Új hozzászólás Aktív témák

• #85132 stingy2 senior tag tlac #85120

  Új Válasz 2022-11-15 17:56:00 #85132

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  stingy2

  senior tag

  válasz tlac #85120 üzenetére

  Nem tudom, mit értesz "anomália" alatt, de sztem itt nem erről van szó. Ez tulajdonképpen egy dinamikus portfólió. Hol részvény etf-ben van a pénz, hol meg kötvény etf-ben, vagy mindkettőben, esetleg nagyritkán kp-ben. Tekinthetünk úgy is rá, mint egy "felturbózott" 60/40-re. Az ötlet ahhoz kellett, hogy az átsúlyozás mi alapján legyen.
  Mutatok egy példát: [kép] Egy közismert piaci stratégia: ha az 50 napos MA a 200 napos felett van, akkor részvény etf-et tart (SPY), ha alatta, akkor kötvényt(VUSTX: TLT akartam, de az csak 2002-től van, én meg szerettem volna, ha rajta van a 2000-2002-es válság, lássuk ott hogy működött, amúgy mindkettő hosszú kötvény alap). Láthatod, hogy a 2002-es válságig fej-fej mellett halad a portfólió érték, majd a dinamikus portfólió kötvényre vált, elkerülve ezzel a nagy esést. Ez a 2008-as válságnál is működik, a mostaninál meg nem, pedig 28 évre van visszatesztelve. A hosszú távú hozam több, mint évi 1%-kal veri az SP500-at (alsó sor, B&H) és a kockázat is majdnem a fele 50% vs. 28%.
  Nos, nálam is hasonló az elv, de nem csak 100% rv 100% kötvény lehetséges, hanem "akármilyen" allokáció és kp-is. Valamint a szignál is jóval szofisztikáltabb, a kockázatkezelésről nem is beszélve.
  Ennyi konkrétumot szerettem volna megosztani. Minden nyilvános, minden megtalálható a neten, csak egy kis kreativitás kell még pluszban. (meg persze némi tőke )

  INTJ

Új hozzászólás Aktív témák