordpress.com
-
Ferdzsoo
addikt
Sok sikert! És nagyon szép eredmények!
Azért abban egyet kell értsek tlac-al hogyha egy 202 munkanapos drawdown-al indultok, nemigazán tudom elhinni hogy több mint egy év vesztő után nem állítanátok le a robotot. Sőt úgygondolom sokkal előbb leállítanátok.
202nap szerintem is rengeteg. Szvsz. bár én senki nem vagyok , úgy gondolom hogy midnen olyan robot amit egészen 10+ évekre visszamenőleg tesztelnek, nem ad valós értéket. Egyszerűen változik a piac folyamatosan. Engem biztosan nem érdekelne hogy a robot 2000-2005-ig milyen eredményeket produkált. Viszont az utolsó 2-3 évet biztosan hatványozottan venném figyelembe, az utolsó 1 évet pedig 5x súllyal.
Ember legyen a talpán aki éles számlán kivár egy 202 napos DD-t. És sajnos sosem tudhatod hogy "lehet hogy most van az a pont amikor annyira megváltozott a piac hogy nem fog hosszútávon nyereséges lenni a robotom"?
Term. ezek elméleti dolgok és isten lássa lelkem nem kívánom hogy így járjatok, de matematikai szinten ugye ez is bennevan.
Mégegyszer sok sikert, és biztosan kaszálni fogtok!"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
-
tlac
nagyúr
KOZBEN SEMMIT NEM VALTOZTATTAM A SZABALYOKON ES MINDENT KOTOK AMIKOR KOTNOM KELL!!!
ezt egy adaptív neurális hálózattal szépen meg lehet szegni
fogalmam sincs, hogy a gyakorlatban mire lehet képes, de arra gondolok, hogy a hálózatot nem csak előre betanítanám, de menet közben is változhatna, abban a reményben, hogy így tudna folyamatosan alkalmazkodni a piaci környezethez -
Gh0sT
addikt
A kérdéses időszakban a profitgörbe:
Nem mondom, hogy szép látvány, de látszik, hogy viszonylag gyors recovery-re is képes lehet a rendszer. Nem töltött túl sok időt a minimumponton, inkább valahol 250-300 pip körül időzött el, ami pszichésen talán kezelhetőbb, mint egy 600 pipes DD.
Talán a DD chartból látszik egy kicsit, de a görbe lefelé kevésbé meredek, mint visszafelé. Inkább a lassabb mélypont elérés, majd a gyors, hirtelen korrekció jellemzi.Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
válasz Ferdzsoo #6515 üzenetére
A DD kezelésére összeraktunk egy egészen korrekt szabályrendszert. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de azok számára, akik kereskedni szeretnék majd a rendszert, egyértelmű iránymutatást adunk, hogy mikor kell abbahagyni a kereskedést. El fog jönni ez a pillanat, remélhetőleg minél később, de segítünk felismerni.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Fecdzo
senior tag
válasz Ferdzsoo #6515 üzenetére
Mellesleg volt mar ilyen, hogy nem allitottunk le egy robotot 1 ev veszto/break even ellenere sem. A megoldas egyszeru h ezt kibird....ne kockaztass tul sokat mert akkor nem fogod kibirni. A historikus eredmenyekbol tudsz csak kiindulni. Ha arra megradob az ember es ugy allitja be a pozimeretet akkor, nem nagyon fog ugralni es kibirja.
Valoban az frisebb idoszakok tobb sulyt erdemelnek, de talan azert nem ennyivel tobbet. A mozgasok valamikor ervenyesek voltak es minel hoszabb egy teszt, annal tobb fele mozgast es esemenyt kibirt profitabilisan. Ugyanakkor ezek segitenek a gyengesegek felismereseben, a logika modositasaban es az eredmeny fejleszteseben, ahogy ez most is folyik.A vegeredmeny egy olyan manualisan kereskedheto rendszer amit, tesztekkel is ala tudunk tamasztani. Es egyszeruen kovetheto. Azt hiszem ilyen keves letezik, itthon pedig egy ilyet sem ismerek...
fulekitrading.wordpress.com
-
Fecdzo
senior tag
Hat igen, ez az... mar regen nem is az a strategia mint amivel kezdtel ebben az esetben. Es mint mondtam keloen sok valtozo eseten totalis a curve fitting es csokken prediktivitas....max meg talan nagyon rovid idore nezve volna talan ertelme...HFT vagy meg inkabb UHFT szinten....de ez mar intezmenyi terulet
fulekitrading.wordpress.com
-
tlac
nagyúr
Hat igen, ez az... mar regen nem is az a strategia mint amivel kezdtel ebben az esetben.
attól függ, hogy mennyire akarom megtaníttatni vele az új helyzeteket
de engem nem zavar ha folyamatosan változik, de mellette eredményes isEs mint mondtam keloen sok valtozo eseten totalis a curve fitting es csokken prediktivitas.
vannak trükkök, amivel meg lehet őrizni az általánosító képességet, ettől nem félek
(mikor, hol beszéltél erről?)viszont egyelőre fogalmam sincs, hogy milyen hibával tud dolgozni egy ilyen rendszer
[ Szerkesztve ]
-
WiZARD
addikt
DD időszak hosszának a kezelése/kezelhetősége attól is függ, hogy mire használja a rendszert a trader.
Ha ebből akar élni, akkor pár hónapnál tovább tartó DD az elég kellemetlen.
Ha csak hobbi, és játék, akkor sokat ki lehet bírni.Itt ahogy látom a 200 nap közepénél volt az alja, tehát picit több mint 3 hónap amíg "csak bukik", a maradék 100 nap már felfelé megy..
6 hónap nonstop bukót nehéz elviselni, és közben nem feladni a stratégiát, főleg ha valaki ebből akar élni.
de itt a negyedik hónap végén már talán látszik a fény az alagút végén.bár én most a stratégiámmal 1 hónapja vagyok bukóban, elég sokat visszabuktam, és kezdek kicsit elkeseredni, de próbálom a pozitív oldalát nézni, hogy még így is +200% április óta, stb, de amikor ebből próbálok megélni, és 1 hónapban nem hogy nyerek, hanem több mint 1 havi nyereséget elbukok, akkor nehéz optimistának maradni.
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
-
aAron_
őstag
szvsz az igazán komoly játékosok minimum 5 éves távlatokban gondolkodnak, ott ~200 napos DD nem sok egy ilyen stratégiával, pláne, ha a tőkéjüknek csak egy megfelelő hányada van benne, ami elég valószínű.
ha valaki ebből akar megélni az szerintem elég merész, ha egyébként nincs annyi pénze már, hogy megfelelően diverzifikáljon. legalábbis én pszichológiailag nem bírnám sokáig az biztos, ha tudnám, hogy nincs más "income strategy-m". persze ez csak az én filozófiám.
What is your ikigai?
-
Gh0sT
addikt
A hétvégi utolsó update, mert már kiégett az agyam.
Pro:
1. közel 50% éves átlagos hozam
2. DD ugyanolyan szinten, mint korábban
3. leghosszabb DD időszak 150 nap (2007-ben)
4. legmélyebb DD 2000-ben, 518 pip
5. stabil, kiegyensúlyozott hozam a vizsgált időszak 70%-ában
6. a DD chart trendje enyhén pozitív, vagyis a jelenben egyre kisebb visszaeséseket produkált a rendszer
7. egyenletes kötésszám (bár van két gyengébb év, de nem vészes)Kontra:
1. van egy gyenge évünk, 2001, ami látványosan rossz, bár még profitos
2. 2003, 2008 és 2011 kiemelkedően jó, ami valamelyest megdobja az átlagos hozamotA fentiek tükrében azt mondom, hogy a rendszer 80%-os készültségű. Számomra ez már az a szint, amit kereskednék mert bízok benne. Persze fejleszteni fogjuk tovább, mert van még ötlet, de kezdetnek ez teljesen jó.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Gh0sT
addikt
Nincs, de nem is nagyon látom értelmét a minőségi tesztnek. Kismillió bróker van, különböző datafeeddel, esélytelen hogy mindenhol ugyanúgy teljesítsen a stratégia. Tick adatokra nincs szükségem, mivel a robot kizárólag öt perces gyertyák záróárai alapján dolgozik. Nem érdekel a gyertyán belüli mozgás, mert túl zajos ehhez a fajta stratégiához.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Fecdzo
senior tag
Stratégia függő...minél inkább növekszik a kötésszám annál inkább szükségeltetik a tick adat. Nálunk nem változott szinte semmit a teszt ha tick adatokon teszteltünk, ezért nem is erőltettük, fölösleges fáradság és lassabbá teszi a fejlesztés menetét...
Ugyanakkor skalpereknél és HFT-nél ez az egyetlen megoldás, meg olyan rendszereknél ahol alacsony a profit mértéke (pár pipet szed ki a piacból). Viszont ott meg már ez jön elő, hogy vajon azt a mennyiséget az adott termékből megtudtad e tényleg szerezni. Lehet, hogy van ott tick ahol kötnél, de lehet nincs annyi belőle amennyit kötnél. Ezért egy forward teszt ott sokkal relevánsabb.
Mellesleg a rendszer még 3 pipes spread mellett is szépen teljesít....amit, úgy gondolom, megint csak nagyon kevesek tudnak felmutatni.
fulekitrading.wordpress.com
-
Gh0sT
addikt
Jááááj, ezt el is felejtettem említeni, pedig mekkora jó dolog.
Szóval teszteltük a rendszert extrém körülmények között, 7 pipes spreaddel. Ennek ugye nem sok értelme van, csak játszottunk egy kicsit. Az a szép, hogy még ilyen extrém környezetben is képes volt profitot termelni. Tény, hogy a DD jelentősen emelkedett, de nem döntötte be a számlát.
Következtetést ebből nem kell levonni. Csak mint érdekesség említeném.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
WiZARD
addikt
slippage szimulációnak van értelme, főleg ilyen 5 perces dolgoknál, ahol jó eséllyel esik kötés egészre, félre, amikor hír van stb.
3 pipes spread max akkor érdekes kérdés, ha van valami bróker haverod, akit a saját pénzedből akarsz meggazdagítaniSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
-
Gh0sT
addikt
1.4-es béta verzió beüzemelve éles számlán fix lotmérettel.
Amint Myfxbookon felveszik a bróker szerverét a listára, publikálom ide is a számlát.Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Ferdzsoo
addikt
És Igen!
Majdnem pontosan 2 hónapja hogy 0-ban, ill párszázalék minuszban lötyögök a kereskedéssel.
És elég hozzá 1 ilyen alkalom, a 2 hónap alatt amikor trendelés van, és a gép előtt is tudok lenni.
Minden bukómat visszakerestem, 2 nap alatt 10%-ot lehet így hozni.
USDJPY, GBPJPY (itt 231 pip ). Kezdeti ÖSSZkockázat 1,6%-volt.
Azóta más párokon is beszálltam, nagyon szépet hoztak. Jelenleg még nincs vége, bár mostmár gyanítom hogy jön az erősebb visszateszt. Pozícióépítés![ Szerkesztve ]
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
-
-
Ferdzsoo
addikt
Igen ezt sajnos én is olvastam hogy nem lesz több ilyesfajta oktatásuk, a risk calculator indikátort pedig akkor is megkapod, ha online klubba fizetsz be. Innen van meg.
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
-
Fecdzo
senior tag
Jön Birger megint, azúttal az IronFX szárnyai alatt 2014.01.10.-én. Csak egy 500 USD-s számlát kell nyitni és jöhet bárki...nem pénz, pláne ha úgyis tradel vki...és persze akit érdekel...
fulekitrading.wordpress.com
-
Gh0sT
addikt
A stratégia teljesítménye a mai naptól követhető az alábbi Myfxbook linken.
Egy kis érdekesség: végeztünk néhány előzetes tesztet alapbeállításokkal több devizapáron. Semmi optimalizálás, alapértelmezett paraméterekkel érzésre egy gyorsteszt.
A jelek nagyon biztatóak. Úgy néz ki, hogy komoly potenciál lesz más párokban is.
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
-
Ferdzsoo
addikt
Fecdzo hagy kérdezzem meg hogy m.o.-ról tradeltek ATC vel vagy az USA-ból. Csak mert most végleg eldönteni látszik hogy ATC éleset fogok nyitni.
És igaz nagyonsok jót olvastam Atc-röl, az egykét negatív mind Eu-s de inkább Ázsiai országokból írták. Viszont az ÖSSZES Usa-s jó volt. Emiatt kérdezem, hogy itthonról vagy az államokból tradelsz/tradeltél velük.
Igazából a ti tapasztalataitok érnek nekem a legtöbbet.
Én egyszer akarok brokit választani, de akkor jól, és nem akarom saját magam szivatni. Ott akarok akkor is lenni ha havi 10.000 dodót szedek ki."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Új hozzászólás Aktív témák
Állásajánlatok
Cég: Ozeki Kft.
Város: Debrecen
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest