2. Fórumok
  3. Gazdaság, jog
  4. Technikai elemzés, kereskedés a tőzsdéken és devizapiacon, programozott kereskedés
Keresés

Hirdetés

Új hozzászólás Aktív témák

  • #1177 gtasystem őstag Gh0sT #1176
    Új Válasz #1177
    Új hozzászólás
    Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra
    Privát üzenet küldése

    gtasystem

    őstag

    válasz Gh0sT #1176 üzenetére

    ez érdekes..de igazából jelentősége ennek egy teljesen a szerencsén alapuló rendszernél van..mondjuk rulettnél vagy ilyesmi nem? :)

    http://db.tt/fdsEa7Ff <--itt regisztrálj és nem bánom meg..:-)

  • #1179 Gh0sT addikt Gh0sT #1176
    Új Válasz #1179
    Új hozzászólás
    Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra
    Privát üzenet küldése

    Gh0sT

    addikt

    válasz Gh0sT #1176 üzenetére

    Szigorún elméleti szinten továbbgondoltam ezt a stratégiát. Irtam rá egy kis Excel makrót, ami 3600 tradet szimulál és kiértékeli az eredményt.
    Az alapkoncepció mindössze annyi, hogy egy pozíció esetében a risk/reward arány 1:1 legyen. Lehet, hogy a valóságban senki nem alkalmaz ilyen arányt, engem mégis érdekelt, hogy mire lehet számítani. Talán hasznos lehet az információ azok részére, akik programozott kereskedésen törik a fejüket.

    Nos, a vízválasztó vonal valahol 58% körül van. Ennyi nyerő trade szükséges ahhoz, hogy hosszú távon nullszaldósak legyünk, esetleg minimális hozamot könyveljünk el. Fontos viszont, hogy az egyes pozícióknál a tőkénk hány százalékát kockáztatjuk. Más és más értékek jönnek ki különböző SL szintekre, magyarán nem lineáris a növekedés, illetve egyre nagyobb lesz a szórás a hozamokon belül.

    Egy egyszerű példával élve:
    Van egy stratégiánk, ami 58%-os találati pontosságú. Ha gép módjára kereskedünk és szigorúan betartjuk a szabályainkat, illetve minden pozíción a tőkénk pontosan 1%-át kockáztatjuk, akkor 3600 trade alatt durván másfélszerezzük a befektetett tőkénket. Ha kockázatkerülőbbek vagyunk és csak 0,5%-ot kockáztatunk, akkor 25%-kal lesz több pénzünk a vizsgált időszak végére. Ellenben a tét növelése érdekes módon befolyásolja az eredményeket:
    2% - viszonylag nagy szórással kaptam értékeket (48%-85%-os hozam)
    2,5% - 2%-200%-os hozam
    3% - volt 15%-os veszteség is, illetve 90%-os hozam is

    Igazából csak arra szerettem volna rávilágítani ezzel az egésszel, hogy ha van egy nyerő stratégiánk egy meghatározott kockázatvállalás mellett, akkor a kockázat növelése nem feltétlenül növeli a hozamunkat.

    MOD: ha valakit esetleg érdekel más risk:reward arány, akkor megpróbálok arra is alkotni valamit.

    [ Szerkesztve ]

    Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.

Új hozzászólás Aktív témák