Új hozzászólás Aktív témák

• #4700 Gh0sT addikt amargo #4693

  Új Válasz 2011-08-17 14:43:06 #4700

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Gh0sT

  addikt

  válasz amargo #4693 üzenetére

  "Kb értem amit írsz, de lehet félreértés van benne, mert ezek az adatok, amivel dolgozik a backtest, a chart-on látható adatok. Azaz Open, High, Low, Close, Volume. Egy robotnak ennyi kell és szerintem Te is csak ennyit látsz."

  Ez a rész nem teljesen világos.

  MT4-ben 4 féle backtesztelési lehetőség van:
  - interpolált adatok alapján
  - OHLC adatok alapján
  - kontroll pontos
  - tick adatos

  Egy OHLC és egy tick adatos backteszt merőben eltérő eredményt adhat olyan robotok esetében, amikor gyertyán belül van zárás és az nem StopLoss-ra, illetve TP-re történik, hanem valamilyen logika alapján. Amennyiben olyan robotot használsz, ami fix TP-vel és SL-lel dolgozik akkor egy OHLC backteszt teljesen jó lehet. Ellenben, az entryd és az exited valamilyen logikán alapul, amit gyertyán belül vizsgálsz, úgy a tick adatos backteszt fogja adni a legjobb közelítést. Tipikusan ilyenek a skalper robotok, ahol egy OHLC backteszt kevés lesz, de még az interpolált sem fogja a tényleges eredményt tükrözni.

• #4696 Fecdzo senior tag amargo #4693

  Új Válasz 2011-08-17 14:22:59 #4696

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Fecdzo

  senior tag

  válasz amargo #4693 üzenetére

  Hmm...ha csak OHLC alapján tesztelsz akkor az nem lehet 99%-os minőségű.

  Ha viszont 2007től szereztél mondjuk tick adatot mondjuk dukascopytól akkor már lehetséges.Mert ha tick adatokat használsz akkor elég pontosan tudod kezeli a gyertyán belüli kötéseket a tesztben. Viszont ha csak OHLC akkor meg nincs értelme szvsz a tick adatoknak hisz azt úgyis látod. Ez ott jön ki pl, ha fix céllal stoppal mész, ami mondjuk gyertyán belülre teszi a pozi zárást.

  Szvsz egy jó rendszer ott kezdődik, hogy: fejlesztési időszakra (pl 2000-2005) stabil equity curve, jó, DD és jó RR (innen kiválaszt legrosszabb időszak - finomít tovább). Majd 2005-2010 teszt: jó DD, stabil equity curve, jó RR. Majd 2010-2011 éles demo teszt (majd kötések ellenőrzése a backteszttel). Ha stimmel akkor lehet nyomni élesben éles pénzzel és bízni benne, max banszünnapok vagy várható hacacárék alkalmával stopp. És ezek után nem belenyúlni máskor! Én így csináltam...

Új hozzászólás Aktív témák