Hirdetés
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4)
- Melyik tápegységet vegyem?
- AMD K6-III, és minden ami RETRO - Oldschool tuning
- NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (GB206)
- Milyen egeret válasszak?
- OnePlus Pad 3
- Hisense LCD és LED TV-k
- Azonnali alaplapos kérdések órája
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Épített vízhűtés (nem kompakt) topic
Új hozzászólás Aktív témák
-
tlac
nagyúr
-Az alap stratégia végtelenül egyszerű.
-Mert ugyan megvan az ötlet, de utána jön az igazi kihívás, mégpedig az, hogy hogyan lehet belőle kihozni a maximumot optimalizálás nélkül. Belegyúrni egyfajta emberi gondolkodást, ami a legjobban szimulálja egy tapasztalt trader gondolkodásmódját.
nekem ez a két dolog ellentmondásosnak tűnik
hogy lehet egyszerű ha mégsem az?esetleg több részletet nem osztatok meg?
-
Fecdzo
senior tag
válasz
attiati
#6393
üzenetére
Őszintén szólva egy jó ideje nem mozgolódok fórumokon, szóval nem nagyon tudom manapság mennyire tud terjedni az "ige"...
Visszatérve a közelítésre szvsz 30-50 ember szerintem már megérne egy misét
...kik lennének a potenciálisok? Semmiképp nem olyanok akik még csak nem is hallottak a tőzsdéről. Ugyanis úgy gondoltuk, hogy nem azzal akarjuk kezdeni, hogy "mi az a gyertya". Akik már találkoztak ilyesmivel, tudják mi a forex és vagy részvénypiacok, tudják mi a technikai elemzés (elég alap szinten) szerintem ideálisak.Alapvetően talán a célközönségünk lehet egy olyan kör akik útmutatásra vagynák és szeretnének használható módszert tanulni. Ugyanakkor megosztanánk azokat a tapasztalatainkat, amelyeket az évek során jómagunk súlyos pénzek árán tanultunk meg. A jelszó továbbra is, hogy nincs bullshit és finghajlítás. Őszintén szólva ebből van már kicsit elegem...láttam pár hsz-t manapság a tőzsdeforumokban egy nagyon sajnálatos eseményről. A korrektséget tartanánk szem előtt...
Látom elég hasonló a gondolkodásunk: "ha jó a termék, az eladja magát". Ez így van. Viszont ha nem tudják, hogy van akkor hiába minden törekvés...
Fontos még, hogy a célunk a "szakma megtisztítása". Túl sok az önjelölt sztár trader, zéró szakmai múlttal. Nekem az életem a tőzsde és eszerint alakítottam a pályafutásomat, csináltam az msc-met, vagyon kezelői vizsgámat és épp a befektetés elemzői diplomámat és képzem magam, folyamatosan. Mellette tradelek és egy brókercégnél dolgozom. Gh0sT kolléga szintén közgazdász, és egy neves cégnek a Senior kockázatkezelője. A suszter maradjon a kaptafánál...azt hiszem így mondják...én ha gyógyulni akarok akkor orvoshoz megyek, nem pedig egy önjelölt kuruzslóhoz. Tisztelet a kivételnek!
1: Szeretnénk a legérthetőbb formába önteni az egészet. Én már több előadást tartottam az elmúlt években, főiskolán és egyetemen is, illetve tanfolyamokat, de más cégeknek. Szóval a felépítéssel nem lesz gond és a kollégáknak is megvan a tapasztalata.
Megpróbáljuk "levédhetővé" tenni, persze, amennyire lehet. Viszont a tapasztalatot és tudásunkat senki sem veheti el! Mindig a vevő dönt, hogy az utánzat kell vagy az eredeti...pick your choice..2: Gh0sT-tal már beszéltük, hogy szívesen megszerveznénk egy szép hotelben egy előadást, amin betudunk mutatkozni és betudjuk mutatni mire jutottunk és mit tudnánk nyújtani. A döntés utána pedig a közönségé...ezt persze ingyen, legalábbis a résztvevőknek
Erre mondtam, hogy 30-50 ember, de mivel ingyenes akár többet is meglehetne célozni szvsz..3: first things first...egyelőre nem. Viszont megfogjuk nézni. Én közben pedig statisztikai arbitrázzsal kezdetem foglalkozni, aminek az eredményei is hamarosan jönnek. Na az MINDEN intrumentumon működik!
4: ide Gh0sT asszem már válaszolt
-
Gh0sT
addikt
válasz
Ferdzsoo
#6394
üzenetére
H1-en szerintem már nem működne.
Gyorsan néztem egy statisztikát és az átlag nyerő 60 pip körül van, míg az átlag vesztő 27 pip. Ezt H1-en nem nagyon lehetne kivitelezni, esetleg a teljes koncepció átdolgozásával. M15 is necces már szerintem, de talán még fogható lenne.
-
Gh0sT
addikt
válasz
attiati
#6393
üzenetére
Hosszú ideje fejlesztjük a rendszert. Az alap stratégia végtelenül egyszerű. Lehet rá profitábilis robotot írni. A probléma ezután kezdődik: hogyan tovább? Mert ugyan megvan az ötlet, de utána jön az igazi kihívás, mégpedig az, hogy hogyan lehet belőle kihozni a maximumot optimalizálás nélkül. Belegyúrni egyfajta emberi gondolkodást, ami a legjobban szimulálja egy tapasztalt trader gondolkodásmódját.
Amint van egy jó alap EURUSD-re, úgy jön a többi instrumentum is.
M5 az ideális idősík. Se fölé, se alá nem akarunk egyelőre menni. Egyébként szerintem simán működne M1-en és M15-ön is, de előbbi túl zajos és megbízhatatlan, utóbbi elsősorban az entry szempontjából már talán lassú.
-
Gh0sT
addikt
Kicsit vissza szeretnék kanyarodni a múltba.
Kaptam egy kérdést privátban, mely egy három évvel ezelőtti hozzászólásomat firtatta. A robotozás volt a téma és egy akkori portfólió, amit éles kereskedésben használtunk.
"Nagyjából havi 15% körül hoznak, de ennél azért többre számítottam. 20% körül lennék elégedett, 25 felett pedig végtelenül boldog."
Azt hiszem úgy korrekt, hogy ide is betegyem a válaszomat felvállalva azt, amit akkor csináltunk és gondoltunk a kereskedésről.
Felesleges lenne szépíteni a dolgokat. Totális zsákutcának bizonyult akkori próbálkozásunk. Az éppen felkapott hullámot lovagoltuk meg, mely az éjszakai, ázsiai session-ös skalpolásból állt, kombinálva egy kis martingale-lel.
Nagyon szép eredményeket értünk el, viszont a piac elkezdett változni, amit nem bírtak a robotok lekövetni. A jegybanki intervenciók, az éjszakai nagyobb elmozdulások, az újabbnál újabb hírek és a bizonytalanság olyan mozgásokat indukált, amire nem voltunk felkészülve. A profit pillanatok alatt olvadt el és lett belőle nagyon csúnya veszteség. Mondanom sem kell, hogy megijedtünk és első reakcióként visszavettük a kockázatot, aminek hatására kimaradtunk a recovery fázisból, majd ezt látva jó érzékkel megemelve azt ismét beleszaladtunk egy nagyobb buktába. Az egész olyan lett, mintha mindenki összeesküdött volna ellenünk.
Tipikus kezdők voltunk...
Nem ismertük fel, hogy a rendszerek felett eljárt az idő, de mi csak erőltettük őket, hogy legalább nullára visszajöjjenek. Nem volt határ, nem akartuk elhinni, hogy ami tegnap még működött, az ma már nem megy.
Nem voltak reálisak az elvárásaink, ez az igazság. Mindegyik robot olyan szinten optimalizálva volt, hogy ha egy kis homokszem került a gépezetbe, akkor borult minden. De egyszerre az összes. Nagyon nagy volt köztük a korreláció. Utólag persze könnyű okosnak lenni.
Azóta lehiggadtunk, gyökeresen megváltozott a hozzáállásunk. Kiszórtunk az összes szemetet, új alapokra helyeztünk mindent. Elfelejtettük a skalpereket, a kockázatos grid rendszereket. Maradt helyette a klasszikus trendkövető stratégia, ami mindig is működött és működni is fog. Elkezdtünk fix megközelítések helyett dinamikus megoldásokban gondolkodni, hogy minél életszerűbb és alkalmazkodóbb legyen a rendszerünk.
Nem akarunk már havi 10-20%-okat csinálni, mert nem lehet. Illetve lehet persze, de nem mindegy milyen áron. Felállítottuk magunknak az új szabályainkat, egy teljesen átgondolt kockázatkezeléssel. Meghúztuk a határokat, tudjuk hogy mikor kell azt mondani, hogy vége, srácok, ebben ennyi volt, nincs tovább, ne használjátok, mert nem működik. Benne van ez is, tisztában vagyunk vele.
Egy rendszert számokkal lehet eladni, ugyanakkor szeretnénk nyugodtan aludni éjszakánként.
Soha nem oktattam, soha nem tanítottam Forexet senkinek. Úgy érzem, hogy talán eljött az idő, viszont ha az arcomat, a nevemet adom valamihez és nem egy fórum mögé bújva osztom az észt, akkor az a legkevesebb, hogy őszinte vagyok.
-
-
attiati
veterán
Nekem is ez volt az ötletem, hogy jó lenne végre hasonszőrűekkel személyesen is találkozni.
Embereket tudnék, de gondolom te is mozgolódsz más fórumokon is, ahol simán érdekelné az embereket (bár többségében ugyanazok az emberek járnak több helyre is). Attól függ milyen embereket szeretnél. Kezdők? Haladók? 60 éves bácsikák? Olyanok, akik betársulnának egyenrangú félként és szakmailag is tudsz velük eszmecserélni? Intézményiek? Nem mindegy
Őszintén szólva így látatlanba első körben csak olyan embereknek terjeszteném a hírt, akik konyítanak valamit a kereskedéshez (ergó el tudják dönteni saját maguk, hogy ez mire és miért jó nekik, és nem érzik úgy, hogy rávették őket valamire), illetve csak internetes "ismerősöknek" mondanám, amíg magam sem láttam
Második körben mondanám magán jellegű személyes ismerősöknek és/vagy hozzá nem értőknek is.
Harmadik körben mondanám szakmabelieknek.Egyébként azt gondolom, ha valami jó, akkor eladja magát előbb utóbb (híre megy...), ha türelmesek vagytok.
1. Kérdés, hogy az elhangzottak alapján egy hozzáértő szem, fül mennyire tudja egyből lemásolni a munkátokat, és egy saját kiadású verzióval learatni a babért?
2. Nagyságrendileg mégis hány embert szeretnétek az első önálló előadásra? 10-20, 100-200?
3. Több instrumentumon is tesztelitek?
4. Működik magasabb idősíkon is, vagy az M5-M10 az ideális? (bár írtad, hogy nincs szerepe az időnek) -
Gh0sT
addikt
Van egy határ, ami valamelyest behatárolja a stratégiát. Ez pedig a kötésszám, ami ugye attól függ, hogy mit minősítek entry szignálnak. Mivel azonban az entry dinamikus, így van némi mozgásterem, tehát tolhatom a határokat. A kérdés az, hogy ez mennyivel több profitábilis trédet ad és milyen extra kockázattal jár. Valahol majd meg kell húzni a határt.
Egyébként amiben még nagy lehetőséget látok, az a pozícióláncok építése. Végeztem néhány előzetes tesztet és nagyon bizakodó vagyok. Szerintem jövő hét közepe körül itt lesz a következő backteszt, ami már egyfajta portfólió szintű megközelítése lesz a rendszernek. Különböző beszállási pontok, különböző RR arányok és pozíció menedzselés.
-
Gh0sT
addikt
Miért ne tudnék?
Az alap elég erős, a pozíció menedzselésen még lehet javítani, a beszállás és kiszállás szintén finomítható. Rengeteg ötletem van, amivel a stabilitást és a konzisztenciát lehet még növelni.
Amit szem előtt tartok és ezt mindenkinek tudom ajánlani:
Miden stratégia rendelkezik bemeneti paraméterekkel. Előbb utóbb eljutunk arra a szintre, hogy optimalizálni kell a változókat. Én optimalizáláshoz egy olyan megközelítést használok, amivel kivédem a curve fitting jelenséget.
Bár rendelkezésre állnak adatok több mint 13 évre visszamenőleg, az optimalizálást mindössze 3-4 éven végzem. Ez egyrészt meggyorsítja a folyamatot, másrészt lesz egy 9-10 éves időszakom, ami gyakorlatilag blackbox-ként viselkedik. A robot nem tudja, hogy mi vár ott rá, ergo úgy tesztelem, mintha ismeretlen piacon kereskedne.Nem próbáltam más párokon, egyelőre az a cél, hogy itt hozza az elvárt teljesítményt.
-
Gh0sT
addikt
Hidd el, M5-ön kereskedek momentum alapon.
Az átlagos pozícióban töltött idő jelenleg 14 óra, ami kell a trendirányú mozgás kibontakozásához.
A kereskedés viszonylag gyakori, több mint 3000 kötés elég szignifikáns minta. Ez gyakorlatilag majdnem napi egy pozíciót jelent. Nyilván M5-höz viszonyítva kevésnek tűnhet, de elég speciális a mozgás, ami nem feltétlenül jelentkezik minden nap.Szerk:
Elég korrekt pozíció menedzseléssel sikerült a stratégiát felvértezni. Nem nagyon van ki-be szállás, az SL dinamikusan változik a mozgás függvényében, sőt a TP oldalt is folyamatosan vizsgáljuk. Pont tegnap mondtam Fecónak, hogy vizuálisan elkezdtem elemezni egy DD-s időszakot és még én is meglepődtem, hogy mennyire együtt élt a rendszer az ármozgással. Folyamatosan tágította a TP-t, húzta a SL-t, a vége pedig lett valami 150 pipes nyerő, úgy hogy 20 pipes kockázatról indult. Persze ez most csak egy kiragadott példa, nyilván az átlagos teljesítmény ennél gyengébb, csak arra akartam rámutatni, hogy a nagyobb mozgásokat is képes megfogni. -
Fecdzo
senior tag
Ez így van...5M adatokkal dolgozik. Ennél lentebb menni nem volt értelme....ott túl sok volt a fals jel. Persze még pár alternatív változata létezik, de összességében a több kötéssel nagyon óvatosan kell bánni a fals jelek miatt és a költségek miatt....de majd Gh0sT kolléga pontosabban válaszol...elvégre ő tud programozni
-
Fecdzo
senior tag
válasz
attiati
#6384
üzenetére
Igen, a bemutató mindenképp az lenne.
Hány főtől? Jó kérdés, lehetőleg minél több
Csinálni fogunk egy regisztrációs oldalt ahol majd lehet rá jelentkezni. Esetleg tudsz embereket akit érdekelne?Amúgyis szuper volna a topikba résztvevőkkel végre személyesen is találkozni!
-
Fecdzo
senior tag
válasz
Ferdzsoo
#6376
üzenetére
Így van! Önmagában még egy jó backtesztet produkálni sem egyszerű. Pláne nem egy olyat, amelynek paraméterei kellően stabilak, nem martingales, meg grides, nem skalpol,nem repaintel, hanem a "tankönyvi" elemeket tartalmazza és manuálisan követhető...
Úgy gondolom, hogy egy manuális rendszer, amit alá lehet támasztani már tesztekkel is, pszichológiailag jóval könnyebbé teszi a kereskedést. Mert, lássuk be, elmegy az ember egy oktatásra/tanfolyamra, kezébe nyomnak neki egy vagy több stratégiát/módszert/elemzési technikát, amelyek logikusak és jól felépítettek, de mégsincs egy darab teszt sem! Okés, nem mindent lehet leprogramozni, mert túl sok intuitív elemet tartalmaz egy módszer, de akkoris, szvsz nagy hiba ha nem vizsgáljuk meg, hogy összességében mit tudott volna produkálni. Ezt pedig ilyen esetben csak lassú és nagyon fáradságos vizuális backteszttel lehet megcsinálni, amit szerintem az emberek 99%-a nem csinál meg...ezen eredmények nélkül, hogyan is tudnánk megmondani, hogy mi a maximum DD, milyen a valós RR, milyen a floating DD, amennyiben van, milyen a szóródása a hozamoknak és ez által a kockázatomat pontosan hogyan is lehet belőni?
-
Fecdzo
senior tag
Még át kell beszélni természetesen, de igen lehet majd ezzel kapcsolatban kérdezni majd az IronFX-es roadshownkon, melyre ITT lehet jelentkezni.
Nem ígérem, hogy külön előadás lesz róla, egyelőre a roadshown, de szünetben fogtok tudni kérdezni. A helyszínek Sopron, Győr, Pécs, Szeged, Debrecen. Budapestre mások a tervek...kellően sok érdeklődő esetén egy külön előadást is csinálnánk , ami teljesen független brókertől és csak erről a módszerről szól. Persze "first things first", addig itt is nyomon követhető lesz a fejlesztés.
-
-
-
Gh0sT
addikt
válasz
attiati
#6374
üzenetére
Első körben helyre tenni a fejekben a Forexet.
Én nem akarok senkit hitegetni azzal, hogy két hét alatt profi tréder lesz, mert magamnak mondanék ellent, ugyanakkor valami kézzel foghatót, bizonyíthatóan jól működő dolgot szeretnénk átadni a tanítványoknak. Olyat, amit mi is használunk, amiben hiszünk, amit fejlesztünk, ha kell, akkor közösen mindenkivel.
Ez nem egy Szent Grál. Azt szeretnénk, hogy aki majd használni fogja az pontosan tisztában legyen a korlátaival, a viselkedésével a negatív és pozitív tulajdonságaival. Ezért nem lesz robot egyelőre, ezért gondolkodunk manuális kereskedésben. A tesztek mindössze azt a célt szolgálják, hogy az elképzelésünket igazolni tudjuk és finomítsunk rajta, vizsgáljuk a gyenge pontokat.
IronFX-es kérdésedre nem tudok egyértelműen válaszolni. Jelen pillanatban én teljesen független vagyok, nem állok kapcsolatban velük. Ha jól tudom, akkor talán az IronFX-es roadshow keretein belül szóba kerülhet a rendszer, de hogy onnan hogyan tovább, azt nem tudom.
A lényeg: az értékesítési vonalat én brókertől függetlenül kívánom elindítani. A tanfolyamok manuális kereskedésről szólnának a stratégiához mellékelt indikátor segítségével. Illetve ezen felül minden olyan buktatóról, amikbe mi is beleléptünk. Automatizálásról, robotokról, kereskedési stílusokról, kockázatkezelésről, brókerekről.
-
Gh0sT
addikt
Akkor ahogy ígértem, az első backteszt.
EURUSD devizapár, 1,8-as spread, 2000.01.01-2013.10.24-ig.
A képek a saját elemző szoftveremmel készültek az MT4 által generált kötéslistából.
Profitgörbe:
Pozíciók megoszlása:
Éves teljesítmény:
Pip eloszlás:
Összegzés:
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon béta állapot, mely a hétvége eredményeit tükrözi, azóta a stratégia kapott egy kis update-et, mely reményeim szerint sokat javít majd a teljesítményen.
Erre a rendszerre még nem bíznám a saját pénzem a következő okok miatt:
1. A historikus DD 14,37%, ami ugyan a tűréshatáromon belül van, de ez évi átlagos 26,56%-os hozammal párosul. Ez ebben a formában még kevés és számomra kockázatos. Az általam elvárt éves átlagos hozam a mindenkori historikus DD négyszerese, vagyis jelen esetben kb. 60% lenne.
2. A teljesítmény viszonylag stabilnak mondható, nincs ugyan veszteséges év, viszont még itt-ott vannak kiugrások, amiket meg kell vizsgálnom.
3. A leghosszabb DD-ben töltött időszak 312 nap, ami nagyon sok. A cél, hogy ez 180 nap alá csökkenjen.
4. A profit faktor 1,35, ami ugyan nem rossz, de szeretném 1,5 környékére feltornázni.
5. Meg kell még vizsgálnom a DD periódusokat (milyen mélyek, hány napig tartottak).Mint látható, a stratégia pozitív kockázat:hozam beállításokkal operál, emiatt alacsony a találati aránya (38%). Cserébe viszont a risk:reward ráta 1:2,24-hez, vagyis egységnyi kockázat mellett több mint kétszeres nyereség várható. Ez pszichológiailag egy rendkívül nehezen kezelhető helyzet, ugyanis a legtöbb trader egyszerűen zsebre vágja a profitot és nem hagyja kibontakozni a mozgást, ugyanakkor hajlamos kiülni a nagyobb mínuszokat. Na, ez itt nem működik. Vágni kell a veszteséget, ha egymás után 20 jön, akkor 20-at, és benne kell lenni a trendirányú nagyobb mozgásokban. Ez a klasszikus kereskedés lényege, ezt sikerült itt megvalósítani.
-
Fecdzo
senior tag
Idősík alapon pontos kimutatás nincs....részvények esetén a napközbeni megbízások 80%-a (!!!) az USA piacon automatizált...
A Forexen nem lehet tudni. Állítólag itt az arány 60%, de mivel OTC, ezért nem lehet pontosan megmondani. Szvsz nagyobb...de ami biztos, minden termék esetén exponenciálisan növekszik... -
aAron_
őstag
nos, nem tudom kit fog érdekelni innen, számomra nagyon érdekes volt, sok mindenben megerősített, alátámasztotta a nézeteim. szerintem érdemes megnézni Interview with Anton Kreil
-
Fecdzo
senior tag
Húúú, az aztán a perverz chart...
Fontos, hogy lásd majd a VALÓDI árat, mert ott aztán több pip elcsúszás is lehet, attól függően, hogy milyen a chart felbontása.Nem kétlem h szebb, de azért vigyázz ezzel a kombinációval. Ha használod mindenképp legyen mellette egy tiszta chart is!
-
WiZARD
veterán
Én renko chartra húzott heiken ashi-t kezdtem pár hete figyelni.
Egyelőre nem kötöttem ez alapján, csak nézegetem, ismerkedek vele.
Nagyon sok mindent eltűntet, átlagol, stb, de ezáltal nagyon sok zajt kiszűr, és egyelőre úgy látom, hogy elég szépen megadja az irányt. -
Fecdzo
senior tag
Csak azért, hogy ne legyen egyértelmű a dolog
és DZoli kollégának is igazat adhassak, ezen chartolási megoldások attól függnek, hogy milyen stratégiát alkalmazol. Én ha manuálisan kereskedem mindig van fenn egy tick chart (eurusd futures, 120 tick, 240 tick,) és egy range chart (4 pip) és egy ötperces.A tick chart gyönyörű képet ad a dinamikáról! Ha nincs pörgés a gyertyák lassan alakulnak. Ez úgy nyílvánul meg, hogy az adott nap kevesebb gyertyából fog állni. Ha nagy a pörgés, akkor pedig többől. A range chart segít olvasni a momentumot, az 5m pedig 5m
. Klasszikus gyetyaalakzatok figyelését itt végzem.Renkot és kagit nézni jó, de annyira nem szeretem, mert tulajdonképp átlagolja a chartot (nagyon durva kifejezéssel élve) és a valós árak nem is ott vannak. Jó példa erre a heikin ashi chart. Vagy a point and figure, vagy a darvas, vagy a swing vagy renko vagy a kagi.
...tipikus szent grál alkotható vele 0.5 %os max draw downnal 40 sharp rátával 13 éves backteszten Szvsz a legkönnyebben backteszten range vagy tick chartokkal lehet dolgozni. Persze nem MT4-en...
Visszatérve az "idő kidobásához"...még korábban megismerkedtem 3 illetővel. Az ebből ketten trading desket üzemeltetnek egy pedig kvantként dolgozott 3 kisebb hedge fundnál (kissebb alatt értsd 160 millio dollár alap). Egy közös pont a kereskedési stílusukban: az idő nem számít nekik...felteszik az idő alapú chartokat, de nem azok alapján hozzák a döntéseiket...ez teljesen tipikus...intézményi szinten sokszor pontosan az ellenkezőjét csinálják annak amit a nagy többség...
Ez szerintem elgondolkodtató. Nem mondom h nem lehet pénzt csinálni így, csak miért is ne azokat kövesse az ember akik az 5%-ba tartoznak? -
Dzoli
tag
Valóban a legfontosabb az ár, és a mozgásdinamika, de:
-A japán gyertya megjelenítés a legelterjedtebb, és a világ kereskedőinek jelentősebb része ezt használja. Akik pl. órás felbontásban figyelik őket, azoknak nagyjából azonos helye-időben fognak szignálokat adni (pl. szint és trendvonaltörések).
-Ha beletettél több évet a megismerésükbe, és váltasz másra, akkor a price action tudásod jó részét kidobhatod a kukába, és kezdhetsz elölről memorizálni valami mást.
-Lehet hogy az indikátorok is jobban néznek ki, de kereskedni az ármozgást kell. Az indikátorok csak megerősítést adhatnak (szvsz). -
tlac
nagyúr
robotokban gondolkozva én azt mondom, hogy a meglévő adatokból simán ki lehet kalkulálni másfajta chartokat és utána ezekkel tovább számolni, de ez egy lépésben is megoldható
viszont én nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet az időt kidobni, lehet így egyszerűbb dolgozni, de így elvesztesz egy ismert tulajdonságot, amiktől függhetnek az észrevételek
-
Fecdzo
senior tag
Az alternatív chartok egyszerűen jobbak...renko, kagi, range a mozgásokra öszpontosít, a tick a kötésekre, a volume a forgalomra és még van pár, swing, darvas stb...A szépség bennük h te magad beállíthatod h mekkora mozgás"számít", vagy mennyi kötésig formálódjon a gyertya, illetve mekkora forgalomig formálódjon a gyertya.
Az indikátorok jobban néznek ki rajtuk. De vigyázz mert a tick és range charton kívül a többi nem backtesztelhető! Max egyedi módosításokkal...az idő egy fölösleges tényező szvsz a chartolásban...ugyanakkor sokan használják és könnyű vele dolgozni.
-
Fecdzo
senior tag
Úgy vagyok vele, hogy mondhatok és írhatok bármit, manapság, ahogy azt te is írtad, ilyenekkel mindenki dobálózik.
Én mindig is a számok embere voltam. Beszéljenek a számok helyettem/helyettünk. Ilyet viszont már úgy gondolom, hogy nagyon kevesen tudnak felmutatni.Elárulok neked valamit....ami valójában egy nyílt titok...az egyik volt főnököm azt mondta: "Álmot adunk el, szóval ne vedd annyira lelkedre..."....na ez az amivel nem tudok azonosulni és manapság EREDMÉNYEK NÉLKÜL megy el sok ember x órás tanfolyamokra. Az oktatók túlnyomó többsége nem tud felmutatni kézzel fogható eredményt, tisztelet a kivételnek persze (akinek nem inge, nem is veszi magára).
A pénz- és tőkepiacok túl bonyolultak ahhoz, hogy "mindent" megtanulhasson az ember róluk. Ugyanakkor VANNAK olyanok akik sikeresek, de az csupán az embereknek elenyésző százaléka.
Véleményem/véleményünk szerint, nem kell a sallang. Egy vagy több( inkább több) jó módszer kell, amivel reális kockázat mellett tudsz magadnak egy pozitív pénzáramot generálni. Lehet itt trendvonalazni, meg mozgóátlagozni, meg fibózni és ezek jók is tudnak lenni, de elemzéssel pénzt csinálni már sokkal nehezebb és pszichológiailag és matematikailag is nehezebben fogható meg.
Egy befektetési bank trading deskjénél, vagy egy hedge fundnál senkit nem érdekel, hogy most a gyertya kanócára vagy a gyertya testére húzod a támaszt vagy az ellenállást. Egy valami számít, amit a következő mutatókkal mérnek, ebben a fontossági sorrendben: Mekkora a kockázatod (drawdown és a max drawodown period), meilyen magas a Sharp rátád (mekkora többlet hozamot tudsz produkálni és az hogy viszonyul a stratégia kockázatosságához, a hozamok szórásához)....ennyi...a magas sharp ráta már eleve azt jelenti, hogy tudsz pénzt csinálni, ez még csak nem is kérdés. Ha nem vagy kiegyensúlyozott mész a kukába és behoznak helyetted egy kvantot, aki 30-as sharp rátával rendelkező HFT-t meg MFT-t tesz össze.
-
tlac
nagyúr
Itt a topikban még nem volt róla szó, de nem csak a dukascopy-tól lehet jó minőségű múltbéli adatokat szerezni. A TrueFX is kínál tick pontosságú adatokat.
Havi bontásban lehet tőlük zip formában letölteni. Ezeket utána ki kell csomagolni és egybe pakolni. Mivel ez kényelmetlen, így csináltam egy parancssoros scripetet, ami a folyamatot automatizálja:
https://sites.google.com/site/truefxtickdatadownloader/Ha szeretnénk az adatokat MT4-ben is használni, akkor az előbbi scripttel létrejött csv-t még át kell konvertálni a CSV2FXT-vel (magyar leírás itt). Mivel az MT4 hivatalosan nem támogatja a valós tick szintű tesztelést, ezért kell még egy loader hozzá, ami kicsit meghackeli. Erre a Tickstory Lite-t ajánlom. A most legfrissebb RC1.1-et célszerű használni. A program dukascopy-tól is tud leszedni adatokat, de most csak arra kell, hogy ebből indítsuk el az MT4-et. Ha mindent jól csináltunk, 99%-os modelling quality-t fog kiírni a teszter.
-
tlac
nagyúr
én hiszek neked, de ehhez hasonló ígéreteket máshol is olvastam
Én személy szerint szomorú vagyok, hogy manapság rengetegen csak a sötétben tapogatóznak, ha szeretnének akár a forexben akár a tőkepiacokon pénzt csinálni.
látod, keveset írsz ide, meg is lett az eredménye
egyébként az előbbi kérdésemben a stratégiátokról szerettem volna megtudni dolgokat
-
Fecdzo
senior tag
Szeretnénk "megtisztítani a piacot"...és egy olyan oktatást összedobni, ami nem finghajlításról szól. Pontosan nyomon követhető és realisztikus, optimális kockázat vállalás mellett tud pénzt csinálni! Az anyag már megvan egy könnyen követhető metódus formájában.
Nincsenek ködös részek, nincsenek meg nem mutatott számlák, van backteszt és olyan információ ami fontos és nélkülözhetetlen. Amit csak trading desken használnak, nem pedig önjelőlt látens sztár tréderek oktatnak.
Nem titkolt szándék még a fejlődés lehetősége. Egy közösséget szeretnénk kiépíteni, ahol kölcsönösen is tudnánk egymástól tanulni.Én személy szerint szomorú vagyok, hogy manapság rengetegen csak a sötétben tapogatóznak, ha szeretnének akár a forexben akár a tőkepiacokon pénzt csinálni. Ezen szeretnénk változtatni és KORREKT iránymutatást/strtégiát adni. Elég nagy a piac, hogy mi kicsik is tudjunk pénzt kiszedni belőle, emiatt nem kell aggódnia senkinek...
-
-
Gh0sT
addikt
Jó konkrét voltál Nigger!
Nagyjából a lényeg:
Elkezdtünk dolgozni egy stratégián sok-sok hónappal ezelőtt, ami kezd elérni egy olyan szintet, hogy az oktatható és éles kereskedésben is használható legyen. Hoztunk egy döntést a napokban, hogy mindezt olyan formába öntjük, hogy az kezdőknek és haladóknak is emészthető és élvezetes legyen.Megmondom őszintén nem vagyok híve az oktatásnak. Két dolog miatt. Egyrészt azért, mert mindig is azt gondoltam, hogy aki a Forexet jól csinálja, annak nincs szüksége arra, hogy oktassa.
Másrészt pedig azért is érett meg bennünk az elhatározás, mert úgy vettük észre, hogy rendkívüli módon hígul a piac. Boldog, boldogtalan oktat, tanfolyamokat szervez.
Nem vettem részt sok tanfolyamon, tehát nincs érdemi tapasztalatom ezen a téren. Következtetést abból vonok le, hogy nem ismerek olyan embert, aki elment volna egyre is és úgy ült volna le utána a chart elé, hogy megtanult kereskedni.
A legtöbb esetben a nagy semmit adják el jó pénzért. Valami általános maszlag van összerakva egy x órás tanfolyamba, ami kb. arra jó, hogy az embert egy kicsit lelkesítse, és utána darálja a számlát. Jó esetben kapsz két összegányolt chartot Excelben a múltbéli hozamokról, meg kiragadva 4-5 olyan kereskedési momentumot, amit ha megfogtál volna, akkor 20-30-50%-ot tudtál volna csinálni napon belül.
Ezt bárki meg tudja csinálni. Tényleg bárki.
Ezzel az egésszel kívánunk mi szakítani és sokkal több szakmaiságot vinni az oktatásba. Ez nem egy tündérmese lesz, hanem a kőkemény realitás. Brókerekről, éles kereskedésről, kockázatkezelésről, robotokról és pszichológiáról. És még valami nagyon fontos dologról: arról a rendszerről, amin már jó ideje dolgozunk és egyelőre meg vagyunk győződve arról, hogy az egyik legerősebb stratégia amit jelen pillanatban forexen alkalmazni lehet.
Kézzelfogható, számokban és százalékokban mérhető tudást fogunk átadni.
-
Fecdzo
senior tag
Van az szerintem már jóval több mint 5 hónap
Már egy jó ideje együtt dolgozunk Gh0st kollégával, különféle saját fejlesztésű módszereken, experteken.
Ahogy azt szoktam mondani, nincs új a nap alatt, nincs ingyen ebéd...ami van...kemény munka, kitartás és megjön az eredmény!Rengeteg emberrel beszéltem és találkoztam/oktattam. Köztük voltak/vannak hedge fundnál dolgozó quantok, prop traderek (nagy bankoknál és privát trading deskeknél). Rengetegen mozdulnak/mozdultak el az automatizálás irányába, ami nem véletlen!
Hogy miért? A legfontosabb dolog, hogy legyen egy jó mintája az embernek, amit aztán kiértékelhet. A jó mintához, "jó módszer, stratégia kell". Ezek legtöbb esteben nagyon egyszerű elvekre épülnek....persze nem pár indi kombinációja...Egy szó mint száz, arra mentünk rá Gh0styval, hogy ezeket a módszereket (többek között) vizsgáljuk meg és próbáljuk meg összegyúrni és ez a fejlesztés most már a végéhez kozelít... Ehhez szükség volt egyedi fejlesztésekre....Nem véletlen, hogy saját programokat használnak nagy bankoknál, vagy épp MatLab-et....így teszünk mi is...
-
aAron_
őstag
"Tudomásul kell venni, hogy a forex nem tőzsde. Alacsony idősíkon a technikai elemzés eszközei nem működnek."
na ja, pontosan ezért indultam el inkább mostanában H4-D1 S&P500 irányába, számomra sokkal könnyebben olvasható. igen, kevesebb a beszállási lehetőség, de számomra még így is szimpatikusabb.
(#6336) Gh0sT: én személy szerint pl biztos vagyok benne, hogy egy robot hatékonyságát sharpe ratio alapján mérném. érdekes módon ebben a topicban még egyáltalán nem találkoztam ezzel a fogalommal, pedig szerintem az egyik legtökéletesebb módja a kereskedési számlánk profitgörbéjének az ezzel való összehasonlítása egyéb alternatívák ellen. valamint ezt a logikát követve így azt is ki lehet számolni, hogy a saját portfóliónkon belül mennyi pénzt tegyünk a kereskedési számlánkra, ami ugye megint csak elég fontos döntés.
-
tlac
nagyúr
én is pont mostanság próbálok range/renko chart irányba indulni
azon kívül, hogy vizuálisan más tulajdonságot jelenít meg a árfolyamról, mi az előnye?
robotok, indikátorok, eddig is épülhettek ilyen alapú algoritmusokra
ok, hogy nem időalapú, de ha elég japángyertyát nézek visszafele, akkor ugyanazt a kalkulációt ki lehet hozni -
tlac
nagyúr
aha, nekem is eszembe jutott már, hogy a backteszt eredményéről lehetne statisztikát készíteni különböző szempontok alapján, de ezt még nem gondoltam még végig, függ a stratégiától is (na meg nem is akarok ennyire előreszaladni már)
inkább lődd le a poént, Fecdzo kb. 1 éve írt ide utoljára
-
WiZARD
veterán
30% DD-t én se szívesen engedek/akarok. Sokat lehet hangolni WS-en, amivel jobb eredményeket lehet elérni, kapásból az 5 párból ami ezen a számlán valaha futott, 3 kuka...
http://www.myfxbook.com/members/forexwallstreet/wallstreet-forex-robot-eur33gbp30-real/372006 ez is havi 3% viszont csak 9% dd, bár ez nem nem elég régi.
http://www.myfxbook.com/members/TulipFX/kangaroo/68427 havi 4.5% és 20% DD, ráadásul elég régóta fut
nekik elvileg van range/renko chart-juk és hozzá backtest cucc is...
-
Gh0sT
addikt
Az ötlet teljesen jó. Egy külső elemző/tanuló rendszer mindenképpen hasznos. Ha megvan a stratégia, kidobod egy dll-be és meghívod MQL4-ből.
Ami nekem nagyon sokat segített, az a saját fejlesztésű elemző szoftverem. Ezzel olyan mélységig képes
vagyok egy-egy backtesztet szétszedni, amire MT4-el nem igazán lenne lehetőségem. Nagyon gyorsan megtalálom a gyenge pontokat és sokkal könnyebb őket javítani is.Tudom ajánlani mindenkinek, hogy gondolja újra a backtesztelési alapokat is. Egy rendszer hatékonyságát rengeted szempont szerint lehet mérni. Ezekből pár megtalálható ugyan MT4-ben, de nyugodtan fel lehet állítani saját mutatókat is. Nem biztos, hogy egy profit faktor, vagy egy relatív DD mindent kifejez, sőt... A saját ötletek néha sokkal jobbak.
A bejegyzésről: szerintem lassan betéved ide a topik indítója is, aki fel fogja vázolni amiről beszélni akartam. Nem akarom lelőni a poént, de épp azon dolgozunk, hogy elindítsunk egy olyan kezdeményezést, amiből nagyon kevés van ma Magyarországon. Öt hónap nagyon kemény munka van benne, de végre kezdi elérni végleges formáját.
-
Gh0sT
addikt
válasz
attiati
#6331
üzenetére
Épp WiZARD említette a range és renko chartot, azokra gondolok. Ahol nem idősík van, hanem periódus. Megkockáztatom, hogy ezeknél a chartoknál még az indikátorok is tisztább jelzést adnak. Sőt, tovább megyek. Lehet, hogy nem véletlenül nincsenek tick adatok MT4-ben, hogy ezekkel a chartokkal is lehessen backtesztelni.
-
-
tlac
nagyúr
tök jó, hogy így megerősíted a gondolataimat, még egyetlen robotot sem írtam, de anélkül is idejutottam
célom, hogy ne legyen lehetőleg egyetlen bemenő paramétere se a robotnak, mindent számoljon ki dinamikusan az adott helyzettől függőena gyertyák azok arra valóak, hogy lásd az erdőt a fától
a hozzászólásom második felét is véleményezhetnéd, amit a ketté választott programról írtam
A napokban megeresztek egy hosszabb bejegyzést, ha időm engedi.
erre még mindig várunk
-
-
WiZARD
veterán
csak egy példa az aránylag régóta működő, profitot termelő, bárki számára elérhető robotra...
(igaz sokkal többet nem is tudok)Viszont használok olyan robotot, ami kb 1 év nyereségesen fut éles számlán (6-7 éves backtesten is jól teljesít), persze itt jön a "de nem eladó".
Én mindenképp jónak látom a robotokat, ki lehet zárni az emberi gyengeséget, le lehet tesztelni sok évre 1 stratégiát. Ha jó a stratégia, akkor robottal is jó lesz, ha szar, akkor legalább kiderül backtesten és 1 fillért se kell kockáztatni (max amibe a programozás kerül)
Martingale, és grid az szerencsejáték. Skalpolás lehet jó.
Gh0sT: én is pont mostanság próbálok range/renko chart irányba indulni...
-
Gh0sT
addikt
Saját tapasztalatból tudok táplálkozni, de talán általános valamennyire.
Amikor elkezdtem ezt az egészet, az gondoltam, hogy fogok 4-5 indikátort, pár küszöbszámot, veszek egy SL-t, TP-t, optimalizálok egy kicsit és kész is leszek. Végül is hamar kész lettem, nem volt azzal gond, csak éppen pillanatok alatt kiderült, hogy az ilyen megközelítéssel tök jól el lehet bohóckodni, mert másra kb. nem jó. Mindegy, úgy fogtam fel, mint programozói gyakorlatot.
Szabályok:
- nincs fix SL
- nincs fix TP
- nincs fix belépési szignál
- nincs fix kilépési szignálSzabályrendszer van, a robotnak együtt kell élnie az árral. Amennyire lehet, rugalmasan kell mindent megoldani. Kellenek persze támpontok, de a lehető legdinamikusabbak. Én a mai napig hiszek abban, hogy az időnek nincs szerepe a forexben, ezért a hagyományos timeframe alapú gyertyás megközelítés egy rohadt nagy zsákutca. Én az árat akarom kereskedni és nem egy x percbe tömörített valamit, amit majd az MT4 nekem valahogyan interpolál és köze nem lesz a tényleges mozgáshoz.
-
tlac
nagyúr
mert a programozás közelebb áll hozzám, mint a manuális kattintgatás
de nem akarok versenyezni sem profikkal, sem high frequency-s robotokkal, csak megélni mellettükegyébként elég alapos vagyok, mindent aprólékosan körül járok, így valószínűleg rengeteg hibától megvédem magam és időt, pénzt takarítok meg
kezdő vagyok, de ennek ellenére, rögtön ecn brókerek közül válogatok, ismerem az MT4 teszter korlátait, behackeltem a tick adatokat, tudom mi az a money magament, stb.egyelőre hiszek benne, hogy működni fog
viszont időkorlátot is felállítottam magamnak, ha 1 év alatt nem sikerül érdemi eredményt elérnem, akkor hagyom az egészet a fenébe és keresek másik hobbit -
tlac
nagyúr
Nem azért, mert nincs, hanem azért mert a kezdők többsége ugyanazokat a hibákat követi el egy kereskedési rendszer felállításánál.
részleteznéd, hogy mik ezek a hibák?
A kulcs minden esetben a rendszer rugalmassága, vagyis hogy mennyire képes magát adaptálni az éppen aktuális piaci körülményekhez. Ebben a legjobbak a neurális hálók, és kétségkívül az ilyen rendszerekben van igazán potenciál, de ezek használatához az MT4 adta lehetőségek hogy úgy mondjam vérszegények.
ez egy nagy +1
hasonlóan gondolkozok, szerintem is egy fix stratégia hosszú távon nem lesz konstans nyereségesmivel még csak ismerkedek a forex-szel, ezért megfelelő az mql4 is
bár piszok nagy gány az egész, de a jforex-et nem választhattam, mert azzal nagyon leszűkítem a lehetséges brókereketviszont 2 felé bontanám a feladatot, lenne egy valamilyen tanuló-, szabályszerűségkereső rendszer, amit bármilyen nyelven megírhatok és ez pl. hétvégenként futna (akár egy amazon cloud-ban is, mivel valószínűleg hatalmas erőforrások kellenek ide), majd ennek a kimenetét egy egyszerű mql4-es program is alkalmazhatná
így az előbbi bonyolult rendszer el lenne választva az utóbbi kis letisztult kereskedési programtól -
Gh0sT
addikt
Vannak robotok, amik képesek profitot termelni, de ezek általában nem eladók. Vagy eladók, csak rosszul vannak kódolva, esetleg jól vannak kódolva, de agyonoptimalizált rendszerek, amik éles kereskedésben kifekszenek.
Igazából nagyjából háromféle stratégia van, amit könnyű lefejleszteni:
- skalper
- martingale
- gridIlletve ezek tetszőleges kombinációja. Nagyjából mindegyikre jellemző, hogy csipegetnek a piacból, aztán jön egy húzósabb széria, ahol a skalper elbukja 5 kötésből a fél éves hozamot, a martingale és grid meg bedönti a számlát. Ennek ellenére utóbbiakat lehet ésszel használni, csak kissé stresszes 60-70% DD-nél nézni a számlát (talán Quantum XXL-ről hallottatok már).
Visszatérve eredeti kérdésedre, mely a robotozásban rejlő lehetőségeket firtatta: már csak azért is érdemes automatizálni, mert ha van egy jó ötleted és értesz a programozáshoz, akkor le tudod tesztelni a stratégiádat 13 évre visszamenőleg. Ha másra nem, hát erre jó. Meg arra, hogy kiábrándulj.
Tudomásul kell venni, hogy a forex nem tőzsde. Alacsony idősíkon a technikai elemzés eszközei nem működnek. Vagy éppen működnek, csak nagyon korlátozottan. A magas idősíkkal meg az lesz a baj, hogy kevés a kötés, nincs szignifikáns minta, amiből meríteni lehetne.
Mi marad hát? Keresgélés, tanulás, és a hit. Ezekkel elég sokáig el lehet vegetálni, az emberek 99%-a ezt csinálja, aztán a többség előbb vagy utóbb megunja. Addig mindenesetre sok pénzt elveszít és bizony ennek a pénznek a nagy része a brókernél landol.
A sikeres kereskedő is olyan, mint a Mikulás. Mindenki hallott már róla, csak éppen senki sem látta.
De hogy pozitív példát is mondjak, vannak kivételek. Tényleg lehet ezt az egész forexet ügyesen csinálni, de évek kellenek hozzá és általában valami újdonság.
-
Gh0sT
addikt
Bocsánat, hogy belekotyogok és bár nem én vagyok a hozzászólás címzettje, megpróbálok rá válaszolni.
Nem tudom, hogy hányan vannak itt a topikban, akik automatizálással foglalkoznak, esetleg írtak már robotot. Én nagyjából 6-7 éve foglalkozom forex-szel, azon belül is mindig az automatizálás állt közel hozzám. Több száz robot és stratégia megfordult a kezemben, jó magam is fejlesztettem robotot meglévő, állítólag profitábilis manuális rendszerek mellé. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy nem sikerült.
Nem azért, mert nincs, hanem azért mert a kezdők többsége ugyanazokat a hibákat követi el egy kereskedési rendszer felállításánál. A kulcs minden esetben a rendszer rugalmassága, vagyis hogy mennyire képes magát adaptálni az éppen aktuális piaci körülményekhez. Ebben a legjobbak a neurális hálók, és kétségkívül az ilyen rendszerekben van igazán potenciál, de ezek használatához az MT4 adta lehetőségek hogy úgy mondjam vérszegények.
Egyrészt hiányzik a normális elemzéshez szükséges háttér, másrészt az MQL4 adta lehetőségek meglehetősen korlátozottak.
Ha valaki komolyan veszi az automatizált kereskedést, akkor előbb, vagy utóbb szembesülni fog azzal, hogy ha tetszik, ha nem, le kell fejleszteni egy saját platformot amin normálisan lehet fejleszteni, tesztelni és elemezni.
Zoli rendszere komplex és intuitív is valamilyen szinten. Viszonylag nagy háttértudás kell ahhoz, hogy valaki bele merjen fogni az automatizálásába. Nem mondom, hogy nem lehet megcsinálni, de nehéz.
-
aAron_
őstag
te miért látsz ekkora lehetőséget a robotokban? komolyan érdekel
hosszútávon egy-két nyereséges tradert ismerek, robotról még csak nem is hallottam, max high frequency trading-ben, de ott a profikkal szemben esélytelen. én egyre inkább így látom, persze lehet, hogy nincs igazam.
-
-
Dzoli
tag
Jövő hónaptól tudok újra teljes műszakban kereskedni.
Mostanában csak reggelenként, és késő délután kerültem gépközelbe. Az igazán szép napközbeni mozgások kiestek.Úgy gondolom szerényen 70% feletti találat arány mellett az egységnyi kockázat mellé legalább 2-3 szoros nyereségekkel lehet számolni. Majd januárban meglátjuk mit mutat a görbe.
Van még hová fejlődni mentálisan. A technikában a ráépítéseket kell erőltetni a jobb eredményért.
-
Dzoli
tag
A virtual scope csak a megértést segíti. Könnyebb elképzelni az eredő hullámok kialakulását. Csak 2 hullám adható össze vele, a valóságban minden fő kereskedési időtávnak M1-M5-M15-H1-H4-D1 van egy önálló hulláma (szerintem). Ezek eredője sokkal bonyolultabb mintákat eredményezhet.
Nem tudom mi lett az egérrel.
Stopot akkor tudok mozgatni, ha már van hová tenni. Ha a piac emelkedésben kialakít magasabb aljat, vagy esésben alacsonyabb csúcsot. A mozgás ott utasítja el a további korrekciót, és tud kiújulni a megelőző trend.
A kitörési hullám kimerülését, ott ahol az ár elbizonytalanodik jól megtudom határozni. De nem tudom mi lesz a folytatás. Ezért zárom ott a pozíció 1/2 részét.
-Ha fals a kitörés, és a mozgás visszafordul, a maradék 1/2-el valahol kistoppolódom. Ekkor jobban jártam mintha a teljes pozíciót visszaengedtem volna.
-Ha folytatódik a mozgás, akkor jó esélyem van rányitni, és egy jobb helyen visszaszállni. Ekkor meg azért járhatok jobban, mert rányitás nélkül is tovább megy a maradék 1/2 rész, mintha a teljes pozíciót kizártam volna az első felfutás végén.A felezés akkor válik hatékonnyá, ha újra be tudok lépni, rá tudok építeni, de már csak a lebegő nyereség terhére. Ez viszont pszichológiailag nem egyszerű dolog.
-
tlac
nagyúr
megnéztem a videódat
egy kis visszajelzés:
az oszcilloszkópos hasonlatod annyira nem tetszett, túl műnek éreztem az így létrejött grafikont, bár a megértést segítette
alapjában véve tetszett az előadásod (kár, hogy az egérkurzorod megfagyott, emiatt a mutogatást nem lehetett követni)
az is tetszett, hogy gyakorlatilag egy "klasszikus" stratégiáról beszéltél és segített jobban megértenem a trendeketés pár kérdésem lenne:
-miért pont részzársz és nem mondjuk csúszó stopot használsz?
-a stratégia, amiről beszéltél mennyire hatékony?
-hol lehetne ezen még javítani? -
aAron_
őstag
válasz
madmike
#6317
üzenetére
Szia!
gondolom a technikai elemzésre alapuló kereskedés érdekelne, mivel ide jöttél
ahhoz ezt tudnám ajánlani: Babypips, esetleg tradimo, ez utóbbit még nem ismerem annyira, de színvonalasnak tűnik. Amennyiben az utolsón regisztrálsz kérlek azt ezen a linken keresztül tedd, így kapok pontokat 
-
aAron_
őstag
persze, ha csak egy pozíciód van, akkor könnyen ki lehet számolni mikor lenne margin call. én arra az esetre gondoltam, ha több helyen is be akarsz lépni.
én is inkább csak tanulási fázisban vagyok, demo-n sem kereskedek, csak az árfolyamokat figyelem, elemzem a magam módján.
hát nem tudom te hogy vagy vele, én a robotokban már egyáltalán nem hiszek, max majd hobbi szinten kereskedek párral, mini számlákon. esetleg írok magamnak egyet-kettőt, programozás része érdekel, de nagyobb pénzt biztos nem fogok bele tenni.
magam részéről sokkal nagyobb lehetőségeket látok a különböző tőzsdei indexekben, hosszabb távon (H4-D1). forexen való kereskedést is inkább csak akkor látom célszerűnek, ha valamilyen fundamentális oka is van.
-
tlac
nagyúr
ha az SL igénye a marginon belül van, akkor nem kaphatsz margin call-t
ugye itt a tőkeáttétel is beleszól, okosan kell megválasztani minden paramétertvalóban stratégia függő, griddel vagy valamilyen martingale-s stratégiával csúnya lenne az eredmény
ha élesben kereskednék (még mindig nem...)
én még csak demón sem
tanulási/kutatási fázisban vagyok, előfordulhat, hogy nem látok mindent még tisztánviszont én úgy gondolkozok, hogy ha meglesz az első demón valamennyire nyereséges robotom, akkor azt ki is rakom élesbe, hogy minél korábban megtérüljön a belefektetett idő, plusz gyűljenek a tapasztalatok
-
aAron_
őstag
ezen már én is gondolkodtam, ha élesben kereskednék (még mindig nem...), akkor biztos vagyok benne, hogy csak annyi pénzt utalnék ki amennyivel biztosan nem lesz még margin call-om. egyébként csak parlagon állna a pénz teljesen feleslegesen a számlán. nem látok semmilyen okot, hogy miért ne így lenne érdemes csinálni. a kérdés, hogy mikor jelenthetjük ki, hogy biztosan nem kapok margin call-t, valamint azért nem kell minden egyes nap oda vissza utalgatni? ez szerintem már nem olyan egyszerű, mint az 1%-os szabály, és valószínű stratégia függő is.
más, mostanában ki figyeli az USDJPY-t? érdekes zónában tartózkodik most.
(#6309) Dzoli: én nézni fogom, előző is érdekes volt
-
Dzoli
tag
Igazából felkérésre csinálom ezt az előadást. L Krisztián, aki a Trader's Night-ot is szervezi indított egy ingyenes előadássorozatot. Ennek keretében tartanak hozzám hasonló emberkék előadásokat.
Ez elmúlt 5 évet próbálom benne összefoglalni, és megosztani másokkal a számomra legfontosabb felismeréseket. Amolyan gondolatébresztő előadásnak szánom, pici reklámmal a legvégén. -
Dzoli
tag
Október 16.-án (szerda) 18:30-tól ingyenes előadást tartok -Piaci gondolkodásmód, és hullámelméleti alapok- témában.
Tartalom:
- Bemutatkozás
- Miért a trendirány?
- Miért fontos a belépési-kilépési pont?
- Hogyan gondolkozz több idősíkon egyszerre?
- Mik a helyes kereskedési döntések divergenciák esetén?
- Kereskedési példák technikai magyarázatokkal.
- Hallgatói kérdések megválaszolása.Közvetlen belépési link: www.anymeeting.com/zoolitrading1
Szeretettel várok minden kedves érdeklődőt!
-
.45
csendes tag
Money Management
Ez elég jól leírja: Money management alapokMetás robotokra találtam múltkor egy nagyon jó beszélgetést: Hook esete mt robottal
Hook hozzászólásait érdemes elolvasni, engem meglepett az eredmény. -
tlac
nagyúr
Akkor kérdezek, még mindig nem tudom, hogy az MM minek a rövidítése?
Az MM egy fajta naplózás és abból következtetések levonása lenne?Robotoknál itt előnyben vagyok, mert viszonylag könnyedén tudok éveket visszatesztelni és csak a sikereset fogom kirakni demóra/élesre. Még az általad leírt módszerben az "élő" kötéseket vizsgálom. Persze a kötéseket én is tudom vizsgálni a (visszatesztelésnél is) és ezzel tovább finomítani a robotot.
-
.45
csendes tag
Akkor sztornó, manuálisra gondoltam kozben
MM (megint manuálisra gondolok, robotoknak csak a martingale-féle MM-jét ismerem, de az ugye csodot szokott mondani. Viszont mivel számokkal dolgozunk, nem hiszem hogy akkora kulonbség lenne robot és manuális kozott. Mindenestre ha Te jobban tudod, nyugodtan oktass ki
) :Ugye a hagyományos MM az azt "tanítja", hogy max 1% kockáztass egy pozícióval. Ez eddig oké. Viszont azt is tudjuk, hogy a stratégiákat optimalizálni tudjuk azzal, hogy kotéseinket naplózzuk. Egyszeru példa: Ha a naplóból tudjuk, hogy az osszes hétfonkénti kotésunk vesztes, akkor nem kotunk hétfon. Minnél hosszabb idotávra teszteljunk vissza a rendszert, annál tobb adatot kapunk, és annál tobb helyzetre tudunk forgatókonyvet kitalálni.
Ezeket aztán osszesítjuk. Megint egy példa: Képzeljuk el, hogy mi vagyunk a kaszinó, és hozzánk jonnek játszani az emberek(belépési és kilépési setupok) . Viszont a hagyományos kaszinókkal ellentétben mi megszabhatjuk, hogy mikor mennyit tegyenek fel. Ha vannak adataink arról, hogy mikor szoktunk a legtobbet nyerni, és mikor szoktunk egymás után tobbszor veszteni, akkor ennek fényében tudunk kovetkeztetéseket levonni. Ez az, amirol a fenti hsz.-emben szóltam. Ha megtaláltuk ezeket a kovetkeztetéseket, akkor már gyerekjáték azokat kihasználni.
Ez az elmélet abból indul ki, hogy a forex csak egy nagy valószínuség-játék. Meg kell találni a rendszerunket, ami nekunk "bejon" és nem idegeskedni, amikor nem éppen az torténik, amit a rendszer "vaĺószínusít" (micsoda hulye szó)
Kérdezni ér
-
.45
csendes tag
Jogos, de ha szigorúan betartod a StopLoss szabályokat, akkor nem tudsz/nagyon nehezen tudsz nullázódni
A kockázatkezelés megvéd minden esetben. Forexen még a gapektol se kell tartanunk jelentosen.a statisztikát nem tudod átverni, pihenő ide vagy oda, ha túl magas a kockázat, akkor előbb utóbb úgy is bekövetkezik egy nagyobb veszteség
Pontosan ezt akarjuk elkerulni: Van jó sok nyereséged, euforikus állapotba kerulsz, és azt hiszed az árfolyam arra megy,amerre Te akarod. Ezért adsz magadnak egy hetet lenyugodni, míg visszazokkensz a kiegyensúlyozott állapototba, és így egy csomó pénzt megspórolsz azzal, hogy nem kereskedsz
-
tlac
nagyúr
Igen, benne van a bizalom hiánya is. Viszont az is ott van, hogy csak a brókernél lévő tőkédet vesztheted el egy nullázásnál.
Mit értesz MM algoritmus alatt?
akkor egy hétig piheno van, mert a statisztika azt mutatja, hogy ilyenkor visszabuksz 30 %-ot.
a statisztikát nem tudod átverni, pihenő ide vagy oda, ha túl magas a kockázat, akkor előbb utóbb úgy is bekövetkezik egy nagyobb veszteség
-
.45
csendes tag
Engem ez arra emlékeztet, mikor az ember nem utalja be a teljes tokéjét a brókerhez, mert nem bízik benne.
Máskulonben teljesen kivitelezheto, az 500-as tokeáttételt legalább ki lehet használni.Ami viszont megragadta a figyelmemet az a rendszer saját statisztikáján alapuló MM algoritmus. Pl:
Alapesetben kockáztatsz 1%-ot. Viszont ha egymás után nyersz 5x,akkor az elobbi szám felszokik 1,5 %-ra.
Viszont ha nagy találati arányú stratégiád van, és egy 25-os nyero sorozat után nem várod meg, míg 3,5 %-ról leesik megint 1-re, hanem beépíted, hogy pl. 8 egymást koveto veszto után automatikusan 1%-ot kockáztatsz.
Plusz ebbe még belekalkulálod azt is, hogy ha elérsz bizonyos számlaméretet(pl. 150 %) akkor egy hétig piheno van, mert a statisztika azt mutatja, hogy ilyenkor visszabuksz 30 %-ot.
Melósnak tunik, de én látok benne fantáziát.A napokban megeresztek egy hosszabb bejegyzést, ha időm engedi.
Erre én is kíváncsi vagyok
....nem mond hülyeséget amúgy...kellemes csalódás...
Fontos, hogy lásd majd a VALÓDI árat, mert ott aztán több pip elcsúszás is lehet, attól függően, hogy milyen a chart felbontása.
Új hozzászólás Aktív témák
- Eladó GAMER konfig! I7-12700E 512GB SSD 1TB HDD 32GB DDR5 RX6900XT 16GB!
- 0 perces RYZEN laptop, eredeti Win10! FullHD IPS/12GB DDR4/M.2 SSD! LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR! ÁRON ALUL
- Iphone XR világoskék szinben
- Eladó Dell Inspiron 15 3520 laptop Újszerű állapot, garanciával!
- Retro Pine BAV693A3PS Socket 370 alaplap, + Pentium III 750 MHz CPU
- Dell Latitude E7440 - i5, 8GB RAM, HDMI, eu bill - számla, 6 hó garancia
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z170X-Ultra Gaming Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
Állásajánlatok
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest