Új hozzászólás Aktív témák

• #6503 Fecdzo senior tag tlac #6489

  Új Válasz 2013-12-05 22:17:22 #6503

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Fecdzo

  senior tag

  válasz tlac #6489 üzenetére

  Bocsi, nem szeretek nem válaszolni...

  Az ötlet princípiuma még évekkel ezelőtt merült fel először bennem, amikor először hallottam Mertonék portfolio elméletéről. Amikor long only rv portfoliót úgy alakítunk ki, hogy ellentétes korrelációjú rv-ket válogatunk össze, ezzel csökkentve az egyedi kockázatot.
  Ekkor gondolkoztam el, hogy vajon ezt csinálják bef.alapok is? És ha igen, mi minden mást csinálhatnak vajon még? Ez sokáig motvált és elkezdtem ez irányba kutatni. Belbotlottam pár jó könyvbe és cikkbe ami a kvantitatív kereskedésről szólt. Illetve az olyan dokumentum filmek is motiváltak, mint a fentebb belinkel Quantokról szóló szösszenet.
  Innentől kezdve viszont már a technika és módszertan adott. Egy kis J.C.Hull és máris lehet belemenni a perverz témákba.

  Ötletbörze? Ez is része a tervünknek! Úgy vélem az idestova eltelt 8 év alatt nagyon sokmindent láttam/láttunk és tapsztaltunk. Viszont ez egy olyan SZAKMA, ahol a tanulás sosem ér végét. Ezt pedig egy közösségben sokkal jobban lehet művelni. Egyszerűen mert több szem többet lát és bárkinek lehet egy zseniális ötlete, amivel akár a saját rendszerünket is jobbá tudjuk tenni. Nem titkolt célunk ez.

  Matlab: egyelőre nem kötöm össze az MT4-et Matlabbel. Nálam a témában sokkal jártasabbak meg pláne nem teszik. Inkább egy API-n keresztül csatlakoznak egy komolyabb (értsd, nem retail) brokercég rendszeréhez és maga a Matlab kereskedik!
  Egyelőre az adatokat exportálom valahonnan (Fx esetében MT4), majd importálom Matlabbe, hogy ott végezzem a vizsgálatokat. Portfolio teszteléshez rendkívül hatékony! Viszont az adatok néhol hibásak lehetnek, amire nagyon oda kell figyelni..

Új hozzászólás Aktív témák