Új hozzászólás Aktív témák

• #6488 Fecdzo senior tag tlac #6484

  Új Válasz 2013-12-03 13:56:32 #6488

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Fecdzo

  senior tag

  válasz tlac #6484 üzenetére

  A Matlab-et portfolió szintű stratégia fejlesztésre használom és többségében statisztikai arbitrázsra/index arbitrázsra.
  Mellesleg terveink szerint ezzel is fogunk részletesen foglalkozni... Hozzáteszem, ez már jóval tőkeigényesebb kereskedési stílus. Több instrumentum (jellemzően részvények, de bármi tulajdonképpen) egymáshoz viszonyított elárazódása a trade lényege. A párokat kointegrációs tesztnek vetjük alá, ami vagy ADF teszt vagy Johansen teszt. Majd ezután az optimális fedezeti arányokat határozzuk meg, többnyire regresszió segítségével, vagy épp a johansen tesztből nyert egyen vektorok segítségével, több instrumentum esetén.

  Mellesleg nem hiszem hogy egyszerűbb. Nehezebb jó minőségű adatokat szerezni és több a hibázási lehetőség. Viszont az esetleges optimalizálások és tesztek sokkal gyorsabban lefutnak. Stratitól függ, hogy utána érdemes e MT4be áttenni..

Új hozzászólás Aktív témák