Hirdetés
- Épített vízhűtés (nem kompakt) topic
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Azonnali alaplapos kérdések órája
- Milyen TV-t vegyek?
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
- Hardvervadászat november elején
- Milyen monitort vegyek?
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070 Ti (GB205 / 203)
Új hozzászólás Aktív témák
-
Ferdzsoo
addikt
Persze demóztam kb 1 hónapig, majd éles számla eldurrantása kb 2 hónap alatt, azóta megint demózok.
Wizard. -al abban tudok egyetérteni hogy ha valaki így kezeli hogy úgyiscsak játékpénz, akkor tényleg nincs értelme a demónak.
Én már hónapok óta naplózom a demós kötéseimet. Így teljesen más értelmet nyer a dolog.
Legalábbis számomra. És én ugyanígy fogom csinálni az éleset is mint a demót.
Nemúgy mint anno amikor fingom nem volt a világról. Akkor az éelssel is úgy kereskedtem mint más a demóval. El is fogyott elég hamar.
-
WiZARD
veterán
Én a demózásnak nem látom SEMMI értelmét.
Max 1-2 hétig jó, arra hogy a tök kezdő megismerje a használni kívánt programot, a tőzsde/rendszer működését.
De utána felesleges.Egyszerűen nincs súlya, nem tanít meg semmire. Ha bukik valaki, akkor legyint egyet mert csak játékpénz volt, és valós pénzzel amúgy se így csinálta volna. Ha nyer akkor sincs meg az öröm, mert nyert egy rakás játékpénzt.
Sokkal több értelme van akár egy centes számlának is. Berakni 50-100$-t, ha valaki elbukja, akkor se nagy tétel, de legalább valódi pénz, és nem csak 1 kattintás újrakezdeni, újratölteni a számlát.
-
tlac
nagyúr
válasz
Ferdzsoo
#6595
üzenetére
hupsz
kérdés, hogy mekkora intenzitással csinálod, már jó pár éve felismertem, hogy a tőzsdézésben van lehetőség, aztán még is csak az utóbbi félévben vettem komolyan és ennek ellenére szerintem 2 óránál többet nem demóztam
én is azt látom, mint Dzoli, az emberek nagyon különbözőfélképpen állnak a tőzsdéhezmost éppen neurális hálózatokkal foglalkozok, bár kezdem úgy érezni magam, mintha aranyat akarnék csinálni, egyre komolyabb eszközöket sorakoztatok fel, különböző irányokban mélyülök el, és eddig csak a tudásom lett több
-
Gh0sT
addikt
válasz
Ferdzsoo
#6592
üzenetére
Én engedékenyebb lennék hozam tekintetében.
Ha valaki képes havonta átlagosan 1% hozamot mondhatni konzisztensen termelni nagyobb kilengések nélkül, akkor megérett a kereskedésre. A lényeg szerintem annyi lenne, hogy kezdetben tudja hozni a kockázatmentes hozamok szintjét mondjuk 5% DD mellett. Bár kezdőként talán már az is nagy eredmény, ha a számlát szinten tudja valaki tartani.A duplázás irreális elvárás két évnél rövidebb időtávon. Ha valaki ezt megcsinálja, esküszöm befektetek nála.
-
Ferdzsoo
addikt
Kedves Fecdzo. Mivel időtávot nem írtam a duplázás lehet 2 év alatt is, és így alacsony maradhat a kockázat, viszont a 2 év alatt fogja látni hogy megy e vagy nem. Meg ha 2 éve hoz évi 50%-ot akkor az igencsak jó.
Főleg mivel az időtáv is viszonylag hosszú.
Így gondoltam.
-
-
tlac
nagyúr
akkor ha jól látom csak a duplázással nem értesz egyet
ha nem nagy tőkével kezd, meg nem százalékozik, ha nem fix kockázattal kalkulál, amit el tud viselni, akkor a kis összeget meg lehet duplázni, persze gyorsan elveszteni isde szerintem a többi dologban egyetérthetünk Feree13-mal
-
aAron_
őstag
Szerintem ha van időd megéri vele foglalkozni, de abban nem szabad reménykedni sem, hogy majd ebből fogsz megélni egyből. Könnyen lehet, hogy kezdetben jobban járnál, ha befektetési alapba tennéd a pénzed. Ezen kívül az is fontos lenne, hogy más alternatívákat is megismerj, megtaláld a neked megfelelőt. Szerintem mielőtt belevágsz fontos, hogy tisztába legyél a portfólióelmélet alapjaival is (elvárt hozam, kockázat, diverzifikáció, stb), ha eddig nem lennél. Lehet utána forex daytradet inkább messziről elkerülöd majd, ez kb. tényleg a legnehezebb.
Lehet itt nem fog velem mindenki egyetérteni, de szerintem a kereskedésre amúgy sem szabad income strategy-ként gondolni. "Rövid távon mind halottak vagyunk".
-
Fecdzo
senior tag
válasz
Ferdzsoo
#6586
üzenetére
Nos ez a te álláspontod
no offence...Szvsz ha megduplázod a demodat az egyáltalán nem realisztikus. Eleve ellentmondásos kicsit. Vállalható kockázat mellett nem fogsz tudni duplázni.
Valóban demoval célszerű kezdeni, de csak addig amíg a módszered amivel kereskedsz be nem gyakoroltad. Aztán összehasonlítatlanul több tapasztalatot szerez az ember ha kicsivel kezd el kereskedni de már valós körülmények között, valós pénzzel.
Ez a szép a tőzsdében, ahány ház annyi szokás...
-
Ferdzsoo
addikt
Ajánlanám a demo-zást legalább addig amíg 2x meg nem tudtad duplázni a kezdőtőkédet. Term. Értelmes kockázati szint mellett...
Ha ránk hallgatsz (gondolom nyilatkozhatok a többiek nevében is) nem állsz neki éles pénzel mert ott 95% esélyed van a nullázásra.
Kb ez a legfontosabb...
A másik pedig ha arra akarsz forexezni hogy úgymond élj régen rossz, mert ha nem lesz meg pl. Egy hónapban az elvárásod görcsös leszel és mégroszabb lesz minden.
Inkább a megtakarítást fektesd tanulásba.
Ez az én meglátásom. -
Louies
aktív tag
Hello Urak! Most ismerkednék a Forex-el, tud valaki segíteni nekem ebben. Van egy kis megtakarításom, most munkanélküli vagyok és úgy gondolom beletudnék tanulni ebbe. Reális vagyok , nagyot nem akarok én ezzel robbantani, csak ami a napi kiadásaimat fedezni. Várom a jó tanácsokat és építő jelegű kritikákat.
-
Gibkey
tag
Szia Zoli, jo volt, erdekes volt, es vegre arcot kapott a nicked is
Tetszett osszesegeben Biztos lesz, amit bele tudok epiteni a sajat kereskedesembe. Bar hasonlo kepp tradelek en is ha nagyon szigoruan nezzuk. A 240es MA-at mindenesetre be epitettem, kivancsi leszek mennyire fogja majd az arfolyamot.Csak igy tovabb Zoli !!!
-
Dzoli
tag
A december 12.-én megtartott Trader's Night rendezvényen megtartott előadás felvétele felkerült a Youtube csatornára.
-
#6575
Fecdzo
senior tag
fxgladiatus
#6573
Fecdzo
senior tag
válasz
fxgladiatus
#6573
üzenetére
Te most csak latod a kotest de nem ismered a logikat. Lehet h jonak tunik de ott pont h a masik irnyba kellett vna kotnie a logika szerint!
-
#6573
fxgladiatus
csendes tag
Gh0sT
#6569
fxgladiatus
csendes tag
Nincs ezzel a nyitással semmi probléma. Nyilván az árfolyam visszahúzódásakor kötött a robi. Tehát a szignál long. Tökéletes nyitás. Utána elindult az ár északnak. Itt lehetett volna keresni egy csomó lóvét, ha időben zár a stratégia. Tehát itt nem a nyitással volt a probléma, hanem a zárással.
-
Fecdzo
senior tag
Igy van! Itt az volt a problema, hogy a logika szerint nem ezt kellett volna kotnie. Es igen, a backtesztek alkalmaval ez rejtve marad. Ezert kell a forwad teszt h lassuk a logika menten kereskedik e a rendszer. Amig a kodban ez javitasra nem kerul addig nem indul ujra a rendszer.
Mindenesetre ezt manualisan kilehet szurni de ha automatikus akkor lehet eszre se veszi az ember. -
Ferdzsoo
addikt
Á az ilyen mozgásokat nincs ember, robot, állat, földönkìvüli talán, aki lekereskedi, vagy nem szedi ki a stopp. Ezek a leggenyóbb mozgások, mikor csak az iránykeresés folyik 140 pipes elmozdulásokban.
Nemúgy mint pl amikor chf árfolyam rögzítés volt. Ott lehetett kaszálni. azokat a mozgásokat szeretem. De ez... embertelen. Nincs irány éjfélkor.minden ugyanott van kb mint a hír előtt csak közben 150 pipeket ugráltunk ide oda. -
Gh0sT
addikt
válasz
Ferdzsoo
#6564
üzenetére
A felvetés jó, a választ nem tudom megmondani.
Az bizonyos, hogy sokkal szigorúbban vizsgálom a rendszert gyenge teljesítmény mellett. Lehet, hogy észre sem vettem volna, ha nem ülök a gép előtt akkor, amikor köt.
Az is biztos, hogy a mostani körülmények nem kedveznek a stratégiának. Tudom, hogy most éppen mi miatt teljesít gyengén, de egész egyszerűen nem lehet az ilyen időszakokat kiszűrni. Vannak, kész, el kell fogadni.Más dolog látni egy backtesztet, ahol szépen megy felfelé a profitgörbe és az ilyen időszakok rejtve maradnak, és más dolog élesben látni, hogy becsúszott zsinórban a tizedik bukó. Tudom, hogy jó a rendszer, nagyon erős, ugyanakkor azt is látom, hogy még mindig van rajta mit csiszolni.
Visszatérve az eredeti problémára: ha van jel, de a rendszer pont ellentétes irányba köt, mint kellene, akkor ott valami gond van.
Mint látható, a piros gyertya zárójában kötött egy longot, holott short szignál volt. Ez aggasztó és rossz, függetlenül az előzményektől. Ráadásul FOMC alatt jött elő a hiba, ahol brutális mozgások lehetnek. Annyi szerencsénk volt, mert a következő gyertya nyitójában zárt a robot.
-
AMDFan
addikt
válasz
Ferdzsoo
#6564
üzenetére
Ghost azt írta, hogy kódolásból eredő hibák vannak a rendszerben, így szerintem arra gondolt, hogy olyan pozíciót nyitott a robot aminek a stratégia szerint elméletben nem szabadott volna megnyílnia. Mivel egy backtest esetén nem bogarászol át több ezer kötést hogy mindegyik a stratégia szerint nyílt-e, de egy forward teszten, pláne élesben nyilván minden kötést figyelemmel kísérsz, ezért kiszúrsz olyan dolgokat is amiket backteszten nem. Magyarul nem azért állította le a robotot mert vesztővel indult, hanem azért, mert a stratégiával ellentétesen kötött. Ez nem pszichológiai kérdés, hanem informatikai/stratégiai/logikai.
szerk: ez ráadásul lehet hogy nem is kódolási hiba, hanem a két különböző bróker okozta eltérés, attól függetlenül, hogy mindkettő MT4-et használ, lehetnek eltérések.
-
Ferdzsoo
addikt
Most azért így jobban belegondolva biztosan nem állítottad volna le a robotot ha pl 8 nyerő egy vesztő traded lett volna. Nem is gondolkodtál el volna rajt hogy valami nem jó. Vagy ha már van 10% nyerőtök és utána jön ez a konkrét időszak biztosra veszem hogy nem állítod le. Egyszóval azért valljuk be pont arról amiről szó volt itt a múlt héten, ti sem vagytok pszihikailag teljesen felkészültek.
Tudom milyen ez mert én sem vagyok. Még 5 év után sem. Egyszerűen ez a legnehezebb az egészben. Holott biztosra veszem ha nem állítod le és nem nyúltál volna hozzá akkor is működött volna hosszabb távon a robot. Csak egyszerűen ilyen az ember... -
Gh0sT
addikt
Nem arról van szó, hogy nem hiszünk a rendszerben.
A backtesztelés steril környezetben történik, ráadásul a mi esetünkben más a backteszteléshez és más az éles forward teszthez használt bróker. Amikor nekiálltunk ennek az egésznek, eldöntöttük, hogy nem fogunk demozni, mert egyrészt nem hiteles, másrészt nem feltétlenül releváns.
Mivel éles számláról van szó, így nem szívesen hagyom úgy futni a rendszert, hogy tudom, nem 100%-ig úgy működik ahogy kell. A probléma a múlt heti FOMC alatt jelentkezett. A rendszer rossz irányba nyitott pozíciót, amit szinte azonnal zárt is, de akkor sem történhetett volna ilyen. Ezen kívül úgy tűnt, hogy a GMT beállításokkal is probléma volt, amit szintén orvosolni kell.
Felvállaltuk azt, hogy éles környezetben a saját pénzünkkel, a saját bőrünkön tapasztaljuk meg a hibákat és gyengeségeket. Nyilván ennek vannak korlátai, kezdetben szükséges lehet beavatkozni mert ezt diktálja a racionalitás.
Nincs mit elrejtenünk, nincs miért titkolóznunk, ezért is gondoltuk azt, hogy a fejlesztés menetét, a forward tesztek eredményét bárki, bármikor nyomonkövetheti. Mindig mindent kommentálunk, dokumentálunk, a negatív eredményt és a pozitívat is.
Azt kell látni, hogy a rendszer még nem 100%-os, vannak hibái, amik elsősorban a kódolásból adódnak. Ezért sem oktatjuk még, ezért is teszteljük és javítjuk. Tesszük mindezt itt, nyilvánosan, egyrészt azért, hogy bárki láthassa, nem a semmiből és nem egyik napról a másikra rakjuk össze a stratégiát, másrészt tanuljunk belőle mi is és mások is.
-
Ferdzsoo
addikt
LOL.
Ennyit arról hogy nem állítjuk le az éles robotot még 5 hónap vesztő után sem.
NO OFFENSE.!
Tudom hogy ez most más eset!on: engem is megszivatott most a múlt hét, meg az amcsi bejelentés is, ezt nincs robot ami profitosan lekereskedi. Azóta sem talál magára semmilyen pár, és idén szerintem már nem is fog.
Szóval tényleg nem rosszindulatból mondom, ez most cumirudi volt.
-
Gh0sT
addikt
Karácsonyi update:
Az éles tesztet átmenetileg leállítottuk, mivel találtam egy furcsaságot a kötéslistában, aminek az okára nem jöttem rá. Backtesztekben sajnos nem tudtam reprodukálni a jelenséget, így most lépésről lépésre próbálom kideríteni, hogy mi történt.
Az éles forward teszt nem indult a legjobban, aminek az okát ugyan tudjuk, nincs gond, engem mégis rettentően zavar, hogy gyakorlatilag nem láttam nyerő kereskedést az első héten. Egyelőre 9 kereskedés során 133 pip bukó jött össze. A teljesítményt ismerve ez a DD gyakorlatilag semmi, mivel elvileg 2 nyerővel simán visszajöhet, viszont ez a karácsonyi iránytalan mozgás nem igazán kedvez a rendszernek.Új infó, hogy GBPUSD és USDCHF párokon is vállalhatóan jól működik a stratégia. Még mindig EU a húzó pár, de végeztünk néhány szimulációt és úgy tűnik, hogy a DD időszakok több pár használata esetén kiegyenlítik egymást és jóval konzisztensebb eredményt kapunk.
Ezen kívül EU-n is sikerült jelentősen javítani a hozamokon és kezelni a DD-t. Egyelőre 4 hónap körülire csökkentettük a leghosszabb DD periódust és átléptük az 50%-os éves átlagos hozamot. Most éppen azon dolgozunk, hogy ez a verzió január 1-től kereskedhessen az éles számlánkon is.
-
Fecdzo
senior tag
Kedves Forum- es Tradertarsak!
Celegyenesben vagyunk es elerkezett az ido, hogy tobb infoval szolgaljunk. Gh0sT kollega hamarosan prezental egy par nagyon igeretes eredmenyt, amely a modszerunkkel valo tradelest mutatja be.
Mint emlitettuk szeretnenk egy oktatast is a modszer kore biztositani, ahol nem csak a modszerrol lesz szo, hanem olyan informaciokat is a resztvevok birtokaba adunk amellyel masutt nem talalkozhat!
Akit erdekelnek a reszletek irjanak emailt az info@dronefx.hu email cimre.
-
ttorhcs
csendes tag
Sziasztok!
Egy megkereséssel fordulok hozzátok.
1 év óta együtt dolgozunk néhányan egy automata rendszeren. Egy moduláris programcsomagot fejlesztünk saját részre, mely általános stratégiaépítő, és azt lekereskedő rendszer.
Fontos! Nem szeretnénk semmit értékesíteni, sem tanítani, hanem a stratégiákat alkalmazva és ezeket fejlesztve saját magunknak szeretnénk pénzt kivenni a forex piacból.
Van már egy működő rendszer működő stratégiákkal, viszont hatalmas mennyiségű programozás vár még ránk. Sok az ötlet, kevés az ember.
Plusz embert keresünk, akinek van elképzelése a piacról (alapfogalmak pip.lot,spred,stb…), és az objektumorientált programozásban is valamennyire már jártas (C#, esetleg java). Mindannyian önszorgalomból dolgozunk, és közösen használjuk az elért eredményeket.
Ha érdekel a dolog, kérlek írj egy privit rám!
kösz
Gergő. -
Dzoli
tag
Hogyan védekezzünk áramszünet, és internet megszakadások ellen? Szeretnél 300Ft-ból 3 hónapig 100MB-os havi adatforgalmú mobil internetet?
-
Fecdzo
senior tag
-
Gh0sT
addikt
válasz
Ferdzsoo
#6550
üzenetére
Itthonról tradelünk. Rugalmasak, jó a support, soha semmi gond nem volt pénz kivételével, vagy letét elhelyezéssel. A számlanyitás bonyolult egy kicsit, mivel ATC FXCM introducing brókere, szóval van némi plusz dokumentum amit ki kell tölteni.
Valahogy úgy néz ki az egész, hogy a számlád FXCM-nél lesz ATC-n keresztül, akik adják a kereskedési platformot és a datafeedet.A supportól: pont múlt héten volt egy kis fennakadásom, ugyanis úgy nyitottam a mostani számlát, hogy két meglévőről vezettem át pénzt egy újra. Az FXCM-es back office részen már láttam a teljes összeget, de MT4-en csak az egyik részét. Irtam ATC-nek és 3, azaz három perc alatt megoldották a problémát. Hozzáteszem az ő munkaidejükhöz igazodva mindezt.
FXCM-től hívtak többször telefonon, elsősorban pénz letét és kivét miatt. Mikor, mennyit, várják szeretettel, utalják mindjárt, ha szükségem van valamire akkor keressem őket.
Van olcsóbb bróker a piacon ez biztos, de számunkra egy FXCM-es háttér és egy jó support többet ér ennél.
-
Ferdzsoo
addikt
Fecdzo hagy kérdezzem meg hogy m.o.-ról tradeltek ATC vel vagy az USA-ból. Csak mert most végleg eldönteni látszik hogy ATC éleset fogok nyitni.
És igaz nagyonsok jót olvastam Atc-röl, az egykét negatív mind Eu-s de inkább Ázsiai országokból írták. Viszont az ÖSSZES Usa-s jó volt. Emiatt kérdezem, hogy itthonról vagy az államokból tradelsz/tradeltél velük.
Igazából a ti tapasztalataitok érnek nekem a legtöbbet.
Én egyszer akarok brokit választani, de akkor jól, és nem akarom saját magam szivatni. Ott akarok akkor is lenni ha havi 10.000 dodót szedek ki. -
Gh0sT
addikt
A stratégia teljesítménye a mai naptól követhető az alábbi Myfxbook linken.
Egy kis érdekesség: végeztünk néhány előzetes tesztet alapbeállításokkal több devizapáron. Semmi optimalizálás, alapértelmezett paraméterekkel érzésre egy gyorsteszt.
A jelek nagyon biztatóak. Úgy néz ki, hogy komoly potenciál lesz más párokban is.
-
Fecdzo
senior tag
Jön Birger megint, azúttal az IronFX szárnyai alatt 2014.01.10.-én. Csak egy 500 USD-s számlát kell nyitni és jöhet bárki...nem pénz, pláne ha úgyis tradel vki...és persze akit érdekel...
-
Ferdzsoo
addikt
És Igen!
Majdnem pontosan 2 hónapja hogy 0-ban, ill párszázalék minuszban lötyögök a kereskedéssel.
És elég hozzá 1 ilyen alkalom, a 2 hónap alatt amikor trendelés van, és a gép előtt is tudok lenni.
Minden bukómat visszakerestem, 2 nap alatt 10%-ot lehet így hozni.
USDJPY, GBPJPY (itt 231 pip
). Kezdeti ÖSSZkockázat 1,6%-volt.
Azóta más párokon is beszálltam, nagyon szépet hoztak. Jelenleg még nincs vége, bár mostmár gyanítom hogy jön az erősebb visszateszt. Pozícióépítés!
-
-
Gh0sT
addikt
Jááááj, ezt el is felejtettem említeni, pedig mekkora jó dolog.
Szóval teszteltük a rendszert extrém körülmények között, 7 pipes spreaddel. Ennek ugye nem sok értelme van, csak játszottunk egy kicsit.
Az a szép, hogy még ilyen extrém környezetben is képes volt profitot termelni. Tény, hogy a DD jelentősen emelkedett, de nem döntötte be a számlát.Következtetést ebből nem kell levonni.
Csak mint érdekesség említeném. -
Fecdzo
senior tag
Stratégia függő...minél inkább növekszik a kötésszám annál inkább szükségeltetik a tick adat. Nálunk nem változott szinte semmit a teszt ha tick adatokon teszteltünk, ezért nem is erőltettük, fölösleges fáradság és lassabbá teszi a fejlesztés menetét...
Ugyanakkor skalpereknél és HFT-nél ez az egyetlen megoldás, meg olyan rendszereknél ahol alacsony a profit mértéke (pár pipet szed ki a piacból). Viszont ott meg már ez jön elő, hogy vajon azt a mennyiséget az adott termékből megtudtad e tényleg szerezni. Lehet, hogy van ott tick ahol kötnél, de lehet nincs annyi belőle amennyit kötnél. Ezért egy forward teszt ott sokkal relevánsabb.
Mellesleg a rendszer még 3 pipes spread mellett is szépen teljesít....amit, úgy gondolom, megint csak nagyon kevesek tudnak felmutatni.
-
Gh0sT
addikt
Nincs, de nem is nagyon látom értelmét a minőségi tesztnek. Kismillió bróker van, különböző datafeeddel, esélytelen hogy mindenhol ugyanúgy teljesítsen a stratégia. Tick adatokra nincs szükségem, mivel a robot kizárólag öt perces gyertyák záróárai alapján dolgozik. Nem érdekel a gyertyán belüli mozgás, mert túl zajos ehhez a fajta stratégiához.
-
Gh0sT
addikt
A hétvégi utolsó update, mert már kiégett az agyam.
Pro:
1. közel 50% éves átlagos hozam
2. DD ugyanolyan szinten, mint korábban
3. leghosszabb DD időszak 150 nap (2007-ben)
4. legmélyebb DD 2000-ben, 518 pip
5. stabil, kiegyensúlyozott hozam a vizsgált időszak 70%-ában
6. a DD chart trendje enyhén pozitív, vagyis a jelenben egyre kisebb visszaeséseket produkált a rendszer
7. egyenletes kötésszám (bár van két gyengébb év, de nem vészes)Kontra:
1. van egy gyenge évünk, 2001, ami látványosan rossz, bár még profitos
2. 2003, 2008 és 2011 kiemelkedően jó, ami valamelyest megdobja az átlagos hozamotA fentiek tükrében azt mondom, hogy a rendszer 80%-os készültségű. Számomra ez már az a szint, amit kereskednék mert bízok benne. Persze fejleszteni fogjuk tovább, mert van még ötlet, de kezdetnek ez teljesen jó.
-
aAron_
őstag
szvsz az igazán komoly játékosok minimum 5 éves távlatokban gondolkodnak, ott ~200 napos DD nem sok egy ilyen stratégiával, pláne, ha a tőkéjüknek csak egy megfelelő hányada van benne, ami elég valószínű.
ha valaki ebből akar megélni az szerintem elég merész, ha egyébként nincs annyi pénze már, hogy megfelelően diverzifikáljon. legalábbis én pszichológiailag nem bírnám sokáig az biztos, ha tudnám, hogy nincs más "income strategy-m". persze ez csak az én filozófiám.
-
WiZARD
veterán
DD időszak hosszának a kezelése/kezelhetősége attól is függ, hogy mire használja a rendszert a trader.
Ha ebből akar élni, akkor pár hónapnál tovább tartó DD az elég kellemetlen.
Ha csak hobbi, és játék, akkor sokat ki lehet bírni.Itt ahogy látom a 200 nap közepénél volt az alja, tehát picit több mint 3 hónap amíg "csak bukik", a maradék 100 nap már felfelé megy..
6 hónap nonstop bukót nehéz elviselni, és közben nem feladni a stratégiát, főleg ha valaki ebből akar élni.
de itt a negyedik hónap végén már talán látszik a fény az alagút végén.bár én most a stratégiámmal 1 hónapja vagyok bukóban, elég sokat visszabuktam, és kezdek kicsit elkeseredni, de próbálom a pozitív oldalát nézni, hogy még így is +200% április óta, stb, de amikor ebből próbálok megélni, és 1 hónapban nem hogy nyerek, hanem több mint 1 havi nyereséget elbukok, akkor nehéz optimistának maradni.
-
tlac
nagyúr
Hat igen, ez az...
mar regen nem is az a strategia mint amivel kezdtel ebben az esetben.attól függ, hogy mennyire akarom megtaníttatni vele az új helyzeteket
de engem nem zavar ha folyamatosan változik, de mellette eredményes isEs mint mondtam keloen sok valtozo eseten totalis a curve fitting es csokken prediktivitas.
vannak trükkök, amivel meg lehet őrizni az általánosító képességet, ettől nem félek
(mikor, hol beszéltél erről?)viszont egyelőre fogalmam sincs, hogy milyen hibával tud dolgozni egy ilyen rendszer
-
Fecdzo
senior tag
Hat igen, ez az...
mar regen nem is az a strategia mint amivel kezdtel ebben az esetben. Es mint mondtam keloen sok valtozo eseten totalis a curve fitting es csokken prediktivitas....max meg talan nagyon rovid idore nezve volna talan ertelme...HFT vagy meg inkabb UHFT szinten....de ez mar intezmenyi terulet -
Fecdzo
senior tag
válasz
Ferdzsoo
#6515
üzenetére
Mellesleg volt mar ilyen, hogy nem allitottunk le egy robotot 1 ev veszto/break even ellenere sem. A megoldas egyszeru h ezt kibird....ne kockaztass tul sokat mert akkor nem fogod kibirni. A historikus eredmenyekbol tudsz csak kiindulni. Ha arra megradob az ember es ugy allitja be a pozimeretet akkor, nem nagyon fog ugralni es kibirja.
Valoban az frisebb idoszakok tobb sulyt erdemelnek, de talan azert nem ennyivel tobbet. A mozgasok valamikor ervenyesek voltak es minel hoszabb egy teszt, annal tobb fele mozgast es esemenyt kibirt profitabilisan. Ugyanakkor ezek segitenek a gyengesegek felismereseben, a logika modositasaban es az eredmeny fejleszteseben, ahogy ez most is folyik.A vegeredmeny egy olyan manualisan kereskedheto rendszer amit, tesztekkel is ala tudunk tamasztani. Es egyszeruen kovetheto. Azt hiszem ilyen keves letezik, itthon pedig egy ilyet sem ismerek...
-
Gh0sT
addikt
válasz
Ferdzsoo
#6515
üzenetére
A DD kezelésére összeraktunk egy egészen korrekt szabályrendszert. Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de azok számára, akik kereskedni szeretnék majd a rendszert, egyértelmű iránymutatást adunk, hogy mikor kell abbahagyni a kereskedést. El fog jönni ez a pillanat, remélhetőleg minél később, de segítünk felismerni.
-
Gh0sT
addikt
A kérdéses időszakban a profitgörbe:
És a DD chart:
Nem mondom, hogy szép látvány, de látszik, hogy viszonylag gyors recovery-re is képes lehet a rendszer. Nem töltött túl sok időt a minimumponton, inkább valahol 250-300 pip körül időzött el, ami pszichésen talán kezelhetőbb, mint egy 600 pipes DD.
Talán a DD chartból látszik egy kicsit, de a görbe lefelé kevésbé meredek, mint visszafelé. Inkább a lassabb mélypont elérés, majd a gyors, hirtelen korrekció jellemzi. -
tlac
nagyúr
KOZBEN SEMMIT NEM VALTOZTATTAM A SZABALYOKON ES MINDENT KOTOK AMIKOR KOTNOM KELL!!!
ezt egy adaptív neurális hálózattal szépen meg lehet szegni
fogalmam sincs, hogy a gyakorlatban mire lehet képes, de arra gondolok, hogy a hálózatot nem csak előre betanítanám, de menet közben is változhatna, abban a reményben, hogy így tudna folyamatosan alkalmazkodni a piaci környezethez -
-
Ferdzsoo
addikt
Sok sikert! És nagyon szép eredmények!
Azért abban egyet kell értsek tlac-al hogyha egy 202 munkanapos drawdown-al indultok, nemigazán tudom elhinni hogy több mint egy év vesztő után nem állítanátok le a robotot. Sőt úgygondolom sokkal előbb leállítanátok.
202nap szerintem is rengeteg. Szvsz. bár én senki nem vagyok , úgy gondolom hogy midnen olyan robot amit egészen 10+ évekre visszamenőleg tesztelnek, nem ad valós értéket. Egyszerűen változik a piac folyamatosan. Engem biztosan nem érdekelne hogy a robot 2000-2005-ig milyen eredményeket produkált. Viszont az utolsó 2-3 évet biztosan hatványozottan venném figyelembe, az utolsó 1 évet pedig 5x súllyal.
Ember legyen a talpán aki éles számlán kivár egy 202 napos DD-t. És sajnos sosem tudhatod hogy "lehet hogy most van az a pont amikor annyira megváltozott a piac hogy nem fog hosszútávon nyereséges lenni a robotom"?
Term. ezek elméleti dolgok és isten lássa lelkem nem kívánom hogy így járjatok, de matematikai szinten ugye ez is bennevan.
Mégegyszer sok sikert, és biztosan kaszálni fogtok! -
Fecdzo
senior tag
A kerdeses idoszak 2009.09-2010.04-ig zajlott...nem feltetlenul azt mondanam hogy hianyzik valami a strategiabol. Inkabb onnan fognam meg a dolgot, hogy a piaccal tortent valami, amit meg kell erteni es vissza kell menni a kalyhaig. Azaz a strategia mukodeset biztosito feltetelek serultek e?
Itt a kerdes akkor, hogy tudunk e profitot kiszedni momentumbol? Vagy Mean reverting-jelluguve nem kezdett valni (ugyanis minden trendkoveto rndszernek ez a halala es vica versa) az adatsorunk?Ezzel asszem a kerdesed is megvalszaoltam...nem foglalkozom vele ha egybol elkezdem es vesztovel kezdek. Mert tudom, hogy a vizsgalatom hany kotesbol allt es az a celertekem! Tehat ha amintam kelloen nagy mar akkor vonhatok le kovetkeztetest, nem pedig akkor ha kelloen sok ido eltelt...persze idovel lesz csak kelloen sok adatom, tehat az ido fontos tenyezo. Ja es it egy lenyeges elem meg benne van a dologba! KOZBEN SEMMIT NEM VALTOZTATTAM A SZABALYOKON ES MINDENT KOTOK AMIKOR KOTNOM KELL!!!
-
tlac
nagyúr
lehet igazad van
viszont én ezt úgy értelmezem, hogy valami hiányzik a stratégiából, és ezért abban a hosszú időszakban nem tud kereskedni hatékonyan
de tegyük fel, hogy elfogadjuk így a rendszert, akkor nincs is igazán probléma, ha pár évig hozta rendesen a pénzt és csak utána kezd el veszteni
viszont mit csinálsz akkor, ha üzembeállítás után rövid idővel hónapokig szinte folyamatosan veszt? reménykedsz benne, hogy majd feléled? -
Fecdzo
senior tag
Egy nagyon erdekes eredmenyre bukkantunk vizsgalodas kozben:
Ha a modszerunkkel (momentumra vadaszva, ertsd, annak iranyaba kotve) a pozit kevesebb mint 3 oraig tartjuk akkor azzal osszesen 20000 pipet dob el a rendszer (!!!!). Ergo ekkora tartas ido alatt nincs egyszeru dolga hosszu tavon egy tradernek sem...
-
Fecdzo
senior tag
Akkor attol a tipikus hibatol szenvedsz mint a legtobb tozsdezo
. Ez a trend koveto rendszerek sajatossaga...alacsony talalti arany. Az alacsony talaltai aranyhoz joval hosszabb egyast koveto veszto trade tarsulhat.
Minden strategianak van rossz periodusa, de ez meg nem jelenti azt h elromlott vagy hogy nem mukodik. Ezert kell hosszabb idoben vizsgalni a rendszert. Igy jobban megismered a mukodeset es mivel tudod mire szamithatsz nem esel panikba ha 202 napig nem ut uj profit csucsot. Ez munkanapokban valoban, majdnem egy ev! Ami sok, de itt valik el az h ki az aki penzt tud csinalni es ki az aki nem... -
Gh0sT
addikt
Eredmények:
Profitgörbe:
Pozik:
Éves teljesítmény:
Összegzés:
Olyan régen volt már, hogy nem is emlékszem arra, hol hagytuk abba a publikálást.
Röviden összefoglalom, hogy milyen pozitív változások történtek:
1. átlagos éves hozam megközelítette a 40%-ot (lesz még több is)
2. kiegyensúlyozottabb teljesítmény, bár még fogunk rajta finomítani
3. DD időszak 202 napra csökkent
4. a max DD mélysége 555 pip
5. több mint 20.000 pip az elmúlt 14 év alattJövő héten indul az éles számla és nyomon követhetőek az eredmények.
-
Fecdzo
senior tag
Sztem ha az adatokban hibak vannak, az baj. Az elso feladat az adatokat kitisztitani. Ugyanis fals eredmenyeket fogsz kapni. Minnel pontosabb az adat, annal jobban bizhatsz a tesztedben!
Statarbnal nagyon is fontos, de sztem a tobbinel is.
Szvsz annyira nem vagyok oda a neuralis halokert mert gyakorlatilag real time optimalizacio a vegeredmeny. Kelloen sok valtozo hasznalata eseten a mintan beluli eredmeny tokeletesse tehetoek, de mintan kivul sokat romlik/kudarcot vall. Magyaran a strategia elvesziti a prediktiv erejet...
-
tlac
nagyúr
köszönöm
mindig le vagyok maradva pár évet, a régi hozzászólásaidat már megértem, de az aktuálisakat google-lel kell megfejtenemNálam a témában sokkal jártasabbak meg pláne nem teszik. Inkább egy API-n keresztül csatlakoznak egy komolyabb (értsd, nem retail) brokercég rendszeréhez és maga a Matlab kereskedik!
igen... de arra nincs lehetőségem, így marad az MT4
Viszont az adatok néhol hibásak lehetnek, amire nagyon oda kell figyelni..
ez mondjuk stratégiafüggő, hogy melyik mennyire érzékeny rá
pl. neurális hálók jól viselik -
Fecdzo
senior tag
Bocsi, nem szeretek nem válaszolni...
Az ötlet princípiuma még évekkel ezelőtt merült fel először bennem, amikor először hallottam Mertonék portfolio elméletéről. Amikor long only rv portfoliót úgy alakítunk ki, hogy ellentétes korrelációjú rv-ket válogatunk össze, ezzel csökkentve az egyedi kockázatot.
Ekkor gondolkoztam el, hogy vajon ezt csinálják bef.alapok is? És ha igen, mi minden mást csinálhatnak vajon még? Ez sokáig motvált és elkezdtem ez irányba kutatni. Belbotlottam pár jó könyvbe és cikkbe ami a kvantitatív kereskedésről szólt. Illetve az olyan dokumentum filmek is motiváltak, mint a fentebb belinkel Quantokról szóló szösszenet.
Innentől kezdve viszont már a technika és módszertan adott. Egy kis J.C.Hull és máris lehet belemenni a perverz témákba.Ötletbörze? Ez is része a tervünknek! Úgy vélem az idestova eltelt 8 év alatt nagyon sokmindent láttam/láttunk és tapsztaltunk. Viszont ez egy olyan SZAKMA, ahol a tanulás sosem ér végét. Ezt pedig egy közösségben sokkal jobban lehet művelni. Egyszerűen mert több szem többet lát és bárkinek lehet egy zseniális ötlete, amivel akár a saját rendszerünket is jobbá tudjuk tenni. Nem titkolt célunk ez.
Matlab: egyelőre nem kötöm össze az MT4-et Matlabbel. Nálam a témában sokkal jártasabbak meg pláne nem teszik. Inkább egy API-n keresztül csatlakoznak egy komolyabb (értsd, nem retail) brokercég rendszeréhez és maga a Matlab kereskedik!
Egyelőre az adatokat exportálom valahonnan (Fx esetében MT4), majd importálom Matlabbe, hogy ott végezzem a vizsgálatokat. Portfolio teszteléshez rendkívül hatékony! Viszont az adatok néhol hibásak lehetnek, amire nagyon oda kell figyelni..
no offence...
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
). Kezdeti ÖSSZkockázat 1,6%-volt.
Új hozzászólás Aktív témák
- Suzuki topik
- Épített vízhűtés (nem kompakt) topic
- HiFi műszaki szemmel - sztereó hangrendszerek
- Yettel topik
- Samsung Galaxy S25 Ultra - titán keret, acélos teljesítmény
- Azonnali alaplapos kérdések órája
- Battlefield 6
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Minden, ami hőszivattyú
- Milyen TV-t vegyek?
- További aktív témák...
- HP DL380p Gen8 12LFF - 4x4TB SAS 2x E5-2650L v2 96GB ECC 2x10Gbit
- Újszerű Samsung Galaxy TAB S9 5G 8GB/128GB - TAB S11 5G 12GB/128GB
- Mac Mini M4 AZONNAL 16GB 256GB 1 év gar
- ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RTX 3060Ti/3080 +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Új makulátlan hp elitebook 840 g9 ! Fémház, i7 12gen!
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z170X-Ultra Gaming Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman T4 PLUS CM 650W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3276
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
Állásajánlatok
Cég: Promenade Publishing House Kft.
Város: Budapest
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő